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第一章 金融市场与机构概述1

教学目的与要求1

第一节 中国金融市场的发展和演变1

一、资本市场2

二、货币市场4

三、外汇市场6

四、衍生市场7

第二节 中国金融机构的发展和演变8

一、商业银行8

二、证券类金融机构9

三、保险类金融机构10

四、其他非银行类金融机构11

第三节 金融体系与金融监管13

一、市场主导型与银行主导型金融体系的法源与比较13

二、中国金融体系与金融监管格局14

第四节 金融市场的功能15

一、价格发现功能15

二、风险管理功能16

三、流动性提供功能16

四、信息生产功能17

五、交易成本节约功能17

专栏 从社会融资规模的结构看中国金融体系的资源配置功能的变迁18

本章小结19

重要概念20

习题与思考20

第二章 金融市场的交易机制21

教学目的与要求21

第一节 交易机制概述21

一、交易机制的研究目的21

二、交易机制的分类与比较22

三、交易订单以及订单匹配原则24

第二节 中国金融市场的交易机制简介26

一、上海证券交易所交易机制26

二、深圳证券交易所交易机制30

三、银行间债券市场交易机制31

四、外汇市场交易机制33

五、金融期货市场交易机制35

第三节 微观结构理论概述38

一、存货理论38

二、信息理论39

第四节 交易机制的评价41

一、流动性41

二、透明度42

三、交易成本43

专栏 中国证券期货市场的熔断机制46

本章小结47

重要概念47

习题与思考47

第三章 金融市场的效率49

教学目的与要求49

第一节 有效市场假说49

一、有效市场的价格形成过程50

二、弱式有效市场的检验51

三、半强式有效市场的检验：事件研究55

四、强式有效市场的检验：非公开信息检验56

第二节 有效市场假说与投资策略56

一、支持主动投资策略的实证检验57

二、否定主动投资策略的实证检验57

第三节 有效市场假说的理性前提58

一、对理性定义的分析58

二、理性的形成条件59

三、对理性前提条件的质疑59

四、对理性形成条件的质疑60

第四节 行为金融学对有效市场假说的质疑61

一、心理因素对认知能力的影响62

二、心理因素对行为模式的影响68

三、文化因素对人类行为的影响71

专栏 事件研究法71

本章小结73

重要概念74

习题与思考74

第四章 货币市场75

教学目的与要求75

第一节 货币市场概述75

一、货币市场的内涵75

二、货币市场的运行特征75

三、货币市场运行的基础理论76

第二节 货币市场子市场与工具78

一、同业拆借市场78

二、回购市场82

三、票据市场87

第三节 货币市场运行95

一、交易主体95

二、货币市场的中介机构97

三、交易价格与货币市场基准利率100

四、货币市场与央行货币政策调控102

专栏 中国利率市场化改革取得重要进展111

本章小结112

重要概念113

习题与思考113

第五章 债券市场114

教学目的与要求114

第一节 债券市场概述114

一、债券与债券市场的内涵114

二、中国债券市场结构116

三、债券市场基础设施支持117

四、债券市场风险揭示机制119

五、我国债券市场的发展124

第二节 债券市场产品与发行机制127

一、债券的发行审核机制127

二、政府债券发行128

三、金融债券发行129

四、非金融企业债券的发行130

第三节 债券二级市场交易机制138

一、债券市场交易机制与结构138

二、债券交易的价值分析140

三、债券的报价141

第四节 债券市场创新与发展141

一、中国地方政府债券市场的发展141

二、中国债券市场国际化进程146

三、中国资产支持证券市场的发展149

专栏 中国债市首现违约151

本章小结152

重要概念153

习题与思考153

第六章 股票市场154

教学目的与要求154

第一节 我国多层次资本市场结构154

一、主板市场154

二、创业板市场156

三、三板市场157

四、四板市场159

第二节 一级市场业务159

一、首次公开发行股票159

二、上市公司再融资164

第三节 二级市场167

一、交易系统167

二、交易制度与流程168

三、价格指数171

专栏 中国股票市场的国际化174

本章小结175

重要概念176

习题与思考176

第七章 期货市场177

教学目的与要求177

第一节 期货市场概述177

一、期货市场的内涵177

二、期货市场的交易178

三、期货市场的组织机构179

四、期货市场主要功能181

五、期货市场的发展183

第二节 期货市场主要交易品种186

一、商品期货187

二、金融期货189

