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第1篇 MATLAB入门篇2

第1章 MATLAB概述2

1.1 MATLAB的产生与发展2

1.2 MATLAB的优势与特点2

1.3 MATLAB系统的构成4

1.4 MATLAB桌面操作环境5

1.4.1 MATLAB启动和退出5

1.4.2 MATLAB主菜单及功能7

1.4.3 MATLAB命令窗口9

1.4.4 MATLAB工作空间11

1.4.5 M文件编辑／调试器14

1.4.6 图形窗口15

1.4.7 MATLAB文件管理17

1.4.8 MATLAB帮助使用17

1.5 MATLAB的工具箱17

1.6 本章小结18

第2章 MATLAB基本运算19

2.1 MATLAB数据类型19

2.2 数组及其运算21

2.2.1 数组的创建21

2.2.2 数组的运算23

2.3 矩阵及其运算24

2.3.1 矩阵的创建24

2.3.2 矩阵的运算26

2.4 符号运算27

2.4.1 符号运算概述27

2.4.2 常用的符号运算29

2.5 关系运算和逻辑运算31

2.6 本章小结32

第3章 MATLAB数据可视化基础33

3.1 数据绘图的基本步骤33

3.2 在工作空间直接绘图34

3.3 多维数据绘图35

3.3.1 二维图形35

3.3.2 三维图形36

3.4 图形的修饰39

3.5 本章小结42

第4章 MATLAB编程基础43

4.1 MATLAB编程概述43

4.2 MATLAB程序设计原则44

4.3 M文件45

4.4 MATLAB程序流程控制47

4.5 MATLAB中的函数及调用50

4.5.1 函数类型50

4.5.2 函数参数传递53

4.6 函数句柄57

4.7 MATLAB程序调试59

4.7.1 常见程序错误59

4.7.2 调试方法62

4.7.3 调试工具62

4.8 本章小结64

第2篇 MATLAB金融计算及实例篇第5章 金融类工具箱66

5.1 瑞士再保险公司的案例66

5.2 金融工具箱67

5.2.1 主要功能68

5.2.2 体系结构68

5.2.3 主要函数69

5.2.4 GUI工具70

5.3 金融衍生品工具箱71

5.3.1 主要功能71

5.3.2 体系结构72

5.3.3 主要函数73

5.3.4 GUI工具73

5.4 固定收益工具箱75

5.4.1 主要功能75

5.4.2 体系结构75

5.4.3 主要函数76

5.5 本章小结77

第6章 金融数据可视化和数据获取78

6.1 日期和货币数据处理78

6.1.1 日期数据格式78

6.1.2 日期型数据处理函数79

6.1.3 非交易日数据87

6.1.4 货币格式转换88

6.2 MATLAB图表操作89

6.2.1 图表窗口的创建89

6.2.2 图表数据的保存和载入90

6.2.3 图表窗口的坐标92

6.3 线型图的含义和绘制94

6.3.1 线型图的含义94

6.3.2 线型图函数95

6.4 烛型图96

6.4.1 烛型图的含义96

6.4.2 烛型图函数97

6.5 移动平均线98

6.5.1 移动平均线的含义98

6.5.2 移动平均线的计算98

6.6 布林带99

6.6.1 布林带的计算100

6.6.2 布林带的函数102

6.7 动态数据获取103

6.7.1 创建定时器103

6.7.2 Callback函数的参数106

6.7.3 定时器使用实例107

6.8 本章小结110

第7章 固定收益证券计算111

7.1 债券的基本概念111

7.1.1 现金流的时间价值111

7.1.2 现值和终值的计算112

7.1.3 债券报价方式114

7.1.4 报价和交割价115

7.2 基本固定收益工具和利率116

7.2.1 基本固定收益工具116

7.2.2 利率的计量116

7.3 日期计量的SIA标准117

7.3.1 中长期国债的定价118

7.3.2 市政债券的定价120

7.3.3 大额存单国库券的定价121

7.4 固定收益证券的属性121

7.4.1 固定收益证券数据的属性121

7.4.2 收益率计算122

7.4.3 价格计算128

7.4.4 敏感性分析137

7.5 固定收益证券的数据管理140

7.5.1 Instrument型数据140

7.5.2 Excel数据的读写146

7.5.3 其他格式数据的读写149

7.6 本章小结151

第8章 利率期限结构和利率模型152

8.1 利率期限结构计算152

8.1.1 利息债券收益率152

8.1.2 构建收益率曲线152

8.1.3 Bootstrapping算法154

8.1.4 利率期限结构计算函数157

8.1.5 远期利率计算158

8.1.6 期限结构曲线插值162

8.2 基于利率期限结构定价技术163

8.2.1 利率期限结构的表示163

8.2.2 债券定价技术166

