图书介绍
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- 周爱民编著 著
- 出版社： 北京：中国统计出版社
- ISBN：7503745541
- 出版时间：2004
- 标注页数：478页
- 文件大小：18MB
- 文件页数：492页
- 主题词：
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图书目录
目录1
第一章 金融计量学与经济计量学1
第一节 经济计量学的创始人1
第二节 经济计量学的系统论述者和先驱4
第三节 1970年以前的经济计量学8
第四节 1970年以后的经济计量学11
第五节 经济计量学与金融学的交叉14
阅读材料一：概率分布之间的关系26
第二章 一元线性回归模型32
第一节 引言32
第二节 一元线性回归模型的参数估计34
第三节 回归参数估计值的特性38
第四节 回归模型的假设检验43
第五节 模型预测与置信区间48
阅读材料二：模型总体的差异性检验56
第三章 股市有效性——理论与实证65
第一节 有效市场假定EMH65
第二节 随机的就是不可预测的吗？71
第三节 股市指数的动态自回归80
第四节 对自回归模型残差的分布检验90
阅读材料三：随机游程统计量检验EMH100
第四章 多元线性回归模型112
第一节 多元线性回归模型的参数估计112
第二节 多元线性回归参数估计值的特性116
第三节 多元线性回归模型的假设检验119
第四节 多元线性回归模型的预测124
阅读材料四：证券投资的系统风险度量131
第五章 多元线性回归模型的应用147
第一节 股市有效性的进一步讨论147
第二节 动态过拟合F统计量检验股市有效性151
第三节 理性股市的“大道定理”159
第四节 理性股市的动态模拟及性质162
阅读材料五：2003年不同板块的股票定价模型166
第六章 相关性与滞后分布模型的讨论178
第一节 简单相关系数178
第二节 偏相关系数与复相关系数181
第三节 相关比和相关指数184
第四节 吉尼系数与等级相关比189
第五节 滞后分布模型与过度拟合195
第六节 滞后分布模型的估计与变换197
阅读材料六：吉尼系数度量市盈率的差异203
第七章 多重共线性的讨论211
第一节 一般性讨论211
第二节 多重共线性可能产生的后果213
第三节 多重共线性的检验方法217
第四节 多重共线性的修正方法221
阅读材料七：逐步回归法的实例228
第一节 随机误差项的异方差性241
第八章 异方差性的讨论241
第二节 异方差性可能产生的后果243
第三节 异方差性的检验方法247
第四节 异方差性的修正方法254
阅读材料八：最小描述长度原理检验EMH257
第九章 序列相关性的讨论276
第一节 序列相关的性质276
第二节 序列相关性可能产生的后果282
第三节 序列相关性的检验方法286
第四节 异方差性的修正方法293
阅读材料九：上证指数一阶自回归的序列相关检验307
第一节 联立方程组的变量与模型形式313
第十章 联立方程组的识别313
第二节 联立方程组的识别与识别约束318
第三节 结构式模型的识别条件322
第四节 简约式模型的识别条件328
阅读材料十：联立方程组的实际估计333
第十一章 联立方程组的估计346
第一节 关于联立方程组估计的讨论346
第二节 工具变量法与间接最小二乘法350
第三节 两阶段最小二乘法356
第四节 三阶段最小二乘法364
第五节 最大似然估计法370
第六节 k-类估计法380
阅读材料十一：关于矩阵与向量的求导法则386
第十二章 微观结构的价格泡沫度量390
第一节 价格泡沫的理论含义390
第二节 股市价格泡沫的短期性与应对策略395
第三节 经典的价格泡沫检验方法400
第四节 股市价格泡沫检验方法进一步讨论408
阅读材料十二：风险价值量评估指标的新发展414
第十三章 协整理论与条件异方差模型430
第一节 协整理论的诞生与发展430
第二节 单整性及其检验432
第三节 协整理论437
第四节 向量的协整与误差修正模型441
阅读材料十三：条件异方差模型448
附表1：标准正态分布临界值463
附表2：t分布临界值464
附表3：X2分布临界值465
附表4（1）：5％置信度下的F分布临界值466
附表4（2）：1％置信度下的F分布临界值470
附表5（1）：5％置信度下的DW临界值474
附表5（2）：1％置信度下的DW临界值475
附表6：冯诺曼比临界值476
附表7（1）：DF统计量的临界值477
附表7（2）：ADF（T（β-1））统计量的临界值478