图书介绍
金融系统鲁棒优化 模型与应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 高莹著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787505872257
- 出版时间：2008
- 标注页数：127页
- 文件大小：5MB
- 文件页数：137页
- 主题词：金融体系－鲁棒控制
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图书目录
前言1
第1章 绪论1
1.1金融系统与金融风险1
1.2金融优化4
1.3金融系统的鲁棒性15
第2章 鲁棒优化方法的理论基础18
2.1鲁棒优化方法的框架和机理19
2.2鲁棒优化方法的若干应用领域21
2.3金融系统中的鲁棒优化模型24
2.4本章小结27
第3章 基于线性矩阵不等式的投资组合鲁棒优化模型及应用28
3.1线性矩阵不等式28
3.2跟踪误差投资组合优化问题34
3.3基于线性矩阵不等式的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型35
3.4模型的应用41
3.5本章小结44
第4章 具有VaR约束的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型及应用46
4.1模型描述47
4.2 VaR的计算49
4.3模型的应用49
4.4本章小结54
第5章 银行卡网络资金运作鲁棒优化模型研究55
5.1网络金融与银行卡网络55
5.2银行卡网络资金鲁棒运作问题61
5.3银行卡网络资金运作鲁棒优化模型64
5.4本章小结70
第6章 动态金融资产配置鲁棒运作的保成本控制71
6.1鲁棒运作的保成本控制71
6.2动态金融资产配置的保成本控制84
6.3保成本控制的实现86
6.4本章小结92
第7章 多阶段最坏情景均值-方差鲁棒优化模型及应用93
7.1多阶段情景生成93
7.2多阶段最坏情景均值-方差投资组合选择鲁棒优化模型99
7.3模型的应用106
7.4本章小结113
总结与展望114
参考文献117
致谢127