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导论1

一、宏观经济计量分析释义1

二、宏观经济计量分析模型范式5

三、宏观经济计量分析模型构造9

四、宏观经济计量分析方法体系15

五、宏观经济计量分析方法与模型的应用18

第一篇 经典计量分析方法与模型25

第1章 单方程经济计量模型25

1.1单方程模型计量分析基本原理25

1.1.1单方程经济计量模型的一般形式25

1.1.2单方程模型计量分析的基本原理26

1.1.3单方程经济计量模型的应用32

1.1.4建立与应用单方程经济计量模型成功的要素35

1.2生产函数35

1.2.1生产函数及其基本性质35

1.2.2C-D生产函数38

1.2.3CES生产函数41

1.3消费函数44

1.3.1消费函数的早期研究成果44

1.3.2消费函数的最新研究成果48

1.4需求函数51

1.4.1需求函数的导出51

1.4.2需求弹性分析53

1.4.3需求函数的特性54

1.4.4需求曲线与恩格尔曲线56

1.4.5需求方程的设定与估计57

1.5投资函数65

1.5.1投资行为分析65

1.5.2投资函数理论模型68

1.6货币需求函数73

1.6.1传统的货币数量论下的货币需求函数73

1.6.2现代货币主义的货币需求函数74

1.6.3Keynes学派的货币需求函数75

2.1.1单方程线性经济计量模型的古典假设条件76

2.1经典假设条件下的最小二乘估计（OLS）76

第2章 单方程模型的计量分析方法76

2.1.2模型参数估计的普通最小二乘法79

2.1.3模型参数的区间估计81

2.1.4模型的统计检验81

2.1.5模型的预测83

2.2经典假设条件下的极大似然估计（ML）84

2.2.1模型参数估计的极大似然法84

2.3.1带约束条件的单方程经济计量模型85

2.3经典假设带约束条件下单方程模型的估计85

2.2.2极大似然估计的性质85

2.3.2带约束条件单方程经济计量模型的估计87

2.4广义矩估计法（GMM）88

2.4.1问题的提出88

2.4.2广义矩估计方法89

2.4.3若干具体场合的GMM91

2.5贝叶斯估计法（BAYES）93

2.5.1BAYES估计的基本思想93

2.5.2线性单方程计量模型参数的BAYES估计97

第3章 联立方程经济计量模型102

3.1联立方程模型概述102

3.1.1联立方程模型一般形式102

3.1.2联立方程模型的假设条件105

3.1.3联立方程模型例106

3.2联立方程模型计量分析基本原理110

3.2.1联立方程模型的联立性偏误110

3.2.2联立方程模型计量分析的基本原理111

3.2.3联立方程模型的应用118

3.3联立方程模型的识别122

3.3.1联立方程模型的识别性122

3.3.2联立方程模型识别的方法123

3.3.3联立方程模型识别例126

第4章 联立方程模型的计量分析方法129

4.1联立方程结构式模型单方程估计法（一）129

4.1.1工具变量法（IV）129

4.1.2间接最小二乘法（ILS）133

4.1.3二阶段最小二乘法（2SLS）138

4.2.1有限信息极大似然法（LIML）141

4.2联立方程结构式模型单方程估计法（二）141

4.2.2有限信息最小方差比估计法（LVR）144

4.2.3主分量法（MPC）148

4.2.4k级估计法150

4.3联立方程结构式模型联立方程估计法151

4.3.1三阶段最小二乘法（3SLS）151

4.3.2完全信息极大似然法（FIML）157

5.1.1瓦尔拉斯一般均衡模型的基本思想161

第5章 宏观经济的一般均衡分析161

5.1瓦尔拉斯一般均衡161

5.1.2瓦尔拉斯一般均衡模型167

5.2一般均衡的稳定性分析170

5.2.1单一市场的稳定性问题171

5.2.2多个市场的稳定性173

5.3供给与需求的一般均衡分析178

5.3.1生产者产品供给函数与要素需求函数列写方法179

5.3.2消费者需求函数列写方法181

5.3.3市场供求平衡方程列写方法184

第二篇 非经典计量分析方法与模型189

第6章 非经典假设下单方程模型计量分析方法189

6.1非球面扰动模型及其计量分析189

6.1.1非球面扰动模型及其假设条件189

6.1.2非球面扰动模型OLS估计特性190

6.1.3非球面扰动模型的估计190

6.1.4异方差性非球面扰动模型及其估计192

6.1.5自相关性非球面扰动模型及其估计195

6.2非正态扰动模型的渐近分析200

