图书介绍
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- 刘红忠主编 著
- 出版社： 北京：高等教育出版社
- ISBN：9787040285338
- 出版时间：2010
- 标注页数：432页
- 文件大小：85MB
- 文件页数：448页
- 主题词：投资学－高等学校－教材
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图书目录
第一部分 导论3
绪论3
第一节 投资的概念3
第二节 投资过程7
第1章 投资环境13
第一节 证券市场交易机制13
第二节 金融市场间的传导机制35
第二部分 投资目标49
第2章 风险与收益的衡量49
第一节 单一资产的风险与收益的衡量49
第二节 资产组合的风险与收益的衡量53
第三节 市场模型与系统性风险55
第四节 风险度量的下半方差法65
第五节 风险价值70
第3章 理性前提与风险偏好83
第一节 理性条件与风险态度83
第二节 对于理性前提的传统分析94
第三节 对于理性前提的行为学分析97
第三部分 投资策略113
第4章 基于有效市场理论的投资策略分析113
第一节 有效市场假设113
第二节 弱形式有效市场假设的检验114
第三节 半强形式有效市场假设的检验116
第四节 有效市场假设不成立的检验120
第五节 有限理性及其对有效市场理论的挑战124
第六节 有效市场假设与投资策略129
第5章 基于市场微观结构的投资策略分析134
第一节 知情交易者的交易策略135
第二节 非知情交易者的交易策略148
附录 结论（5.45）的证明161
第6章 基于行为金融学的投资策略分析165
第一节 噪声交易者风险165
第二节 投资者情绪模型172
第三节 正反馈投资策略模型176
第四节 套利策略模型184
第四部分 资产价值分析195
第7章 债券价值分析195
第一节 收入资本化法与债券价值分析195
第二节 债券属性与价值分析198
第三节 债券定价原理203
第四节 利率期限结构209
第8章 普通股价值分析231
第一节 收入资本化法与普通股价值分析231
第二节 股息贴现模型233
第三节 市盈率模型243
第9章 衍生证券价值分析253
第一节 远期与期货价值分析253
第二节 互换价值分析265
第三节 期权价值分析272
附录1 远期价格和期货价格关系的证明287
附录2 美式期权价格和欧式期权价格之间的关系288
附录3 ITO过程和ITO定理291
第五部分 投资组合构建301
第10章 投资组合的经典理论301
第一节 Tobin的资产组合理论301
第二节 Markowitz的证券组合理论310
第三节 资本资产定价模型321
第四节 Ross的套利定价模型332
第11章 投资组合理论的新发展342
第一节 跨时资本资产定价模型342
第二节 消费资本资产定价模型347
第三节 行为资产定价模型351
第四节 最优消费与投资决策362
第六部分 投资组合业绩评价第12章 投资组合的业绩评价389
第一节 投资组合业绩评价的基准389
第二节 单因素整体业绩评估模型393
第三节 多因素整体业绩评估模型399
第四节 时机选择与证券选择能力评估模型401
第五节 投资组合变动评估模型410
附录 晨星公司基金组合评价体系411
附录 一些金融相关网站420
参考文献423