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第一章　导论1

一、问题的提出1

二、研究的背景及其意义3

三、相关研究及其评价9

四、研究思路与研究方法14

五、主要内容、核心观点与创新探索15

六、本书的研究架构16

一、寿险资金的来源17

第一节　寿险资金的性质与特点17

第二章　寿险资金运用的基本理论17

二、寿险资金的性质19

三、寿险资金的特点20

四、寿险资金与其他资金的比较21

第二节　寿险资金运用的地位22

一、寿险资金在资本市场中的地位23

二、寿险资金与货币市场的关系28

三、寿险资金运用在寿险经营中的地位28

四、世界主要国家和地区的寿险资金运用33

一、寿险资金运用的意义44

第三节　寿险资金运用的基本原则及其构成44

二、寿险资金运用的基本原则46

三、寿险资金运用的方式49

四、寿险资金运用的比例构成53

第四节　现代投资理论及其借鉴55

一、资产负债管理理论与寿险资金运用55

二、金融投资理论与寿险资金运用60

第一节　风险69

一、风险的概念69

第三章　寿险资金运用的风险分析69

二、风险的种类71

第二节　寿险资金运用风险72

一、寿险资金运用风险的概念72

二、寿险资金运用风险的特征74

三、寿险资金运用风险的种类75

第三节　寿险资金运用风险管理78

一、风险管理的基本原理78

二、寿险资金运用的风险管理84

三、中国寿险资金运用风险管理研究现状87

第一节　寿险资金运用风险指标90

第四章　寿险资金运用风险的量度90

第二节　寿险资金运用风险承受区间96

第三节　寿险资金运用风险承受能力97

第四节　寿险资金运用风险成本99

第五章　寿险资金流量预测与寿险资金运用规模控制102

第一节　寿险资金流量的估算与预测102

一、寿险资金流量的概念102

二、寿险资产价值的估算105

三、寿险资金流量的预测107

一、寿险资金流量的结构110

第二节　寿险资金流量的三维特性110

二、寿险资金流量的时间特性与时间区间111

三、寿险资金流量的数量特性与寿险资产规模113

四、寿险资金流量的空间特性与质量优劣114

五、寿险资金流量空间特性的展现形式115

第三节　寿险资金的三维特性对寿险资金运用的制约117

一、寿险资金运用的事前成本117

二、寿险资金的运用规模118

四、寿险资金的投资规模119

三、寿险资金运用的可控系数119

五、最大风险承受能力的确定120

六、最低收益率的确定122

七、寿险资金的三维特性对寿险资金运用的制约123

第四节　社会富裕程度、通货膨胀对寿险资金运用的影响124

一、社会富裕与保单的相对贬值124

二、社会富裕程度对寿险资金运用的影响125

三、通货膨胀对寿险资金运用的影响126

四、通货膨胀条件下寿险公司的损益分析128

五、通货膨胀条件下投资效益的评估130

第六章　寿险资金运用风险监控133

第一节　寿险资金运用风险监控的方式选择133

一、寿险资金运用风险的三维特性与构成要件133

二、寿险资金运用风险监控的实际操作步骤135

三、寿险资金运用风险监控的应对策略与策略应对138

第二节　寿险资金运用风险时间特性的监控140

一、寿险资金运用风险时间特性监控的特点与内容140

二、宏观经济指标与金融市场因子变化140

三、收益的稳定性与最大化的矛盾与选择141

四、收益率的时间差异145

五、收益率的匹配性问题与匹配分析147

第三节　寿险资金运用风险数量特性的监控148

一、寿险资金运用风险数量特性监控的内容和特点148

二、寿险资金各项投资的加权平均收益率149

三、寿险资金预定收益率与预期利率风险的防范151

四、悲观评价、乐观评价与最大可能评价152

五、寿险资金运用风险数量特性监控的应对策略154

第四节　寿险资金运用风险空间特性中资产与负债匹配的监控155

一、寿险资金运用风险空间特性监控的意义与内容155

二、寿险资产和负债的结构对称与整体对称156

三、正、负资金流量157

四、寿险资金流量的账面形态与现金形态159

五、寿险资产与负债匹配分析与调整的策略应对159

第五节　寿险资金运用风险空间特性中现金流量与期限结构的监控161

一、寿险资金运用风险空间特性中现金流量与期限结构监控的意义161

二、现金流量需求预测与供给预测161

三、期限结构匹配分析与调整163

四、期限结构对所有者权益的影响164

二、流动性风险对寿险公司经营的影响167

第六节　寿险资金运用风险监控的成本分析167

一、寿险资金运用风险监控成本的内容167

三、资产的三种价格168

四、主动调整与被动调整170

五、结构调整的损失分析、预测与估算170

第七章　中国寿险资金运用分析172

第一节　中国寿险资金运用的发展概况172

第二节　中国寿险资金运用存在的问题179

一、在△TL＞0下，掩盖着中国寿险资金运用的两大风险185

第三节　中国寿险资金运用的现状分析185

二、中国目前寿险经营体制难以形成风险防范的真正动力187

第八章 中国寿险资金运用模式选择——寿险投资基金的组建及其管理模式194

第一节　组建寿险投资基金的必要性及可行性194

一、寿险资金运用的特点194

二、证券投资基金的经验教训195

三、寿险公司组建寿险投资基金的必要性和可行性197

第二节　组建中国寿险投资基金的模式选择201

一、委托模式202

二、合作模式203

三、独立模式205

第三节　中国寿险投资基金的组建及其管理模式208

一、中国寿险投资基金的组建208

二、中国寿险投资基金管理模式分析211

三、寿险投资基金组织结构设置217

四、寿险投资基金的运作流程221

第四节　寿险投资基金的风险控制221

一、寿险投资基金风险管理的几个问题223

二、监察稽核部门对寿险投资基金风险的监控作用224

三、风险控制委员会对寿险投资基金风险的控制作用226

四、比例控制227

第九章　对中国保险企业重组与改革的设想229

第一节　中国保险业目前存在的主要问题229

一、高速发展与投资不足的矛盾229

二、偿付能力不足问题231

三、难以适应面临的国际竞争233

第二节　组建中国保险业的航空母舰234

一、混业经营是金融企业必然的发展方向234

二、市场垄断与市场竞争237

三、组建中国保险业的航空母舰是中国的必然选择238

第三节　改变以承保为主、承保与投资并驾齐驱的经营思想240

一、以承保为主的经营思想的演变240

二、以承保为主的经营思想不符合时代进步的趋势243

三、以承保为主的经营思想延续的危害244

四、以承保为主转变为承保与投资并重的经营思想是中资寿险业的当务之急246

第四节　未来保险公司的体制设计构想与经营运作模式的探讨247

一、整体模式247

二、寿险业子公司与非寿险业子公司249

三、投资子公司250

四、风险控制与防火墙的建立251

第十章　营造良好的中国寿险资金运用环境254

第一节　寿险资金运用与外部环境254

第二节 中国资本市场现状及寿险资金入市分析256

一、中国资本市场现状分析256

二、正确理解寿险资金直接入市260

第三节 中国寿险资金运用外部环境面临的主要问题267

第四节　营造良好的寿险资金运用生态环境273

结束语281

参考文献283