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上卷 国内金融市场3

第1部分 债务市场基本原理分析3

绪论 金融市场学的基本概念3

0.1 金融3

0.1.1 金融的定义3

0.1.2 资金融通的类型3

0.2 金融资产4

0.2.1 金融资产的定义4

0.2.2 金融资产的类型4

0.3 金融机构4

0.3.1 商业银行4

0.3.2 投资银行5

0.3.3 投资公司5

0.3.4 保险公司6

0.3.5 养老基金6

0.4 金融市场6

0.4.1 金融市场的定义6

0.4.2 金融市场的类型6

0.4.3 国内金融市场的分类7

0.4.4 国际金融市场的分类7

第1章 利率和利息9

1.1 利率9

1.1.1 利率的定义9

1.1.2 利率的种类10

1.1.3 名义利率和实际利率11

1.2 利率和收益率13

1.2.1 即期利率和远期利率13

1.2.2 利率和贴现率14

1.2.3 利率和收益率15

1.3 利率和债务凭证16

1.3.1 利率和债务凭证的现值16

1.3.2 利率和债务凭证的将来值18

【思考题】19

第2章 利率的决定和利率的期限结构20

2.1 利率的决定20

2.1.1 经典的利率理论20

2.1.2 当代的利率理论23

2.2 利率的差异28

2.2.1 利差的定义28

2.2.2 利差的种类28

2.3 利率的期限结构29

2.3.1 利率期限结构的形式29

2.3.2 利率期限结构的理论30

【思考题】35

第2部分 债务市场38

第3章 短期债务市场38

3.1 短期债务凭证38

3.1.1 存款单据38

3.1.2 商业票据40

3.1.3 回购协议41

3.1.4 银行承兑汇票42

3.1.5 国库券43

3.2 短期债务凭证的发行和交易44

3.2.1 短期债务市场的一般规则44

3.2.2 各种短期债务凭证市场的特点44

3.3 短期债务凭证的投资方法52

3.3.1 短期债务凭证风险的比较52

3.3.2 短期债务凭证收益的比较52

3.3.3 短期债务凭证的投资方法53

【思考题】54

第4章 公司中长期债务市场55

4.1 公司中长期债务凭证55

4.1.1 中期票据55

4.1.2 公司债券56

4.1.3 资产证券化后的证券59

4.2 公司中长期债务凭证的发行与交易60

4.2.1 中期票据市场60

4.2.2 公司债券市场61

4.2.3 中国的公司债券市场64

4.2.4 资产证券化的过程65

4.3 公司债券的投资方法67

4.3.1 公司债券的收益67

4.3.2 普通公司债券的投资方法69

4.3.3 可转换公司债券的投资方法70

【思考题】72

第5章 政府中长期债务市场73

5.1 政府中长期债务凭证73

5.1.1 市政证券73

5.1.2 政府证券75

5.2 政府中长期债务凭证的发行与交易76

5.2.1 市政证券市场76

5.2.2 中国的市政证券市场78

5.2.3 政府证券市场79

5.2.4 中国的政府证券市场81

5.3 政府债券的投资方法82

5.3.1 政府债券的投资和投机82

5.3.2 零息票政府债券投资方法82

5.3.3 政府债券持续投资方法83

【思考题】84

第3部分 债务类金融衍生工具市场86

第6章 利率和货币互换市场86

6.1 利率和货币互换86

6.1.1 利率互换86

6.1.2 货币互换88

6.1.3 利率和货币互换的变异91

6.2 利率和货币互换的交易过程96

6.2.1 互换市场的产生96

6.2.2 互换市场的参与者97

6.2.3 利率和货币互换过程98

6.2.4 中国的利率和互换市场101

6.3 利率和货币互换的投资方法102

6.3.1 利率风险的规避102

6.3.2 汇率风险的规避102

6.3.3 债务成本的降低103

6.3.4 利率和货币互换投机方法103

6.3.5 债券互换方法104

【思考题】105

第7章 利率期货市场106

7.1 利率期货106

7.1.1 期货106

7.1.2 利率期货及其分类107

7.2 利率期货的交易过程109

7.2.1 期货市场的交易方式109

7.2.2 票据交换所的作用111

7.2.3 利率期货的交割114

7.2.4 利率期货合约行情的识读116

7.2.5 期货交易所的概况117

7.3 利率期货的投资方法118

7.3.1 利率期货的套期保值方法118

7.3.2 利率期货的投机方法119