6.2.1非正态扰动模型及其产生原因200

6.2.2非正态扰动模型的OLS估计及后果201

6.2.3模型非正态扰动的统计检验202

6.2.4非正态扰动线性回归模型的渐近分析204

6.3多重共线性模型及其计量分析208

6.3.1多重共线性模型及其后果208

6.3.3多重共线性的检验209

6.3.2多重共线性产生的原因209

6.3.4多重共线性模型的计量分析210

6.4随机解释变量模型的渐近分析213

6.4.1随机解释变量模型的OLS估计特性213

6.4.2随机解释变量模型的工具变量法215

第7章 非线性回归模型的计量分析217

7.1非线性经济计量模型概述217

7.1.1非线性经济计量模型的含义217

7.1.2非线性经济计量模型的一般形式220

7.2可线性化的非线性经济计量模型221

7.2.1经线性化变换模型参数不变的非线性模型221

7.2.2经线性化变换模型参数变化的非线性模型222

7.2.3可线性化非线性模型例223

7.3不可线性化的非线性经济计量模型226

7.3.1非线性最小二乘法226

7.3.2非线性极大似然法230

7.3.3非线性回归模型的假设检验230

7.3.4不可线性化的非线性模型例232

7.4非线性联立方程模型235

7.4.1非线性联立方程模型的二阶段最小二乘法236

7.4.2非线性联立方程模型的有限信息极大似然法236

第8章 变参数线性模型的计量分析238

8.1变参数线性回归模型概述238

8.2确定性变参数线性回归模型239

8.2.1离散型确定性变参数线性回归模型239

8.2.2系统（连续）变参数线性回归模型250

8.3随机性变参数线性回归模型253

8.3.1参数围绕某一常数呈随机性变化254

8.3.2参数围绕某一线性函数呈随机性变化255

8.3.3参数呈滞后效应随机性变化255

第9章 无参数回归模型及其计量分析259

9.1无参数回归模型概述259

9.1.1单方程无参数回归模型259

9.1.2联立方程无参数模型260

9.2.1一元无参数回归模型的权函数估计法262

9.2单方程无参数回归模型的估计262

9.2.2一元无参数回归模型的OLS估计法267

9.2.3一元无参数回归模型的局部线性估计法271

9.2.4多元无参数回归模型的估计法272

9.3联立方程无参数模型的估计274

9.3.1局部线性工具变量向量估计法274

9.3.2局部线性两阶段最小二乘估计法275

第10章 半参数回归模型的计量分析277

10.1线性回归半参数模型的估计277

10.1.1密度函数的核估计277

10.1.2线性回归半参数模型的估计279

10.2线性半参数回归模型的OLS估计280

10.2.1线性半参数回归模型的最小二乘核估计281

10.2.2线性半参数回归模型的最小二乘近邻估计282

10.2.3线性半参数回归模型的最小二乘局部线性估计282

10.3非线性半参数回归模型的OLS估计283

11.1.1平行数据模型的一般形式285

11.1平行数据模型概述285

第11章 平行数据模型及其计量分析285

11.1.2平行数据模型的类型287

11.2固定效应模型及其计量分析288

11.2.1固定效应模型及其估计288

11.2.2固定效应的检验290

11.2.3不齐平行数据的固定效应模型291

11.3随机效应模型及其计量分析292

11.3.1随机效应模型及其估计292

11.3.2随机效应的检验295

11.3.3固定效应与随机效应的选择296

11.4平行数据扩展模型296

11.4.1变系数模型296

11.4.2动态模型300

11.5兼顾地区比较的居民消费模型301

第12章 宏观经济非均衡分析304

12.1非均衡经济计量学基本模型304

12.1.1单一市场非均衡经济计量模型304

12.1.2多个市场非均衡经济计量模型307

12.1.3宏观市场的非均衡体系311

12.2单一市场非均衡经济计量模型的估计312

12.2.1调控方程非均衡模型的估计法312

12.2.2有调控方程非均衡模型的估计法314

12.3多市场非均衡经济计量模型的估计317

12.3.1两市场非均衡基本模型的ML估计317

12.3.2多市场非均衡基本模型的NL估计320

12.4宏观经济非均衡模型实例321

12.4.1CPE国家的多市场模型（Hulyak）321

12.4.2中国宏观经济非均衡模型323

第三篇 动态计量分析方法与模型330

第13章 平稳序列与ARMA模型330

13.1平稳时间序列与ARMA模型330

13.1.1平稳时间序列概念330

