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第1篇 初级篇2

0 DSGE模型简介2

0.1 写作背景2

0.2 DSGE分析框架的发展5

0.2.1 “三方程”新凯恩斯模型5

0.2.2 选择DSGE的原因7

0.2.3 DSGE分析框架的表扬与批评8

0.2.4 DSGE与VAR18

0.2.5 DSGE与央行19

0.3 DSGE模型两种典型构建一瞥22

0.3.1 CMR框架—金融加速器框架23

0.3.2 小型开放经济模型的架构（产品市场）24

0.4 宏观经济模型数据库MMB25

0.4.1 MMB源文件构成26

0.4.2 MMB使用方法26

参考文献29

1 DSGE模型求解逻辑33

1.1 DSGE一阶求解33

1.1.1 一阶求解逻辑33

1.1.2 线性化与对数线性化36

1.1.3 B＆K方法41

1.1.4 Schur方法50

1.1.5 待定系数法57

1.1.6 线性模型的状态空间表示60

1.1.7 脉冲响应和随机模拟62

1.2 DSGE高阶求解：Dynare的求解逻辑70

1.2.1 基于扰动项的泰勒近似方法70

1.2.2 确定性等价和维数诅咒78

1.3 DSGE模型求解其他相关问题86

1.3.1 确定性稳态值及其计算示例86

1.3.2 外生冲击持续参数和标准差的校准92

1.3.3 随机差分方程及其求解简析95

1.3.4 HP滤波的基本逻辑102

参考文献107

2 初识Dynare109

2.1 安装Dynare109

2.1.1 安装环境110

2.1.2 下载安装110

2.2 配置Dynare112

2.2.1 单次配置112

2.2.2 永久配置113

2.3 执行和编辑Dynare文件114

2.3.1 执行Mod文件114

2.3.2 编辑Mod文件115

2.4 Dynare多版本管理116

2.5 获取DYNARE帮助117

2.5.1 官方帮助文档117

2.5.2 官方帮助论坛118

2.5.3 其他在线方式118

3 Dynare基本应用120

3.1 DSGE模型：一个简单的例子120

3.2 Dynare内生变量的分类和书写规范121

3.2.1 Dynare内生变量的分类121

3.2.2 Dynare内生变量的书写规范122

3.2.3 Dynare内生变量的排序124

3.3 Dynare文件基本结构125

3.3.1 前导部分125

3.3.2 模型部分126

3.3.3 稳态或初值部分与外生冲击127

3.3.4 计算部分128

3.4 内生变量的表达形式：level or log-level130

3.5 Dynare文件的预编译和运行原理133

3.5.1 Dynare文件的预编译与运行原理134

3.5.2 表征模型的Matlab文件136

3.6 Dynare的解表示137

3.6.1 一阶解表示137

3.6.2 二阶解表示138

3.7 求解结果分析和调用140

3.7.1 屏幕输出结果141

3.7.2 存储结果142

3.8 确定性求解和模拟：simul146

3.8.1 初始、终止条件146

3.8.2 稳态求解命令：steady148

3.8.3 确定性模拟152

3.9 随机模拟分析：stoch_simul163

3.9.1 随机模拟选项简介163

3.9.2 随机模拟示例164

3.10 参数估计简介166

3.10.1 极大似然估计与贝叶斯估计的基本逻辑167

3.10.2 马尔可夫链——蒙特卡洛（MCMC）方法169

3.10.3 Dynare参数估计和一个例子178

参考文献196

4 RBC模型和NK模型198

4.1 RBC模型及其拓展199

4.1.1 RBC模型与新古典增长模型199

4.1.2 RBC模型的拓展217

4.1.3 税收设定和Laffer曲线248

4.2 新凯恩斯（NK）模型255

4.2.1 家庭255

4.2.2 黏性价格设定与价格离散核（Price Dispersion）257

4.2.3 弹性价格均衡267

4.2.4 有效均衡、弹性价格均衡和实际均衡268

4.2.5 货币非中性分析277

4.2.6 价格型和数量型规则的比较285

4.2.7 “三方程”新凯恩斯模型291

4.3 中等规模DSGE模型303

4.3.1 模型303

4.3.2 均衡312

4.3.3 IRF分析318

4.3.4 黏性设定对比分析321

参考文献324

第2篇 进阶篇328

5 金融加速器机制及其Dynare实现328

5.1 金融加速器机制的背景329

5.2 对数正态分布的基本概念331

5.2.1 对数正态分布的定义332

5.2.2 两个函数：Γ和G333

5.2.3 简单的编程尝试336

5.3 企业家的标准债务合约与杠杆338

5.3.1 标准的债务合约338

5.3.2 投资杠杆339

5.3.3 异质性冲击的临界值339

5.4 企业家期望净回报和银行均衡条件340

5.4.1 企业家期望净回报340

5.4.2 银行均衡条件343

5.5 最优合约345

5.6 模型均衡计算示例348

5.6.1 模型均衡条件与基本参数349

5.6.2 基于违约概率校准的局部均衡解350

5.6.3 基于风险参数校准的局部均衡解353

5.7 风险参数、风险溢价与清算成本变化的影响353

5.7.1 风险参数354

5.7.2 风险溢价356

5.7.3 清算成本参数357

5.8 金融加速器与随机波动模型示例358

5.8.1 模型设定359

5.8.2 Dynare实现及模型结果分析363

参考文献373

6 Dynare进阶应用375

6.1 Dynare模型文件的循环执行375

6.1.1 循环执行的逻辑375

6.1.2 一个简单示例376

6.1.3 时间效率379

6.2 脉冲响应函数和自定义编程379

6.2.1 条件和无条件脉冲响应函数380

6.2.2 自定义脉冲响应函数383

6.3 二阶随机模拟中的一些问题386

6.3.1 朴素模拟（Na？ve Simulation）及其局限性386

6.3.2 剪枝算法（Pruning）387

6.3.3 二阶近似的伪稳态值390

6.4 常见的Dynare运行错误392

6.4.1 Dynare错误分类392

6.4.2 常见错误示例393

6.4.3 使用调试Debug模式395

6.5 Dynare宏命令编程示例396

6.5.1 模型397

6.5.2 两国模型Dynare示例398

6.5.3 多国模型Dynare宏语言示例399

6.5.4 @#include命令示例402

参考文献403

7 部分 经典文献解析和建模问题404

7.1 货币政策和新开放宏观模型404

7.1.1 货币政策和新开放宏观模型405

7.1.2 基于福利损失的最优货币政策415

7.1.3 技术附录428

7.2 利率钉住与零利率下限模型430

7.2.1 零利率下限和利率钉住的定义430

7.2.2 一个新凯恩斯（NK）模型432

7.2.3 Dynare实现和IRF分析434

7.3 拉姆齐（Ramsey）最优货币政策437

7.3.1 拉姆齐最优货币政策的定义437

7.3.2 黏性价格模型及其最优438

7.3.3 Andy Levin's Code465

参考文献467

8 DSGE模型下微观福利度量方法469

8.1 条件福利和非条件福利的定义469

8.1.1 简单的RBC模型469

8.1.2 条件福利水平470

8.1.3 无条件福利水平471

8.1.4 无条件消费补偿变化的其他度量471

8.2 消费补偿变化示例472

8.2.1 可加可分的效用函数472

8.2.2 KPR效用函数474

8.2.3 Dynare代码实现475

8.3 损失函数法479

8.3.1 损失函数的推导479

8.3.2 Dynare代码实现和结果解析481

参考文献483