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第1章 导论1

1.1 研究背景和意义1

1.2 国内外研究现状3

1.2.1 商业银行资产结构优化的理论3

1.2.2 商业银行资产结构优化的方法5

1.2.3 商业银行资产结构优化的实证研究8

1.2.4 对研究现状的评价13

1.3 基本概念15

1.3.1 商业银行资产与分类15

1.3.2 本书涉及的其他概念16

1.4 本书的研究内容18

1.5 本书的方法和技术路线22

1.5.1 研究范围和数据22

1.5.2 本书的研究方法和技术路线22

1.6 预期的贡献24

1.6.1 资产技术效应的三步测算法与应用24

1.6.2 三维效应指数的设计与应用24

1.6.3 在三维效应指数基础上的商业银行资产结构优化模型设计与应用25

1.6.4 实证结果的现实参考价值25

第2章 商业银行资产结构优化的理论剖析26

2.1 商业银行资产结构优化的理论基础26

2.2 本书的理论观点和实现目标27

2.3 资产结构优化的理论描述28

2.4 资产结构变动对收益和风险的影响机制30

2.4.1 资产结构的形成机制30

2.4.2 影响机制31

2.5 资产结构优化的标准32

2.5.1 收益最大化目标32

2.5.2 风险最小化目标33

2.5.3 收益与风险相对比率最大化目标33

第3章 商业银行综合收益和综合风险测度34

3.1 商业银行收益和风险指标34

3.1.1 为什么要对收益和风险进行综合测度34

3.1.2 常用的商业银行收益和风险指标35

3.1.3 本书的收益和风险指标42

3.2 综合收益率和综合风险系数的测算方法45

3.2.1 模型选择45

3.2.2 加权方法选择46

3.2.3 各银行综合得分和各年度综合得分的计算48

3.3 综合收益率和综合风险系数实际测算49

3.3.1 样本与数据预处理49

3.3.2 主成分赋权法测算综合系数51

3.4 收益风险比测算61

3.4.1 收益风险比概念61

3.4.2 计算结果62

第4章 商业银行资产的纯技术效应测度64

4.1 商业银行资产效应测度的思路和方法64

4.1.1 研究目的和范围64

4.1.2 常用的技术效应测度方法65

4.1.3 本书的测度思路和方法67

4.1.4 两种方法结果的差异性及其调整71

4.2 商业银行资产纯技术效应的实际测度72

4.2.1 样本选择和数据调整72

4.2.2 商业银行整体资产技术效应估计72

4.2.3 各银行分年度的资产技术效应估计78

4.3 估计结果的可比性调整与评价80

4.3.1 不同方法估计结果的差异性及其调整80

4.3.2 纯技术效应评价92

第5章 收益和风险的三维效应指数设计与测算98

5.1 收益和风险的影响因素分解与指数设计98

5.1.1 收益和风险的影响因素分解98

5.1.2 指数设计原理99

5.1.3 三维效应总指数设计102

5.2 三维效应指数实际测算105

5.2.1 RAS法测算实际技术系数105

5.2.2 规模、结构和技术三维效应指数测算111

5.3 结果评价与分析113

5.3.1 银行整体分年度的表现113

5.3.2 各类银行对比分析116

第6章 三维效应指数基础上的商业银行资产结构优化120

6.1 资产结构优化的理论模型设计120

6.1.1 理论优化模型设计120

6.1.2 模型求解123

6.2 银行资产结构的实际优化124

6.2.1 一般性问题124

6.2.2 实际模型及其约束125

6.2.3 实际优化及结果127

6.3 优化效果分析131

6.3.1 各银行资产结构优化的幅度131

6.3.2 结构优化对风险的影响133

6.3.3 结构优化对收益的影响134

6.3.4 结构优化对收益和风险关系的影响135

第7章 结论与建议138

7.1 研究结论138

7.2 建议140

7.2.1 确立以收益风险比最大化为整体目标的结构优化原则140

7.2.2 以科学方法优化资产结构，不断改善收益和风险的关系141

7.2.3 突出差异性，不同的银行采取不同的结构调整模式142

7.2.4 提高资产规模和技术效应，实现三维联合效应最大化143

7.3 研究展望144

参考文献145

后记153