图书介绍
我国股债联动的非线性特征及其影响因素研究 基于股市全流通的视角PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 罗荣华著 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：9787509647868
- 出版时间：2017
- 标注页数：211页
- 文件大小：28MB
- 文件页数：223页
- 主题词：股票投资－研究－中国；债券投资－研究－中国
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图书目录
第一章 绪论1
第一节 研究背景和意义1
一、研究背景1
二、研究意义5
第二节 研究目的、研究思路和研究框架6
一、研究目的6
二、研究思路6
三、研究框架8
第三节 研究创新9
第二章 理论基础与文献综述11
第一节 理论基础11
一、金融市场联动效应的含义11
二、金融市场联动效应的作用机制12
三、投资组合理论13
四、内在价值理论15
五、行为金融理论16
第二节 文献综述17
一、股权分置改革文献综述17
二、全流通文献综述19
三、股债市联动文献综述22
第三章 我国股票市场和债券市场发展概述31
第一节 股票市场发展概述31
一、股票市场的发展历程31
二、股票市场的法规制度33
三、股票市场发展的数量分析35
第二节 我国债券市场发展概述45
一、我国债券市场的发展历程45
二、债券市场制度的分析47
三、我国债券市场发展的数量分析50
第四章 全流通时代我国股债市场波动性研究68
第一节 引言68
第二节 研究方法介绍69
一、ARCH模型70
二、GARCH模型70
三、GARCH-M模型70
四、TGARCH模型71
五、成分GARCH模型71
第三节 实证分析72
一、数据选取与处理72
二、平稳性检验74
三、ARCH效应检验75
四、我国股票市场波动性的实证分析77
五、债券市场波动性研究81
本章小结99
第五章 我国股债联动的实证分析101
第一节 引言101
第二节 研究方法介绍102
一、向量自回归模型（VAR模型）102
二、协整检验103
三、Granger因果关系检验105
四、多元GARCH（MV-GARCH）模型105
第三节 实证分析112
一、数据选取112
二、信息溢出效应研究113
三、基于DCC-MVGARCH（1，1）模型我国股债联动性研究126
本章小结128
第六章 我国股债联动的非线性特征分析130
第一节 前言130
第二节 研究方法介绍131
一、马尔可夫机制转换模型131
二、门限自回归模型（TAR）133
三、平滑转换自回归（STAR）模型134
第三节 实证分析136
一、数据选取136
二、单位根检验138
三、滞后阶数的确定139
四、迟延参数的确定141
五、非线性模型的选择142
六、样本外预测146
七、原因分析147
本章小结148
第七章 我国股债非线性联动的影响因素分析149
第一节 前言149
第二节 研究方法介绍151
第三节 实证分析153
一、变量的选取153
二、单个转换变量拟合结果158
三、多转换变量拟合结果164
四、稳健性检验171
五、预测效果分析174
六、原因分析178
本章小结180
第八章 结论、政策建议及研究展望181
第一节 结论181
一、全流通时代我国股票和债券市场波动性研究结论181
二、我国股债联动性研究结论182
三、我国股债联动的非线性特征研究结论183
四、我国股债非线性联动的影响因素研究结论184
第二节 政策建议184
第三节 研究展望186
附录187
附录A DCC-MVGARCH程序187
附录B MVGARCH-BEKK-T程序193
附录C 部分数据处理程序197
参考文献199
后记211