8.2.3 现金流定价技术167

8.2.4 互换定价技术169

8.2.5 产品定价函数及敏感性分析函数171

8.2.6 Instrument型数据的构建172

8.3 利率模型175

8.3.1 利率模型分类175

8.3.2 HL模型175

8.3.3 变方差HL模型179

8.3.4 HL模型意义185

8.4 BDT模型186

8.4.1 BDT模型的构建186

8.4.2 BDT模型的实现189

8.5 HW和BK模型190

8.5.1 三叉树的基本形态191

8.5.2 HW模型的构建191

8.5.3 HW模型的Q参数196

8.5.4 BK模型简介197

8.5.5 HW和BK模型的实现198

8.6 HJM模型200

8.6.1 HJM模型简介200

8.6.2 HJM模型的实现200

8.7 利率模型定价202

8.7.1 利率模型的输入变量202

8.7.2 产品的定价204

8.8 本章小结208

第9章 金融衍生品计算209

9.1 无套利和Black-Scholes方程209

9.1.1 单步二叉树模型209

9.1.2 风险中性定价210

9.1.3 套利的数学模型211

9.1.4 Black-Scholes模型假设211

9.1.5 Black-Scholes方程212

9.2 欧式期权的影响因素214

9.2.1 欧式期权定价函数214

9.2.2 欧式期权的希腊字母215

9.3 欧式期权的风险度量217

9.3.1 欧式期权希腊字母函数217

9.3.2 期货期权定价函数219

9.3.3 隐含波动率计算220

9.4 期权价格的数值求解221

9.4.1 多期二叉树模型221

9.4.2 CRR模型223

9.4.3 EQP模型224

9.4.4 ITT模型225

9.5 MATLAB中的CRR模型225

9.5.1 资产价格二叉树225

9.5.2 定价函数228

9.5.3 其他定价函数231

9.5.4 希腊字母计算232

9.6 MATLAB中的EQP模型232

9.6.1 资产价格二叉树233

9.6.2 二叉树的等价式235

9.6.3 定价函数237

9.6.4 其他定价函数239

9.7 有限差分法定价239

9.7.1 有限差分法简介239

9.7.2 自变量的离散化240

9.7.3 隐式差分解法241

9.7.4 方程的边界条件242

9.8 本章小结244

第10章 投资组合管理与风险控制245

10.1 投资组合基础概念245

10.1.1 价格序列和收益率序列间的相互转换245

10.1.2 方差、协方差与相关系数248

10.1.3 线性规划问题的提出和标准化250

10.2 资产组合风险-收益计算251

10.2.1 资产组合的收益率和方差251

10.2.2 收益率和标准差的计算251

10.2.3 VaR的计算253

10.3 资产组合有效前沿254

10.3.1 资产有效前沿概念254

10.3.2 简单约束条件下的资产组合有效前沿255

10.3.3 复杂约束条件下的资产组合有效前沿258

10.3.4 随机模拟法确定资产组合有效前沿260

10.4 资产配置262

10.4.1 资产配置问题概述262

10.4.2 资产配置问题求解263

10.5 本章小结264

第11章 奇异期权和利率期权定价265

11.1 普通香草期权265

11.2 执行条件不同的奇异期权265

11.2.1 百慕大期权266

11.2.2 复合期权266

11.3 Shout Options267

11.3.1 Shout Options简介267

11.3.2 Shout Options估值268

11.3.3 Shout Options定价程序269

11.4 亚式期权271

11.4.1 亚式期权简介和分类271

11.4.2 亚式期权的解272

11.5 亚式期权数值解法274

11.5.1 二叉树的路径函数275

11.5.2 平均价格的确定276

11.5.3 回溯法计算期权价格276

11.5.4 定价实例277

11.5.5 亚式期权定价程序279

11.6 回望期权281

11.6.1 回望期权简介281

11.6.2 定价的二叉树方法283

11.6.3 回望期权定价程序287

11.7 障碍期权288

11.7.1 障碍期权简介288

11.7.2 障碍期权定价实例及程序290

11.8 二值期权292

11.8.1 二值期权简介292

11.8.2 二值期权定价程序293

11.9 基于多资产的期权294

11.9.1 蒙特卡罗模拟294

11.9.2 相关随机变量的路径生成和Cholesky分解298

11.9.3 价差期权299

11.9.4 彩虹期权301

11.10 本章小结302

第3篇 MATLAB金融类工具箱函数详解篇附录A 金融工具箱函数详解304

附录B 金融衍生品工具箱函数详解347

附录C 固定收益工具箱函数详解384

参考文献399