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第一章 证券投资分析的程序和方法1

本章知识结构 案例导入1

第一节 证券投资分析概述2

一、什么是证券投资分析2

二、证券投资分析的意义3

三、证券投资分析的信息来源4

四、证券投资分析的主要步骤6

第二节 证券投资分析的主要方法7

一、基本分析法7

二、技术分析法9

三、证券投资分析中易出现的失误10

第三节 证券市场效率理论与证券投资分析11

一、有效市场假设理论11

二、有效市场的分类11

三、有效市场假设理论对证券分析的意义12

本章小结12

本章重要概念13

思考题13

第二章 证券的理论价值分析14

本章知识结构 案例导入14

第一节 基金种类介绍15

一、ETF15

二、QDII基金17

三、QFII基金18

第二节 债券的价格决定19

一、债券的定价原理19

二、收益率曲线与利率的期限结构21

三、债券的基本价值评估24

第三节 股票的价格决定27

一、市盈率估价方法27

二、贴现现金流模型27

第四节 投资基金的价格决定32

一、开放式基金的价格决定33

二、封闭式基金的价格决定34

第五节 其他投资工具的价格决定35

一、可转换证券35

二、优先认股权36

三、认股权证37

四、P2P借贷38

五、众筹39

本章小结39

本章重要概念39

思考题40

第三章 证券投资的宏观分析41

本章知识结构 案例导入41

第一节 宏观经济分析42

一、宏观经济分析的意义与方法42

二、评价宏观经济形势的相关变量44

第二节 宏观经济分析的主要内容46

一、宏观经济运行分析47

二、宏观经济政策分析54

三、经济指标分析62

本章小结63

本章重要概念63

思考题63

第四章 证券投资的中观分析64

本章知识结构 案例导入64

第一节 产业分析65

一、产业分析的定义65

二、产业的分类方法65

三、产业分析的主要内容66

四、产业投资的选择71

第二节 区域分析73

一、经济区域分析73

二、区域的板块效应74

第三节 市场层次分析75

一、市场层次75

二、针对市场不同层次的分析方法77

本章小结79

本章重要概念79

思考题79

第五章 证券投资的公司分析80

本章知识结构 案例导入80

第一节 公司基本素质分析81

一、公司竞争地位分析81

二、公司盈利能力及增长性分析82

三、公司经营管理能力分析82

第二节 公司财务分析84

一、财务报表的种类84

二、财务报表分析的意义与方法86

三、财务比率分析87

四、财务分析中应注意的问题95

第三节 资产重组和关联交易分析96

一、资产重组的方式96

二、资产重组对公司经营和业绩的影响98

三、关联交易的方式99

四、关联交易对公司经营和业绩的影响100

本章小结101

本章重要概念101

思考题102

第六章 证券投资技术分析概述103

本章知识结构 案例导入103

第一节 技术分析的定义104

一、市场行为和市场行为的要素104

二、技术分析的定义104

三、技术分析与基本分析105

第二节 技术分析的理论基础105

一、技术分析的三个假设105

二、三个假设的不合理的地方106

第三节 技术分析方法的分类107

一、技术指标107

二、支撑压力理论107

三、形态理论107

四、K线理论107

五、波浪理论108

六、循环周期理论108

第四节 应用技术分析方法应注意的问题109

一、技术分析必须与其他分析方法相结合109

二、多种技术分析方法的综合研判109

三、已经存在的结论要通过自己的实践验证后才能放心使用109

四、技术分析的结论需要伴随—个概率109

第五节 影响证券市场分析的几个理论110

一、随机漫步理论110

二、循环周期理论110

三、道氏理论111

四、相反理论111

五、价量关系理论112

本章小结113

本章重要概念113

思考题113

第七章 技术分析的主要理论114

本章知识结构 案例导入114

第一节 K线理论115

一、K线概述115

二、单独一根K线的含义116

三、K线的组合形态118

四、应用K线理论应注意的问题122

第二节 支撑压力理论123

一、价格波动趋势124

二、支撑线和压力线125

三、趋势线和轨道线126

四、黄金分割线和百分比线128

五、扇形线和速度线131

六、应用支撑压力线应注意的问题132

第三节 形态理论132

一、两种大的价格形态类型132

二、反转形态——头肩形、多重顶底形和圆弧形133

三、三角形、矩形、旗形和楔形136

四、喇叭形和菱形140

五、V形141

六、应用形态理论应注意的问题142

第四节 波浪理论142

一、波浪理论的形成历史及其基本思想143