13.1.2平稳时间序列数字特征的估计332

13.1.3ARMA模型及其特征332

13.1.4ARMA模型的传递、逆转形式及其存在条件334

13.1.5ARMA序列的相关分析336

13.1.6ARMA序列的偏相关函数339

13.2ARMA模型的计量分析341

13.2.1ARMA（p,q）序列的参数估计341

13.2.2ARMA（p,q）模型参数的估计342

13.2.3ARMA（p,q）模型的识别与定阶345

13.2.4ARMA（p,q）模型的统计检验348

13.2.5ARMA（p,q）模型的预测351

13.3.2ARMA模型建模实例355

13.3ARMA模型建模步骤及实例355

13.3.1ARMA模型建模的步骤355

13.4ARIMA模型及实例359

13.4.1ARIMA（p,d,q）模型及实例359

13.4.2季节乘积模型及实例364

第14章 自回归与分布滞后模型370

14.1分布滞后模型及其计量分析370

14.1.1分布滞后模型的一般形式370

14.1.2分布滞后模型的估计法373

14.2货币存量与产出变动反应的分布滞后模型377

14.3自回归分布滞后模型（ADL）及其计量分析380

14.3.1自回归分布滞后模型的一般形式380

14.3.2自回归分布滞后模型OLS估计后果381

14.3.3Durbinh－检验和Breusch-Godfrey拉格朗日检验383

14.3.4自回归分布滞后模型的CORC估计法385

14.4向量自回归模型（VAR（p））385

14.5.1误差校正模型（ECM）387

14.5误差校正模型及其估计387

14.5.2ECM模型实例——美国国防支出ECM模型389

第15章 单位根过程及其检验392

15.1非平稳过程与中心极限定理的失效392

15.2单位根过程的极限分布395

15.2.1几种重要的时间序列395

15.2.2最小二乘估计？T的极限分布400

15.2.3tT统计量的极限分布401

15.3单变量单位根过程的假设检验402

15.3.1不带常数项的随机游动的检验403

15.3.2带常数项的随机游动的检验405

15.3.3含时间趋势和常数项的随机游动的检验408

15.3.4菲利普斯—配荣（PP）检验法410

15.3.5美国财政部债券利息率平稳性的PP检验413

15.4GDP时间序列的平稳性检验414

15.5AR（p）模型的单位根检验417

15.5.1带常数项的AR（p）模型单位根检验417

15.5.2不带常数项的AR（p）模型单位根检验419

15.5.3带时间趋势的AR（p）模型单位根检验420

第16章 协整过程及其计量分析423

16.1协整过程及Granger表示定理423

16.1.1问题的提出423

16.1.2协整的概念425

16.1.3Granger表示定理427

16.2协整向量的估计432

16.2.1协整向量的OLS估计432

16.2.3双变量ECM模型恩格尔—格兰杰两步估计法的推广435

16.2.2双变量ECM模型的恩格尔—格兰杰估计法435

16.3协整性检验436

16.3.1协整性必要条件检验436

16.3.2协整关系的扩展——ADF检验法437

16.3.3协整关系的PP检验法438

16.3.4协整性的DW检验法441

16.4协整系统的ML估计及协整向量的检验441

16.4.1协整系统的ML估计442

16.4.2协整向量的检验445

16.5购买力平价的协整分析447

16.5.1原始数据449

16.5.2PPP理论关系的OLS估计449

16.5.3非平稳性检验451

16.5.4协整检验453

16.5.5ECM模型453

16.5.6季度与年度数据的ECM模型456

16.5.7模型预测能力检验459

17.1.1ARCH模型的定义462

第17章 自回归条件异方差模型462

17.1自回归条件异方差模型（ARCH）462

17.1.2ARCH模型的条件方差463

17.2线性ARCH（q）模型的计量分析465

17.2.1线性ARCH（q）模型参数的ML估计465

17.2.2线性ARCH（q）模型的假设检验468

17.3GARCH模型的计量分析469

17.3.1GARCH（p,q）模型结构469

17.3.2GARCH（p,q）模型的参数估计471

17.3.3GARCH（p,q）模型的假设检验472

17.4即日收益易变性过程的GARCH分析472

17.4.1原始数据473

17.4.2统计分析与模型识别474

17.4.3模型估计与结果分析480

附表492

参考文献497