7.3.3 利率期货的日历差价投资方法120

7.3.4 利率期货的市场差价投资方法121

【思考题】122

第8章 利率期权市场123

8.1 利率期权123

8.1.1 期权123

8.1.2 利率期权及其分类126

8.2 利率期权的交易过程128

8.2.1 利率期权的交易128

8.2.2 利率期权的交割130

8.2.3 利率期权行情的识读131

8.2.4 中国的利率协议市场132

8.3 利率期权的投资方法133

8.3.1 利率期权的投机方法133

8.3.2 利率期权的套利方法133

8.3.3 利率期权的转换方法134

8.3.4 利率期权的反向转换方法135

8.3.5 利率期权的套期保值方法135

【思考题】136

第4部分 股权市场基本原理分析138

第9章 股票的收益和风险138

9.1 股票的收益138

9.1.1 股票收益的构成138

9.1.2 股票的收益率139

9.2 股票的风险140

9.2.1 股票风险的构成140

9.2.2 股票风险的计量141

9.3 最优的证券组合142

9.3.1 风险的避免142

9.3.2 风险和收益组合的无差异曲线143

9.3.3 有效证券组合和资本市场线144

9.3.4 最优证券组合的选择146

【思考题】146

第10章 股票的价值和价格147

10.1 股票的价格147

10.1.1 账面价值147

10.1.2 清算价值147

10.1.3 内在价值148

10.1.4 市场价格151

10.2 股票价格平均数和股票价格指数151

10.2.1 股票价格平均数151

10.2.2 股票价格指数153

10.2.3 重要的股票价格指数154

10.3 股票价格波动理论156

10.3.1 道氏理论156

10.3.2 卖空利息理论157

10.3.3 零股理论158

10.3.4 相反看法理论158

【思考题】158

第5部分 股权市场160

第11章 股票市场160

11.1 股票160

11.1.1 股票的种类160

11.1.2 股息和优先认股权161

11.2 股票的发行与交易163

11.2.1 股票发行市场163

11.2.2 股票交易市场164

11.2.3 买卖股票的程序166

11.2.4 股票市场行情的识读172

11.3 证券交易所173

11.3.1 证券交易所之“最”173

11.3.2 证券交易所简介174

11.3.3 证券交易所的无形化176

【思考题】180

第12章 股票投资方式181

12.1 股票投资的基本分析方法181

12.1.1 基本分析方法的含义181

12.1.2 导致股票价格变化的因素181

12.2 股票投资的技术分析方法183

12.2.1 技术分析方法183

12.2.2 柱状图或K线图分析方法184

12.2.3 指标分析方法187

12.3 股票的投资方法190

12.3.1 股票种类的选择190

12.3.2 开立账户的选择191

12.3.3 投资方法的选择192

12.3.4 投资时机的选择192

12.3.5 投资计划的选择194

【思考题】199

第6部分 股权类金融衍生工具市场202

第13章 股票指数期货市场202

13.1 股票指数期货202

13.1.1 股票指数期货的定义202

13.1.2 股票指数期货的类型203

13.2 股票指数期货的交易过程204

13.2.1 股票指数期货的交易场所204

13.2.2 股票指数期货行情的识读205

13.2.3 股票指数期货的交易程序206

13.3 股票指数期货的投资方法209

13.3.1 股票指数期货的套利方法209

13.3.2 股票指数期货的套期保值方法211

13.3.3 股票指数期货的投机方法213

【思考题】216

第14章 股票期权和股票指数期权市场217

14.1 股票期权和股票指数期权217

14.1.1 股票期权217

14.1.2 股票指数期权218

14.2 股票期权和股票指数期权的交易过程219

14.2.1 股票期权的交易219

14.2.2 股票期权的交易程序220

14.2.3 股票期权行情的识读225

14.2.4 股息的发放和股票的分割226

14.2.5 股票指数期权的交易227

14.2.6 股票指数期权的交易程序228

14.2.7 股票指数期权行情的识读229

14.3 股票期权和股票指数期权的投资方法230

14.3.1 股票期权的投机方法230

14.3.2 卖出有保护的股票卖权232