二、波浪理论的主要原理143

三、波浪理论的应用及其不足145

本章小结146

本章重要概念146

思考题146

第八章 技术指标148

本章知识结构 案例导入148

第一节 技术指标概述149

一、技术指标的定义149

二、产生技术指标的方法149

三、应用技术指标的六个方面150

四、技术指标的本质151

五、应用技术指标应注意的问题151

第二节 MA和DMA、EXPMA和MACD153

一、移动平均线MA153

二、均线摆动DMA154

三、指数平滑EXPMA155

四、平滑异同平均MACD156

第三节 KD和RSI158

一、KD指标158

二、相对强弱指标RSI159

第四节 BIAS和ROC162

一、乖离率BIAS162

二、变动率ROC163

第五节 OBV和WVAD165

一、OBV165

二、WVAD166

第六节 ADL、ADR和OBOS168

一、ADL168

二、ADR169

三、OBOS171

第七节 DMI173

一、DMI的计算公式和参数173

二、DMI的应用法则及注意事项175

第八节 BOLL和CCI176

一、BOLL线177

二、CCI178

本章小结180

本章重要概念180

思考题180

第九章 证券组合管理概述及相关理论181

本章知识结构 案例导入181

第一节 证券组合管理的基本概念182

一、证券组合的含义和作用182

二、证券组合管理的内容和研究方法183

第二节 对证券组合管理业绩的评价184

一、证券组合管理的基本步骤184

二、评价证券组合186

第三节 投资风险的来源和风险的数量化187

一、证券投资风险的来源188

二、系统风险与非系统风险189

三、期望和方差——单独一个证券的收益和风险的度量190

四、风险与危险的区别192

五、证券组合的期望和方差的计算方法192

六、证券投资组合期望方差的计算194

第四节 有效市场假设理论和主要的现代证券组合理论196

一、有效市场假设理论196

二、马柯维茨模型或均值方差模型200

三、资本资产定价模型和套利定价理论200

本章小结201

本章重要概念201

思考题201

第十章 马柯维茨均值方差模型202

本章知识结构 案例导入202

第一节 可行域和合法的证券组合203

一、可行域的含义203

二、证券组合的期望收益率和方差203

三、可行域必须满足的形状204

第二节 有效边界和有效组合204

一、判断组合好坏的公认标准——投资者的共同偏好205

二、有效边界和有效组合205

第三节 无差异曲线——投资者个人偏好206

一、投资者对风险补偿的偏好206

二、无差异曲线207

第四节 马柯维茨模型中最佳证券组合的确定208

一、确定最佳证券组合点208

二、马柯维茨均值方差模型的应用208

本章小结209

本章重要概念209

思考题209

第十一章 资本资产定价模型和β系数210

本章知识结构 案例导入210

第一节 标准的资本资产定价模型和分离原则211

一、资本资产定价模型的假设211

二、资本市场线和分离定理213

三、证券市场线216

第二节 风险的分解和α系数219

一、证券与证券市场组合的关联性220

二、资本资产定价模型下的特征线221

三、α系数221

四、证券风险的分解与分散化的效果222

第三节 β系数与资本资产定价模型的应用224

一、β系数的含义224

二、β系数的估计224

三、β系数的应用226

四、资本资产定价模型的应用227

本章小结227

本章重要概念227

思考题227

第十二章 因素模型和套利定价理论228

本章知识结构 案例导入228

第一节 单因素模型和多因素模型229

一、因素模型在套利定价理论模型中的作用229

二、单因素模型229

三、多因素模型231

四、因素的确定232

第二节 套利和近似套利233

一、无套利假设是套利定价理论模型的最基本假设233

二、套利和近似套利234

第三节 套利定价理论234

一、套利组合235

二、套利定价方程236

三、套利定价模型的计算实例237

四、套利定价理论小结239

本章小结240

本章重要概念240

思考题240

第十三章 行为金融学241

本章知识结构 案例导入241

第一节 行为金融学的理论基础241

一、有限理论242

二、有限套利243

三、前景理论244

第二节 行为资产组合理论247

一、安全、潜力和渴望理论247

二、单一账户行为资产组合模型248

三、资产组合的金字塔结构250

四、多重账户行为资产组合模型250

第三节 行为资产定价模型（BAMP）252

一、行为资产定价模型的基本假设252

二、行为资产定价模型252

本章小结253

本章重要概念254

思考题254