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第一篇 货币政策目标规则——中央银行与政府关系模型3

内容提要3

第一章 引言6

第一节 中央银行独立性思想追溯6

第二节 中央银行独立性内涵9

第二章 文献综述11

第一节 货币政策时间不一致性问题11

第二节 问题的解决方案17

第三节 其他29

第三章 基本框架和框架的扩展32

第一节 基本框架32

第二节 文献与框架35

第三节 框架的扩展45

第四章 政府与中央银行的最优委托代理关系54

第一节 短期内政府与中央银行的委托代理关系54

第二节 长期中政府与中央银行的委托代理关系59

第三节 长短期最优货币政策委托比较61

第四节 结论67

附录68

附录一 短期最优货币政策委托求解68

附录二 长期最优货币政策委托求解70

参考文献72

第二篇 我国货币、商品价格和真实部门之间的信息传导研究79

内容提要79

第一章 引言81

第二章 文献综述85

第一节 相关命题的研究述评85

第二节 关于信息传导的研究方法述评90

第三章 线性方法下信息传导模型与估计95

第一节 均衡关系及稳定性分析95

第二节 动态关系检验98

第四章 非线性方法下信息传导模型与估计104

第一节 非对称性信息传导模型104

第二节 差别体制转换信息传导模型107

第三节 平滑转移（STAR）模型110

第五章 线性方法下的实证结果与分析115

第一节 数据说明115

第二节 实证结果与分析116

第六章 非线性方法下的实证结果与分析132

第一节 非对称模型误差修正模型下实证结果与分析132

第二节 体制转换模型下的实证结果与分析137

第三节 平滑转移模型下的实证结果与分析146

第七章 结论154

参考文献158

第三篇 基于一般债券和TIPS的通货膨胀期限结构模型研究171

内容提要171

第一章 引言172

第一节 研究的理论基础173

第二节 TIPS架构182

第二章 文献综述186

第一节 基于一般债券的通货膨胀期限结构模型的发展186

第二节 基于TIPS的通货膨胀期限结构模型的发展195

第三章 基于一般债券的通货膨胀期限结构模型198

第一节 模型推导的理论基础198

第二节 模型假设202

第三节 通货膨胀双因素模型202

第四节 通货膨胀双因素模型的推导203

第五节 小结208

第四章 基于TIPS的通货膨胀期限结构模型210

第一节 零息票TIPS的可叠加理论210

第二节 无套利模型的假设条件及推导步骤211

第三节 无套利模型的推导213

第四节 小结219

第五章 结论221

参考文献225

第四篇 国债收益率期限结构研究237

内容提要237

第一章 引言238

第一节 期限结构与收益率曲线238

第二节 期限结构理论240

第三节 国债利率期限结构的拟合和估计243

第二章 文献综述246

第一节 国内外的研究述评246

第二节 难点与研究创新254

第三章 数据处理与解读255

第一节 交易所国债的交易规则255

第二节 样本选取256

第三节 选取零息票收益率的必要性259

第四节 零息票收益率曲线的确定261

第五节 期限完备情况263

第六节 沪市和深市期限结构的一致性检验264

第七节 沪市和深市对于研究我国国债的期限结构谁更具代表性267

第四章 研究方法269

第一节 模型的假设检验269

第二节 卡尔曼滤波方法271

第五章 期限结构的估计结果与分析274

第六章 模型的诊断校验281

第一节 诊断校验282

第二节 模型不充分性的成因分析285

第七章 结论与建议288

第一节 结论288

第二节 政策建议289

第八章 模型的修正与今后的研究方向294

第一节 模型（4-41）所满足的状态方程294

第二节 满足模型（4-41）的债券收益率296

第三节 调整因素的权重301

附录302

附录一 用来进行卡尔曼滤波分析的系统方程302

附录二 银行间市场和交易所市场回购利率的统一性304

参考文献308