图书介绍
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- 杜雪樵，惠军编著 著
- 出版社： 合肥：合肥工业大学出版社
- ISBN：7810933868
- 出版时间：2006
- 标注页数：235页
- 文件大小：2MB
- 文件页数：244页
- 主题词：随机过程－高等学校－教材
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图书目录
目录1
预备知识1
第一节 概率空间、随机变量和分布1
第二节 数学期望和特征函数5
第三节 条件数学期望9
第四节 随机变量的收敛性12
第一章 随机过程的基本概念15
第一节 随机过程定义15
第二节 随机过程的有限维分布族18
第三节 随机过程的数字特征24
第四节 几种常见的随机过程36
习题一45
第二章 泊松过程48
第一节 泊松过程48
第二节 与泊松过程相联系的若干分布55
第三节 泊松过程的模拟、检验和参数估计61
第四节 泊松过程的推广65
习题二72
第三章 马尔可夫链74
第一节 马尔可夫链74
第二节 离散参数马尔可夫链79
第三节 遍历性与平稳分布87
第四节 离散参数马氏链的状态分类93
第五节 连续参数马氏链107
第六节 简单排队过程119
习题三127
第四章 平稳过程132
第一节 平稳过程的基本概念132
第二节 二阶矩过程的均方微积分139
第三节 平稳过程的协方差函数的谱分解145
第四节 遍历性定理155
第五节 自回归滑动和序列161
习题四179
第五章 离散鞅182
第一节 鞅的概念182
第二节 停时和停时定理187
第三节 鞅的分解定理和收敛定理191
第四节 连续鞅194
习题五196
第六章 布朗运动和伊藤积分198
第一节 布朗运动的定义和性质198
第二节 布朗运动的几种变形204
第三节 伊藤积分的概念207
第四节 伊藤过程和伊藤公式210
习题六213
附录A215
附录B218
附录C223
习题答案或提示226
参考文献235