14.3.3 卖出有保护的股票买权233

14.3.4 股票期权的差价投资方法234

14.3.5 股票期权的套期保值方法236

14.3.6 股票指数期权的投机方法237

14.3.7 股票指数期权的套期保值方法237

【思考题】238

下卷 国际金融市场241

第7部分 外汇市场241

第15章 外汇和外汇汇率241

15.1 外汇241

15.1.1 外汇的类型241

15.1.2 外汇的特点242

15.2 国际汇兑方式243

15.2.1 顺汇243

15.2.2 逆汇245

15.2.3 货币的兑换248

15.3 汇率和汇率制度249

15.3.1 汇率249

15.3.2 汇率制度250

15.3.3 汇兑政策252

【思考题】253

第16章 外汇汇率的决定和变化254

16.1 汇率形成的基础——购买力平价学说254

16.1.1 购买力平价学说254

16.1.2 购买力平价学说的补充255

16.2 汇率的决定——资产分析法256

16.2.1 均衡汇率的决定256

16.2.2 均衡汇率的变化258

16.3 汇率的决定——供求分析法259

16.3.1 均衡即期汇率的决定和变化259

16.3.2 均衡远期汇率的决定和变化261

【思考题】264

第17章 即期和远期外汇市场265

17.1 外汇交易265

17.1.1 即期外汇交易265

17.1.2 即期外汇汇率265

17.1.3 远期外汇交易269

17.1.4 远期外汇汇率269

17.2 外汇的交易过程271

17.2.1 外汇市场的特点271

17.2.2 外汇市场的结构272

17.2.3 中国的外汇市场273

17.2.4 外汇交易风险的控制274

17.2.5 外汇汇率行情的识读276

17.3 外汇的投资方法277

17.3.1 即期外汇汇率的变化277

17.3.2 远期外汇汇率的变化278

17.3.3 外汇的投机方法279

17.3.4 外汇的套汇方法280

17.3.5 外汇的套利方法282

17.3.6 外汇的套期保值方法282

【思考题】283

第18章 外汇互换市场284

18.1 外汇互换284

18.1.1 外汇互换的定义284

18.1.2 外汇互换的类型285

18.1.3 换汇汇率285

18.1.4 换汇利率286

18.2 外汇互换的过程287

18.2.1 外汇互换市场的特点287

18.2.2 中国的外汇互换市场287

18.3 外汇互换的投资方法287

18.3.1 在换汇利率高于利率差价条件下的套利方法287

18.3.2 在换汇利率低于利率差价条件下的套利方法289

18.3.3 在利息没有保值的情况下的外汇互换融资方法289

18.3.4 在利息保值的情况下的外汇互换融资方法290

18.3.5 利用外汇互换转换货币291

18.3.6 利用外汇互换套期保值291

【思考题】291

第19章 外汇期货市场292

19.1 外汇期货292

19.1.1 外汇期货的定义292

19.1.2 外汇期货的类型293

19.2 外汇期货的交易规则296

19.2.1 外汇期货市场的特点296

19.2.2 外汇期货的交易过程300

19.2.3 外汇期货行情的识读303

19.3 外汇期货的投资方法304

19.3.1 外汇期货价格与远期外汇价格304

19.3.2 外汇期货价格和外汇现货价格305

19.3.3 外汇期货的投机方法305

19.3.4 外汇期货的套期保值方法306

【思考题】307

第20章 外汇期权市场308

20.1 外汇期权308

20.1.1 外汇期权的定义308

20.1.2 外汇期权的类型309

20.1.3 外汇期权的规格311

20.2 外汇期权的交易规则314

20.2.1 外汇期权交易所314

20.2.2 外汇期权柜台市场317

20.2.3 中国的外汇期权市场319

20.2.4 外汇期权的交易过程319

20.2.5 外汇期权行情的识读320

20.3 外汇期权的投资方法321

20.3.1 外汇期权的期权费用321

20.3.2 外汇期权的δ，γ，θ，λ值323

20.3.3 外汇期权的投机方法324

20.3.4 外汇期权的套期保值方法326

【思考题】327

第8部分 欧洲货币市场330

第21章 欧洲货币市场及其特点330

21.1 欧洲货币的存款和贷款330

21.1.1 欧洲货币330

21.1.2 欧洲货币存款类型及风险330

21.1.3 欧洲货币贷款类型及风险332

