基于风险溢价的小企业贷款定价研究及应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

基于风险溢价的小企业贷款定价研究及应用PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章 绪论1

1.1 科学问题的提出1

1.1.1 基于风险溢价的小企业贷款定价的含义1

1.1.2 为什么小企业贷款的风险溢价测算很重要2

1.1.3 为什么小企业贷款定价很重要2

1.2 选题的背景及意义3

1.2.1 选题的背景3

1.2.2 选题的意义4

1.3 国内外相关研究现状5

1.3.1 国内外违约概率测算方法的研究现状5

1.3.2 国内外企业信用风险评价指标体系的研究现状12

1.3.3 国内外贷款定价模型的研究现状13

1.3.4 国内外相关研究小结21

1.4 研究内容和研究方法23

1.4.1 研究内容23

1.4.2 篇章结构24

1.4.3 研究方法27

1.4.4 技术路线28

1.5 论文的创新点28

第2章 基于KS检验—逻辑回归分析的小企业违约概率测算模型31

2.1 小企业违约概率测算模型的构建原理31

2.1.1 小企业违约概率测算的重要性31

2.1.2 小企业违约概率测算的难点32

2.1.3 突破难点的思路32

2.1.4 小企业违约事件的产生机理33

2.1.5 影响小企业违约的重要因素34

2.1.6 基于K-S检验与偏相关分析的违约概率测算指标筛选原理35

2.1.7 小企业违约概率测算原理36

2.2 小企业违约概率测算模型的构建方法38

2.2.1 指标的海选及初筛38

2.2.2 指标数据的标准化43

2.2.3 基于K-S检验的第一次指标筛选47

2.2.4 基于偏相关分析的第二次指标筛选50

2.2.5 违约概率测算模型的建立52

2.2.6 违约概率测算模型的合理性与有效性检验54

2.2.7 本章模型与现有研究的区别及特色55

2.3 小企业违约概率测算模型构建的案例研究57

2.3.1 案例背景分析57

2.3.2 指标的海选与初筛57

2.3.3 样本的选取与数据来源58

2.3.4 指标标准化61

2.3.5 违约显著区分的第一次筛选结果64

2.3.6 冗余信息剔除的第二次筛选结果66

2.3.7 违约概率测算模型的确定70

2.3.8 模型的合理性与有效性检验72

2.3.9 结果分析74

2.4 本章小结74

2.4.1 主要工作74

2.4.2 主要结论75

2.4.3 主要特色75

第3章 基于基准利率风险溢价的小企业贷款定价模型77

3.1 基于基准利率风险溢价的贷款定价模型构建原理78

3.1.1 基准利率风险溢价测算的重要性78

3.1.2 问题的难点79

3.1.3 突破难点的思路80

3.1.4 基准利率风险溢价测算原理81

3.1.5 违约风险溢价测算原理81

3.1.6 小企业贷款定价原理81

3.2 基于基准利率风险溢价的贷款定价模型的构建方法82

3.2.1 基准利率风险溢价的确定方法82

3.2.2 违约风险溢价的确定方法91

3.2.3 贷款定价模型的建立92

3.2.4 本章定价模型与现有研究的区别与特色92

3.3 定价模型的案例分析93

3.3.1 背景分析93

3.3.2 基本数据94

3.3.3 基准利率风险溢价的计算97

3.3.4 违约风险溢价的计算105

3.3.5 贷款利率的计算106

3.3.6 结果分析106

3.4 本章小结107

3.4.1 主要工作107

3.4.2 主要结论107

3.4.3 主要特色108

第4章 基于利率期限结构风险溢价的小企业贷款定价模型109

4.1 基于利率期限结构风险溢价的贷款定价模型构建原理110

4.1.1 利率期限结构风险溢价测算的重要性110

4.1.2 现有三次样条的利率期限结构模型111

4.1.3 现有三次样条利率期限结构模型的共同问题116

4.1.4 最优利率期限结构拟合原理117

4.1.5 基于利率期限结构风险溢价的贷款定价原理118

4.2 基于利率期限结构风险溢价的贷款定价模型的构建方法118

4.2.1 国债利率期限结构的确定方法118

4.2.2 利率期限结构风险溢价的测算方法139

4.2.3 违约风险溢价与基准利率风险溢价的测算方法140

4.2.4 贷款定价模型的建立141

4.2.5 本章定价模型与现有研究的区别与特色141

4.3 定价模型的案例分析143

4.3.1 背景分析143

4.3.2 基本数据143

4.3.3 国债利率期限结构的确定146

4.3.4 利率期限结构风险溢价的计算164

4.3.5 基准利率风险溢价的计算165

4.3.6 违约风险溢价的计算165

4.3.7 贷款利率的计算166

4.3.8 结果分析166

4.4 本章小结166

4.4.1 主要工作166

4.4.2 主要结论167

4.4.3 主要特色167

第5章 结论与展望168

5.1 本书的主要工作168

5.2 本书的主要结论169

5.2.1 基于KS检验—逻辑回归分析的违约概率测算模型的主要结论169

5.2.2 基于基准利率风险溢价的贷款定价模型的主要结论170

5.2.3 基于利率期限结构风险溢价的贷款定价模型的主要结论170

5.3 本书的创新与特色171

5.3.1 本书的创新171

5.3.2 本书的特色172

5.4 展望173

参考文献174