图书介绍
2018年中国私募基金研究报告PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 曹泉伟，陈卓等著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787514193923
- 出版时间：2018
- 标注页数：250页
- 文件大小：33MB
- 文件页数：260页
- 主题词：投资基金－研究报告－中国－2018
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图书目录
第一章 中国私募基金行业发展概览1
一、私募基金与公募基金的对比1
二、简要历程3
三、私募基金行业的新动向8
（一）境外资管巨头进军私募基金8
（二）私募新规接连落地，监管全面依法从严11
（三）证券类私募规模缩水14
四、私募基金行业发展现状15
（一）基金数量15
（二）基金实际发行规模18
（三）基金发行地点19
（四）基金投资策略20
（五）结构化与非结构化基金21
（六）基金费率22
五、小结24
第二章 私募基金能否战胜公募基金和大盘指数25
一、收益率的比较25
（一）四类股票型私募基金与大盘指数的比较27
（二）年度收益率的比较33
（三）基金超过大盘指数收益率的比例35
（四）累计收益率的比较36
二、风险调整后收益指标的比较37
（一）基于夏普比率的分析39
（二）基于索丁诺比率的分析48
（三）收益——最大回撤比率57
三、四个收益指标的相关性分析66
四、小结69
第三章 私募基金经理是否具有真正的投资才能71
一、选股能力分析72
二、择时能力分析79
三、稳健性检验84
四、自助法检验99
五、小结105
第四章 私募基金的业绩可持续吗106
一、收益率持续性的绩效二分法检验107
二、收益率持续性的Spearman相关性检验111
三、收益率持续性的描述统计检验114
四、夏普比率持续性的描述统计检验121
五、小结126
第五章 道口私募证券投资基金指数128
一、道口私募基金指数编制方法129
（一）样本空间129
（二）指数类别129
（三）样本选入129
（四）样本退出129
（五）道口私募指数计算准则130
二、道口私募基金指数覆盖的基金数量131
三、道口私募基金指数与市场指数的对比137
四、小结144
第六章 中国私募基金的业绩归因分析145
一、风险因子的构建146
二、风险因子的描述统计150
三、私募基金的风险因子归因155
（一）样本选取155
（二）归因分析模型156
（三）归因分析结果157
四、私募基金指数的风险因子回归160
（一）指数风险归因模型160
（二）风险归因结果160
（三）稳健性检验161
五、小结163
附录一 股票型私募基金近五年业绩描述统计表（按年化收益率排序）：2013～2017年164
附录二 股票型私募基金的选股能力（按年化α排序）：2013～2017年175
附录三 股票型私募基金的择时能力（按t（γ）排序）：2013～2017年186
附录四 收益率在排序期位于前5％的基金在检验期的排名（排序期为一年）：2008～2017年197
附录五 收益率在排序期位于前5％的基金在检验期的排名（排序期为三年）：2008～2017年210
附录六 收益率在排序期和检验期分别位于前5％的基金排名（排序期为一年）：2007～2017年214
附录七 收益率在排序期和检验期分别位于前5％的基金排名（排序期为三年）：2007～2017年228
附录八 夏普比率在排序期位于前5％的基金在检验期的排名（排序期为一年）：2008～2017年232
附录九 夏普比率在排序期位于前5％的基金在检验期的排名（排序期为三年）：2008～2017年245
参考文献249
后记250