图书介绍
信用产品全面指南 定价、套期保值和风险管理PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （希）安哥拉·阿万涅提斯（Angelo Arvanitis），（ ）约·葛列格里（Jon Gregory）著；金雪军等译 著
- 出版社： 天津：南开大学出版社
- ISBN：7310021266
- 出版时间：2004
- 标注页数：508页
- 文件大小：20MB
- 文件页数：531页
- 主题词：信用－研究
PDF下载
下载说明
信用产品全面指南 定价、套期保值和风险管理PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
目录1
出版说明1
译者简介1
译者序1
作者简介1
简介1
第一部分 信用风险管理3
第1章 信用风险概论3
1.1 信用风险的要素4
1.2 决定组合信用风险的因素6
1.3 管理信用风险的传统方法9
1.4 市场风险对信用风险11
1.5 历史数据14
1.6 违约损失分布的案例17
1.7 信用风险模型24
1.8 结论33
第2章 风险敞口度量36
2.1 简介36
2.2 风险敞口模拟38
2.3 典型风险敞口42
2.4 总结52
第3章 信用风险管理框架54
3.1 信用损失分布和未预期损失54
3.2 损失分布的推导58
3.3 例子——一期模型73
3.4 多时期模型78
3.5 贷款对等80
3.6 结论83
附录A 贷款对等风险敞口公式的推导84
附录B 例子模拟运算法则86
第4章 信用风险管理的高级技巧89
4.1 损失分布的分析式近似89
4.2 蒙特卡罗（MONTE CARLO）加速技术94
4.3 极值理论100
4.4 边际风险106
4.5 组合优化115
4.6 信用利差模型124
4.7 结论134
第二部分 信用风险的定价和对冲143
第5章 信用衍生工具143
5.1 简介143
5.2 基本信用产品144
5.3 信用定价的基本设想150
5.4 基本信用产品的定价152
5.5 信用利差期权173
5.6 多重基本产品185
5.7 结论211
附录A215
附录B 基于附录A中等级转换矩阵的历史利差的近似计算216
第6章 利率衍生产品的对应风险定价问题219
6.1 引言219
6.2 概述220
6.3 预期损失与经济资本225
6.4 投资组合的效应227
6.5 模型228
6.6 利率互换229
6.7 货币互换238
6.8 上限和下限241
6.9 互换期权242
6.10 投资组合定价244
6.11 模型的拓展251
6.12 套期253
6.13 结论263
附录A 有关利率互换预期损失的公式推导266
附录B 基于利率互换上限或下限的预期损失的相关公式271
附录C 利率互换期权中预期损失的公式推导（赫尔—怀特利率模型）271
附录D 基于可撤销利率互换的预期损失的相关公式推导281
附录E 参数估计中用到的市场参数291
第7章 可转换债券的信用风险292
7.1 简介292
7.2 可转换债券的基本特征293
7.3 一般定价条件295
7.4 利息率模型296
7.5 公司价值模型297
7.6 信用利差模型310
7.7 两个模型之间的比较322
7.8 对信用风险的套期保值325
7.9 结论328
附录A 公司价值模型——定价分析的公式表达328
附录B 有代表违约状态分支的三叉树的方差计算329
附录C 次优的赎回政策效应331
附录D 公司价值模型中所包含的“微笑曲线”333
第8章 市场不完善336
8.1 流动性风险338
8.2 离散的套期保值350
8.3 信息不对称357
8.4 结论369
附录372
1．信用互换估值 戴瑞尔·杜菲……………………（372 ）2．信用风险模型在负债资产组合及其对应敞口管理中的实际应用 罗伯特·A．杰罗和多纳德·R．冯·迪冯特400
3．公司等级移动，违约和回收的经验分析 西恩·C．基纳尔 基·V．卡特尔 大卫·T．汉密尔顿415
4．信用移动建模 比尔·邓查克443
5．对冲垫头 雷·米德尔斯458
6．HJM的概括 德半曲·帕格查夫斯基470
术语表480
人名表504