图书介绍
中国金融市场一体化度量的Copula模型及实证研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 李梦玄 著
- 出版社： 武汉：湖北科学技术出版社
- ISBN：9787535252104
- 出版时间：2012
- 标注页数：195页
- 文件大小：52MB
- 文件页数：202页
- 主题词：金融市场－统计模型－研究－中国
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图书目录
1 绪论1
1.1 选题背景与意义1
1.2 金融市场一体化的理论基础和传统度量模型2
1.3 市场分割程度检验的信息传递模型18
1.4 本书结构和创新点33
2 银行系统可靠度Copula理论模型36
2.1 Copula方法基本原理37
2.2 商业银行安全可靠性分析42
2.3 系统可靠度Copula理论建模48
2.4 实例计算51
2.5 本章小结56
3 时变Copula参数演化方程构建及实证研究57
3.1 时变Copula理论分析57
3.2 时变Copula参数演化方程构建60
3.3 参数估计实证检验62
3.4 本章小结66
4 Copula-CVaR资产组合选择模型分析68
4.1 Copula函数分布特征的比较分析69
4.2 最优拟合Copula函数的选择73
4.3 Copula函数对资产组合选择的影响检验75
4.4 本章小结81
5 我国股票市场相依性的实证研究83
5.1 我国股票市场信息传递的非线性Granger检验84
5.2 我国股票市场的波动溢出检验100
5.3 基于时变Copula的我国股票市场相依性研究107
5.4 QFII对A、B股市场分割的影响的实证研究118
5.5 本章小结125
6 我国汇市与股市相依性的实证研究127
6.1 我国汇市与股市联动性的Granger检验127
6.2 人民币升值对我国不同行业上市公司影响的实证研究140
6.3 本章小结153
7 全球金融危机的案例分析154
7.1 市场有效性理论和实证检验154
7.2 美国次贷危机对我国银行信贷业的启示研究162
7.3 本章小结170
8 全文总结172
8.1 本书主要工作172
8.2 研究展望174
参考文献176
附录 发表论文目录195