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第一部分　基本知识3

第1章　引言3

1.1　为什么选择期权3

1.2　期权的基本概念3

1.3　股票和期权之间的主要差别4

1.4　期权交易的详细解释6

第2章　期权选择14

2.1　什么样的期权合约才是划算的14

2.2　选择看涨期权合约17

2.3　总体评价20

2.4　选择看跌期权合约21

第3章　进入和退出期权交易22

3.1　进入交易23

3.2　退出交易24

第4章　希腊字母（风险参数／避险参数）27

4.1　Delta27

4.2　Theta30

4.3　Gamma31

4.4　Vega31

4.5　Rho32

第5章　风险示意图33

5.1　单—期权交易34

5.2　多种期权交易35

5.3　总体评价37

第6章　长期普通股预期证券（LEAPS）期权38

总体评价42

第7章　期权履约或转让的忧虑43

7.1　总体评价45

7.2　应用46

第8章　经纪人的选择48

8.1　经纪人的类型48

8.2　佣金48

8.3　交易平台49

8.4　保证金以及交易限制50

8.5　经纪人的人工服务50

8.6　总体评价51

第9章　各种交易技巧52

9.1　时间就是金钱52

9.2　依据趋势进行交易53

9.3　期权交易的风险资本53

9.4　追踪交易54

9.5　预期事件54

9.6　实时报价55

9.7　市价委托55

9.8　期权的计算工具55

第二部分　交易策略59

第10章　垂直价差期权59

10.1　空头价差期权60

10.2　多头价差期权62

第11章　特殊事件下的多头价差期权65

总体评价69

第12章　日历价差期权70

12.1　循环机制74

12.2　总体评价75

第13章　高级日历价差期权76

13.1　波动率的偏移76

13.2　比例日历价差期权交易79

13.3　深价内看跌LEAPS日历价差期权81

13.4　对角日历价差期权交易83

第14章　备兑看涨期权85

14.1　理想化的交易86

14.2　现实交易86

14.3　备兑看涨期权VS没有保障的看跌期权88

14.4　总体评价89

第15章　跨式交易和勒束式交易91

15.1　跨式交易91

15.2　勒束式交易95

第16章　股票交易的修复和加强策略97

16.1　股票修复策略98

16.2　股票加强策略100

第17章　配对看跌期权策略103

总体评价106

第18章　双限交易107

总体评价113

第19章　高级双限交易114

总体评价119

第20章　沽出未抵押期权120

20.1　沽出未抵押期权合约的风险121

20.2　用未抵押看跌期权合约来购买股票124

第21章　股票替代品126

21.1　合成股票多头126

21.2　深价内未抵押看跌期权128

21.3　深价内未抵押看涨期权130

第22章　反向价差期权交易132

总体评价137

第23章　蝶式价差期权138

23.1　标准的蝶式价差期权138

23.2　修正的蝶式价差期权140

23.3　不对称蝶式价差期权143

第24章　铁鹰价差交易和双对角线价差期权交易145

24.1　铁鹰价差交易145

24.2　双对角线价差期权交易147

24.3　总体评价149

第25章　年底纳税策略150

25.1　税法的限制150

25.2　合格的备兑看涨期权151

25.3　总体评价155

第三部分　特殊主题159

第26章　使用期权合约对指数进行当日冲销159

总体评价161

第27章　Delta中性策略162

第28章　最大痛苦理论167

第29章　隐含波动与布莱克—斯科尔斯公式170

29.1　历史背景170

29.2　隐含波动172

29.3　隐含波动的应用173

29.4　总体评价173

第30章　看涨期权与看跌期权的平价关系175

30.1　看涨期权合约的成本高于看跌期权合约175

30.2　看涨期权与看跌期权的平价关系的应用177

译者后记179