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前言1

基础必读篇3

第一章　股指期货的一般性问题3

第一节　股指期货的产生和发展3

一、期货交易与金融期货3

二、股指期货的产生与发展4

第二节　股指期货简介6

一、股指期货的相关概念6

二、股指期货的特点7

三、股指期货的功能8

第三节　股指期货交易与股票交易的区别及其优势10

一、股指期货交易与股票交易的区别10

二、股指期货交易的优势12

第四节　股指期货交易的基本术语13

第二章　股票价格指数19

第一节　国外证券市场股价指数评析19

一、道-琼斯（Dow Jones）股价指数系列19

二、标准普尔（Standard＆Poor's,S＆P）股价指数系列28

三、摩根士丹利资本国际（Morgan Stanley Capital International,MSCI）股价指数系列30

四、富时股价指数系列32

五、其他国际著名股价指数34

六、国际股价指数编制特点新趋势37

第二节　我国证券市场股价指数39

一、上海证券交易所股价指数39

二、深圳证券交易所股价指数45

三、中证指数有限公司指数系列49

四、其他股价指数50

第三节　沪深300股价指数——指数期货标的物51

一、指数期货标的物指数编制的基本原则51

二、沪深300指数及特点分析54

三、沪深300指数样本股名单和沪深300指数前20位权重股名单58

开户操作篇69

第三章　股指期货交易制度与操作规程69

第一节　沪深300股指期货合约介绍69

一、期货合约的概念和特点69

二、沪深300指数期货合约的主要内容70

第二节　我国期货市场的法律法规及监管体系71

一、我国期货市场的法律法规建设71

二、我国期货市场的监管体系74

第三节　股指期货风险管理制度解读76

一、保证金制度77

二、涨跌停板制度77

三、限仓制度78

四、大户报告制度78

五、强行平仓制度79

六、结算担保金制度81

七、风险警示制度81

八、强制减仓制度82

第四节　我国股指期货的交易开户流程83

一、我国股指期货市场的结构83

二、开户流程1——寻找合适的期货公司84

三、开户流程2——开立期货交易账户86

四、开户流程3——开户及交易信息查询90

第五节　我国股指期货套期保值管理办法解读90

一、套期保值额度的申请与审批91

二、套期保值的监督和管理92

第六节　股指期货交易的注意事项93

一、“高收益高风险”的心理准备93

二、做好盈亏计算94

三、有效的资金管理98

四、防止爆仓发生98

五、避免被强制减仓99

六、及时止损至关重要100

投资策略篇103

第四章　股指期货的套期保值103

第一节　股指期货套期保值基本原理与基本原则103

一、股指期货套期保值的基本原理103

二、股指期货套期保值的基本原则107

第二节　股指期货套期保值的分类109

一、空头套期保值和多头套期保值109

二、积极套期保值和消极套期保值109

三、调整投资组合的β系数110

第三节　股指期货套期保值理论与方法111

一、简单套期保值112

二、选择性套期保值114

三、投资组合套期保值116

第四节　股指期货套期保值中的风险点121

一、套期保值模型的风险121

二、逐日结算风险122

三、消极套期保值风险122

四、基差风险122

五、管理风险123

第五节　套期保值实施流程——结合案例123

一、套期保值的实施流程123

二、套期保值案例127

第五章　股指期货的定价与套利133

第一节　股指期货定价理论133

一、完美市场条件下股指期货的定价模型133

二、不完美市场条件下股指期货的定价模型138

三、定价模型的实证分析151

第二节　股指期货套利投资策略153

一、股指期货套利综述154

二、股指期货的套利155

三、股指期货套利的流程设计159

四、股指期货套利的风险点166

第六章　股指期货的投机171

第一节　股指期货投机综述171

一、股指期货投机的概念171

二、股指期货投机的特征172

三、股指期货投机的作用172

第二节　股指期货的投机175

一、股指期货的多头投机175

二、股指期货的空头投机176

三、股指期货的非正常投机177

第三节　股指期货投机的流程设计和风险点180

一、股指期货投机的流程设计180

二、股指期货投机的风险点182

第七章　股指期货投资时机选择和股价指数趋势分析185

第一节　股指期货投资的基本分析185

一、基本分析综述185

二、宏观经济与股票价格指数187

三、政治因素与股票价格指数195

四、心理因素与股票价格指数195

第二节　股指期货投资的技术分析197

一、技术分析综述197

二、道氏理论201

三、股价指数趋势线分析204

四、人气指标——成交量值分析211

五、移动平均线分析215

六、波浪理论221

第三节　基本分析和技术分析应注意的问题225

一、基本分析和技术分析的主要区别225

二、运用基本分析和技术分析时应注意的问题226

风险管理篇231

第八章　股指期货与现货指数关系及其异象231

第一节　股指期货对股票市场的影响分析231

一、股指期货对股票市场交易量的影响231

二、股指期货对股票市场波动性的影响233

三、股指期货对股指权重股的影响236

四、股指期货与股票市场价格走势之间的关系237

第二节　程序交易对现货市场的影响240

第三节　股指期货到期日效应243

第九章　股指期货的风险管理和资金管理245

第一节　股指期货投资中的风险识别245

一、风险种类的划分245

二、股指期货交易风险的基本特点247

第二节　股指期货交易中的风险管理与控制248

一、投资者的风险管理与控制248

二、期货经纪公司和交易所的风险管理与控制256

参考文献265

跋268