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第1章　经济计量学的特征及研究范围1

1.1　什么是经济计量学1

1.2　为什么要学习经济计量学2

1.3　经济计量学方法论3

1.4　全书结构12

关键术语和概念　问题　习题13

附录1A　互联网上的经济数据16

第一部分　线性回归模型21

第2章　线性回归的基本思想：双变量模型21

2.1 回归的含义21

2.2　总体回归函数（PRF）：假想一例22

2.3 总体回归函数的统计或随机设定25

2.4　随机误差项的性质27

2.5　样本回归函数28

2.6　“线性”回归的特殊含义31

2.7　从双变量回归到多元线性回归33

2.8　参数估计：普通最小二乘法33

2.9　综合36

2.10　一些例子38

2.11 小结43

关键术语和概念　问题　习题　选作题44

附录2A　最小二乘估计值的推导52

第3章　双变量模型：假设检验53

3.1　古典线性回归模型54

3.2　普通最小二乘法估计量的方差与标准误57

3.3 为什么使用OLS？OLS估计量的性质60

3.4　OLS估计量的抽样分布或概率分布62

3.5　假设检验64

3.6　拟合回归直线的优度：判定系数r271

3.7　回归分析结果的报告75

3.8　数学S.A.T一例的计算机输出结果76

3.9　正态性检验77

3.10　综合实例：美国商业部门工资和生产率的关系（1959～2006年）79

3.11　预测82

3.12　小结85

关键术语和概念　问题　习题86

第4章　多元回归：估计与假设检验93

4.1 三变量线性回归模型94

4.2　多元线性回归模型的若干假定97

4.3　多元回归参数的估计99

4.4　估计多元回归的拟合优度：多元判定系数R2102

4.5　古董钟拍卖价格一例103

4.6　多元回归的假设检验104

4.7　对偏回归系数进行假设检验105

4.8　检验联合假设：B2=B3=0或R2=0107

4.9　从多元回归模型到双变量模型：设定误差112

4.10 比较两个R2值：校正的判定系数113

4.11 什么时候增加新的解释变量114

4.12　受限最小二乘法116

4.13　若干实例117

4.14　小结122

关键术语和概念　问题　习题123

附录4A.1 式（4-20）至（4-22）中OLS估计量的推导129

附录4A.2　式（4-31）的推导129

附录4A.3　式（4-50）的推导130

附录4A.4 古董钟拍卖价格一例的EViews输出结果131

第5章　回归模型的函数形式132

5.1 如何度量弹性：双对数模型133

5.2　比较线性和双对数回归模型138

5.3　多元对数线性回归模型140

5.4　如何预测增长率：半对数模型144

5.5　线性-对数模型：解释变量是对数形式149

5.6　倒数模型150

5.7　多项式回归模型156

5.8　过原点的回归158

5.9　关于度量比例和单位的说明160

5.10　标准化变量的回归161

5.11 函数形式小结163

5.12　小结164

关键术语和概念　问题　习题165

附录5A　对数175

第6章　虚拟变量回归模型178

6.1　虚拟变量的性质178

6.2 ANCOVA模型：包含一个定量变量、一个两分定性变量的回归185

6.3　包含一个定量变量、一个多分定性变量的回归187

6.4　包含一个定量变量和多个定性变量的回归190

6.5　比较两个回归193

6.6　虚拟变量在季节分析中的应用198

6.7　应变量也是虚拟变量的情形：线性概率模型（LPM）201

6.8　小结204

关键术语和概念　问题　习题205

第二部分　实践中的回归分析第7章　模型选择：标准与检验219

7.1 “好的”模型具有的性质220

7.2　设定误差的类型221

7.3　遗漏相关变量：“过低拟合”模型221

7.4　包括不相关变量：“过度拟合”模型225

7.5　不正确的函数形式227

7.6　度量误差229

7.7　诊断设定误差：设定误差的检验230

7.8　小结239

关键术语和概念　问题　习题240

第8章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果245

8.1 多重共线性的性质：完全多重共线性的情形246

8.2　近似或者不完全多重共线性的情形248

8.3　多重共线性的理论后果250

8.4　多重共线性的实际后果251

8.5　多重共线性的诊断253

8.6　多重共线性必定不好吗258

8.7　扩展一例：1960～1982年期间美国的鸡肉需求259

8.8　如何解决多重共线性：补救措施261

8.9　小结266

关键术语和概念　问题　习题267

第9章　异方差：如果误差方差不是常数会有什么结果274

9.1　异方差的性质274

9.2　异方差的后果280

9.3　异方差的诊断：如何知道存在异方差问题282

9.4　观察到异方差该怎么办：补救措施291

9.5　怀特异方差校正后的标准误和t统计量298

9.6　若干异方差实例299

9.7　小结302

关键术语和概念　问题　习题303

第10章　自相关：如果误差项相关会有什么结果312

10.1 自相关的性质313

10.2 自相关的后果316

10.3 自相关的诊断317

10.4　补救措施325

10.5　如何估计ρ327

10.6　校正OLS标准误的大样本方法：纽维-韦斯特（Newey-West）方法332

10.7　小结334

关键术语和概念　问题　习题335

附录10A　游程检验341

附录10B 自相关的一般性检验：布鲁尔什-戈弗雷（BG）检验343

第三部分　经济计量学高级专题第11章　联立方程模型347

11.1　联立方程模型的性质348

11.2　联立方程的偏误：OLS估计量的非一致性350

11.3　间接最小二乘法352

11.4　间接最小二乘法：一则实例353

11.5　模型识别问题355

11.6　识别规则：识别的阶条件361

11.7　过度识别方程的估计：两阶段最小二乘法362

11.8　2SLS：一个数字例子364

11.9　小结365

关键术语和概念　问题　习题366

附录11 AOLS估计量的非一致性369

第12章　单方程回归模型的几个专题371

12.1 动态经济模型：自回归和分布滞后模型371

12.2　伪回归现象：非平衡时间序列380

12.3　平稳性检验382

12.4　协整时间序列383

12.5　随机游走模型384

12.6　分对数模型386

12.7　小结396

关键术语和概念　问题　习题397

附录　概率论与统计学基础405

附录A　统计学回顾Ⅰ：概率与概率分布405

附录B　概率分布的特征434

附录C　一些重要的概率分布461

附录D　统计推断：估计与假设检验487

附录E　统计表515

附录F EViews、MINITAB、Excel和STATA的计算机输出结果534

参考文献541