金融衍生品定价模型：数理金融引论PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

金融衍生品定价模型：数理金融引论PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

Ⅰ　基础理论3

第一章　金融衍生品引论3

1.1　现金和银行存款的时间价值3

1.2　均值、标准差及波动率7

1.3　常见股票衍生产品9

1.3.1 股票10

1.3.2 指数11

1.3.3 远期13

1.3.4　看涨、看跌期权14

1.4　常见的新型期权17

1.4.1 二元期权合约17

1.4.2 障碍期权18

1.4.3 亚式期权19

1.4.4 回望期权20

1.4.5　变异互换合约20

1.4.6　Vix指数和波动率互换21

1.5　主要指数的历史价格23

第二章　常见的衍生头寸33

2.1　资产和看跌期权组合33

2.2　备兑认购期权34

2.3　跨式期权36

2.4　宽跨式期权38

2.5　倒置风险期权39

2.6　蝶式差价期权41

2.7 日历差价期权42

第三章　看涨、看跌期权的性质45

3.1 引论45

3.2　看涨、看跌期权平价原理47

3.3　看涨期权的性质48

3.4　看跌期权的性质54

3.5　看涨、看跌期权的套利机会57

第四章　随机分析引论67

4.1　一些概率论中的结论67

4.2　条件期望、域流与随机过程72

4.3　随机游动、布朗运动和鞅78

4.4　It？积分80

4.5　鞅表示和Girsanov定理83

4.6　反射原理和首达时间86

4.7　用几何布朗运动模拟股票价格91

第五章　期权定价：偏微分方程方法95

5.1　推导Black-Scholes方程95

5.2　风险的市场价格98

5.3　Black-Scholes方程的解102

5.4　看涨、看跌期权的闭形式解105

5.5　导数和风险参数109

5.5.1　Delta109

5.5.2　Gamma111

5.5.3 Theta114

5.5.4 Vega114

5.5.5 Rho115

5.6　波动率偏态116

第六章　期权定价：概率论方法121

6.1 自融资和复制策略121

6.2　无套利和鞅测度127

6.3　连续的情形141

6.4　Black-Scholes模型143

6.5　计价单位变换148

6.6　在看涨、看跌期权上的应用150

6.7　Feynman-Kac方程151

第七章　应用及新型期权定价155

7.1　计价单位变换及应用155

7.2　二元期权定价161

7.3 亚式期权定价163

7.4　回望期权定价168

7.5　障碍期权定价169

7.6　差价期权定价174

7.7　本金保底175

7.8 公司债券的Merton定价模型177

7.9　贷款价值比180

7.10　货币期权182

7.11　汇率联动187

7.12　密度法对期权定价189

7.13　期权对冲及其相关问题192

第八章　数值实现方法197

8.1　二叉树197

8.2　有限差分方法203

8.3　Monte Carlo模拟208

第九章　资本资产定价模型和有效边界理论217

9.1　有效边界线217

9.2　资本资产定价模型223

第十章　傅立叶变换和拉普拉斯变换227

10.1　傅立叶变换及其在期权定价中的应用227

10.2　拉普拉斯变换及其在期权定价中的应用231

第十一章　跳跃扩散模型和随机波动模型233

11.1　跳跃扩散模型233

11.2　随机波动率模型241

第十二章　问题及解答247

12.1　问题247

12.2　解答249

Ⅱ　高等理论263

第十三章　在给定期权价格下鞅的存在性263

13.1　密度方法263

13.2　鞅的存在性267

13.2.1　离散情形269

13.2.2　一般情形274

第十四章　区域波动率模型279

14.1　Kolmogrov偏微分方程280

14.2　Fokker-Planck偏微分方程281

14.3　从Kolmogrov方程到Fokker-Planck方程282

14.4　区域波动率283

14.5　偏微分方程方法285

14.6　数值实现区域波动率模型288

第十五章　重置期权291

15.1　记号及收益函数292

15.2　情景分析293

15.3　逼近正态分布函数297

第十六章　可加泛函上的权益估价299

16.1　引论299

16.2　拉普拉斯变换的终值问题302

16.2.1　测度变换302

16.2.2　偏微分方程方法305

16.2.3　鞅方法306

16.3　CEV条件下的Lp权益306

16.3.1　经典拉普拉斯变换下的放缩307

16.3.2　经典傅立叶变换下的放缩308

16.4　特殊CEV过程上的亚式期权309

16.4.1　布朗运动情形310

16.4.2　布朗运动情形下的L2权益311

16.4.3　几何布朗运动情形312

16.4.4　方根情形313

16.4.5　3/2情形313

16.5　期权的拉普拉斯变换估价316

16.6　数值结果317

第十七章　Spitzer恒等式在回望期权定价上的应用321

17.1　引论321

17.2　Spitzer恒等式323

17.3　在回望期权上的应用325

17.4　半静态对冲策略329

17.5　在Black-Scholes模型中的应用332

第十八章　Doob不等式推广及应用335

18.1　引论335

18.2　经典结果336

18.3　新的不等式337

18.4　一些推论340

18.5　小结341

第十九章　Sun-Carr模型343

19.1　引论344

19.2　假设与符号346

19.3　定价未定权益及对冲348

19.4　变异互换的性质351

19.5　模型参数的确定354

19.6　价值及风险参数的Monte Carlo模拟356

19.7　与风险中性测度扩散相容性359

19.8　一致性问题的一般解362

19.9　简单变异互换率随机过程369

19.10　波动型衍生品定价和对冲372

19.11　总结和未来的研究方向374

附录A　定理19.1的证明377

附录B　定理19.2的证明379

附录C　定理19.3的证明387

附录D　定理19.4的证明395

参考文献　407

索引411