第三节 中国期货市场及其主要品种194

一、郑州商品交易所194

二、上海期货交易所197

三、大连商品交易所200

四、中国金融期货交易所202

第四节 期货市场定价理论和期货投资分析方法204

一、期货市场定价理论204

二、期货投资的分析方法205

专栏 中国2015年“股灾”引发的关于现货与期货的孰是孰非问题？206

本章小结208

重要概念209

习题与思考209

第八章 期权市场及其他衍生品市场210

教学目的与要求210

第一节 期权市场概述210

一、期权概念210

二、期权与期货的区别210

三、期权的分类212

四、期权价格的构成要素213

五、期权市场的发展216

第二节 期权的定价理论与期权的交易策略218

一、期权定价理论218

二、期权投资策略219

第三节 中国期权市场及产品222

一、上证50ETF期权222

二、大连豆粕期货期权223

三、郑州白糖期权介绍225

第四节 其他衍生品市场226

一、外汇掉期226

二、互换产品227

三、权证市场230

专栏 中国白糖期权上市一周年回顾与展望232

本章小结234

重要概念235

习题与思考235

第九章 金融市场中的金融机构：商业银行236

教学目的与要求236

第一节 银行业概览236

一、什么是银行236

二、银行的存在逻辑及其理论解释237

三、银行业的特殊性238

第二节 商业银行的基本业务239

一、负债业务240

二、资产业务241

三、其他业务244

第三节 商业银行的绩效评估与风险管理249

一、银行经营绩效评估249

二、商业银行全面风险管理框架253

三、银行主要风险及其管理256

四、商业银行风险监管指标265

第四节 中国银行业的创新、转型与发展趋势266

一、FinTech与互联网金融发展对银行业的影响266

二、中国银行业的转型与发展趋势268

专栏 中国式影子银行的发展270

本章小结270

重要概念271

习题与思考271

第十章 金融市场中的金融机构：证券类金融机构273

教学目的与要求273

第一节 证券类金融机构概述273

一、证券类金融机构的分类273

二、证券类金融机构的功能276

第二节 投资银行277

一、投资银行概述277

二、我国投资银行现状分析281

三、投资银行业的发展趋势285

第三节 证券投资基金286

一、证券投资基金概述286

二、证券投资基金的发展历史及现状289

三、证券投资基金的发展特点293

专栏 QFII制度294

本章小结295

重要概念295

习题与思考295

第十一章 金融市场中的金融机构：保险公司296

教学目的与要求296

第一节 全球保险市场概况296

一、发达保险市场297

二、新兴保险市场299

第二节 保险公司的业务301

一、寿险业务的主要类型302

二、非寿险业务的主要类型303

第三节 我国保险公司运行状况306

一、人身保险公司307

二、财产保险公司309

三、保险资金运用310

第四节 我国保险公司的偿付能力监管312

一、偿付能力监管制度介绍312

二、我国偿付能力监管制度体系介绍316

专栏 偿二代下我国保险公司偿付能力充足率剖析325

本章小结328

重要概念329

习题与思考329

第十二章 其他金融机构330

教学目的与要求330

第一节 期货经纪机构330

一、期货经纪公司的定义330

二、期货经纪公司的职能和组织结构331

三、期货经纪公司的设立条件332

四、中国国内期货经纪公司的历史、现状与展望333

第二节 信托公司337

一、信托的内涵337

二、信托的构成要素338

三、信托公司的设立与经营339

四、中国信托业的发展340

专栏 中国国内期货经纪公司的收入结构分析344

本章小结346

重要概念346

习题与思考346

第十三章 金融市场监管347

教学目的与要求347

第一节 中国金融监管的法律体系347

一、金融监管法律体系概述347

二、中国金融监管法律体系的演进349

三、中国金融监管法律体系的内容350

第二节 金融监管模式352

一、金融监管的内涵352

二、金融监管的目标352

三、金融监管的原则353

四、金融监管的主要模式354

五、功能监管的探索框架355

六、我国金融监管现状及其面临的挑战358

第三节 宏观审慎管理361

一、宏观审慎管理的定义和目标362

二、宏观审慎政策的机构安排362

三、宏观审慎政策操作362

四、宏观审慎政策框架的三种主要组织结构模式363

五、主要国家和地区加强宏观审慎管理的进展363

六、我国宏观审慎管理的实践365

专栏 我国资管业务发展及其监管挑战367

本章小结367

重要概念368

习题与思考368

参考文献369