21.2 欧洲货币市场的交易方式335

21.2.1 欧洲货币市场的产生335

21.2.2 欧洲货币存款和贷款市场337

21.2.3 欧洲货币中心340

21.3 欧洲货币市场的特点342

21.3.1 离岸和在岸货币市场的利率差异342

21.3.2 欧洲存款货币的扩张倍数344

21.3.3 欧洲货币市场规则345

【思考题】347

第22章 欧洲货币利率期货市场348

22.1 欧洲货币利率期货348

22.1.1 欧洲货币利率期货的定义348

22.1.2 欧洲货币利率期货合约的规格350

22.2 欧洲货币利率期货的交易方式352

22.2.1 欧洲货币利率期货市场的特点352

22.2.2 欧洲货币利率期货的交易过程354

22.2.3 欧洲货币利率期货行情的识读356

22.3 欧洲货币利率期货的投资方法358

22.3.1 欧洲货币利率期货的投机方法358

22.3.2 欧洲货币利率期货的存货保值方法358

22.3.3 欧洲货币利率期货的先行保值方法359

22.3.4 欧洲货币利率期货的套期保值方法359

【思考题】360

第23章 欧洲货币利率期权市场361

23.1 欧洲货币利率期权361

23.1.1 欧洲货币利率期权的定义361

23.1.2 欧洲货币利率期权的类型362

23.1.3 欧洲货币利率期权的规格364

23.2 欧洲货币利率期权的交易方式366

23.2.1 欧洲货币利率期权市场概况366

23.2.2 欧洲货币利率期权的实施价格366

23.2.3 欧洲货币利率期权的交割367

23.2.4 欧洲货币利率期权的交易过程368

23.3 欧洲货币利率期权的投资方法368

23.3.1 欧洲货币利率期货期权的投机方法368

23.3.2 欧洲货币利率期货期权的套期保值方法370

23.3.3 远期利率协议的套期保值方法371

【思考题】373

第9部分 国际资本市场376

第24章 国际债券市场及其特点376

24.1 国际债券376

24.1.1 国际债券的定义376

24.1.2 外国债券的特点377

24.1.3 欧洲债券的特点377

24.2 国际债券的交易过程379

24.2.1 外国债券市场379

24.2.2 欧洲债券市场381

24.3 布雷迪债券市场及其特点385

24.3.1 布雷迪债券的产生385

24.3.2 布雷迪债券的特点385

24.3.3 布雷迪债券的类型387

24.3.4 布雷迪债券市场388

24.4 国际债券的投资方法389

24.4.1 国际债券的价格和收益389

24.4.2 欧洲债券的套利方法390

24.4.3 国际债券的投机方法391

【思考题】391

第25章 国际债券期货市场392

25.1 国际债券期货392

25.1.1 国际债券期货的定义392

25.1.2 国际债券期货的规格392

25.2 国际债券期货的交易过程394

25.2.1 国际债券期货市场的交易规则394

25.2.2 国际债券期货市场的特点394

25.2.3 国际债券衍生工具的交易395

25.2.4 国际债券期货行情的识读396

25.3 国际债券期货的投资方法396

25.3.1 国际债券期货的套期保值方法396

25.3.2 国际债券期货的投机方法397

【思考题】397

第26章 国际债券期权市场398

26.1 国际债券期权398

26.1.1 国际债券期权的定义398

26.1.2 国际债券期权的规格399

26.2 国际债券期权的交易过程400

26.2.1 国际债券期权市场的规则400

26.2.2 国际债券期权市场的特点400

26.2.3 国际债券期权行情的识读401

26.3 国际债券期权的投资方法403

26.3.1 国际债券期权的价格403

26.3.2 可提前赎回的国际债券的价格403

26.3.3 国际债券期货期权的套期保值方法404

26.3.4 国际债券期权的投机方法404

【思考题】405

第27章 国际股票市场406

27.1 国际股票概述406

27.1.1 国际股票406

27.1.2 存托凭证406

27.2 国际股票的发行与交易408

27.2.1 各国证券市场的国际化408

27.2.2 国际股票的发行409

27.2.3 存托凭证的发行411

27.2.4 国际股票的交易412

27.2.5 存托凭证的交易415

27.3 国际股票的投资417

27.3.1 国际股票的投资方法417

27.3.2 投资存托凭证的优点417

【思考题】418

参考文献419