图书介绍
银行家的全面风险管理 基于巴塞尔追求银行价值增值PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 徐振东编著 著
- 出版社： 北京市：北京大学出版社
- ISBN：9787301163429
- 出版时间：2009
- 标注页数：625页
- 文件大小：40MB
- 文件页数：638页
- 主题词：银行－风险管理
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银行家的全面风险管理 基于巴塞尔追求银行价值增值PDF格式电子书版下载
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图书目录
导言 银行家的全面风险管理1
第一章 风险治理有效运行机制16
引言16
第一节 银行风险治理基本内涵17
第二节 董事会承担最终风险责任21
第三节 高管层组织实施风险管理25
第四节 增强银行风险管理规范性27
第五节 强化全面风险管理执行力31
第六节 增强对外部监管适应性35
本章小结37
第二章 全面风险管理组织框架38
引言38
第一节 风险管理组织设计原则39
第二节 全面风险管理组织类型42
第三节 全面风险管理组织框架49
第四节 全面风险管理部门职能56
本章小结60
第三章 全面风险管理信息系统61
引言61
第一节 风险管理信息系统框架62
第二节 初始风险数据搜集梳理68
第三节 数据整合及其质量控制74
第四节 风险数据的挖掘80
第五节 数据仓库和数据集市83
第六节 风险管理信息系统运作机制87
本章小结89
第四章 信用风险管理基本框架90
引言90
第一节 信用风险管理基本前提91
第二节 信用风险管理运行机制96
第三节 单项授信资产管理流程103
第四节 授信资产组合管理流程109
本章小结117
第五章 银行账户信用风险分析118
引言118
第一节 公司客户信用风险分析119
第二节 专业贷款信用风险分析128
第三节 客户银行信用风险分析132
第四节 零售客户信用风险分析137
第五节 主权与股权信用风险分析140
第六节 授信资产证券化风险分析144
本章小结146
第六章 信用风险建模基本技术147
引言147
第一节 信用风险建模基本流程148
第二节 信用风险参数计量方法153
第三节 授信资产预期与非预期损失166
第四节 信用资产组合违约损失分布173
本章小结176
第七章 主要信用风险模型177
引言177
第一节 客户信用评分模型178
第二节 信用矩阵模型183
第三节 KMV组合管理师模型186
第四节 信用风险附加模型192
第五节 信用组合观模型196
第六节 单因素信用风险模型200
本章小结204
第八章 银行内部信用评级体系205
引言205
第一节 内部信用评级体系规范化206
第二节 内部信用评级体系基本框架209
第三节 内部信用评级体系运作215
第四节 内部信用评级体系验证221
第五节 内部信用评级结果应用232
本章小结234
第九章 银行信用风险缓释技术235
引言235
第一节 信用风险缓释技术框架的演变236
第二节 运用合格抵押品缓释信用风险238
第三节 运用净额结算协议缓释信用风险246
第四节 运用信用衍生品缓释信用风险249
本章小结259
第十章 银行信用资产证券化260
引言260
第一节 资产证券化运作机制261
第二节 资产证券化会计与税收266
第三节 资产证券化的金融监管271
第四节 证券化资产的定价方法278
第五节 资产证券化的具体操作282
本章小结288
第十一章 市场风险管理基本框架289
引言289
第一节 市场风险管理基本理念290
第二节 市场风险管理组织分工294
第三节 市场风险管理政策程序298
第四节 市场风险衡量基本方法304
第五节 流动性风险衡量与管理310
本章小结317
第十二章 市场风险驱动因素分析318
引言318
第一节 市场风险基本分类319
第二节 利率风险基本分析322
第三节 汇率风险基本分析329
第四节 股价风险基本分析333
第五节 商品风险基本分析337
第六节 流动性风险基本分析340
本章小结345
第十三章 市场风险建模基本技术346
引言346
第一节 构建市场风险价值模型347
第二节 证券资产主要定价模型350
第三节 证券资产风险敏感度计量355
第四节 风险价值模型重要参数363
第五节 市场风险内部模型验证370
本章小结375
第十四章 主要市场风险价值模型376
引言376
第一节 市场风险计量内部模型法377
第二节 市场风险参数正态模型380
第三节 市场风险价值模拟模型385
第四节 边际VaR、成分VaR及增量VaR390
第五节 VaR模型局限性及补充方法395
本章小结403
第十五章 市场风险控制基本策略404
引言404
第一节 市场风险对冲基本策略405
第二节 利率风险控制基本策略412
第三节 外汇风险控制基本策略417
第四节 股价风险控制基本策略421
第五节 流动性风险控制基本策略426
本章小结432
第十六章 操作风险管理基本框架433
引言433
第一节 操作风险管理背景概述434
第二节 操作风险管理基本要件438
第三节 操作风险管理组织架构444
第四节 操作风险管理基本流程448
第五节 操作风险管理基本方法458
本章小结462
第十七章 操作风险驱动因素分析463
引言463
第一节 操作风险分类464
第二节 内部人员风险472
第三节 操作流程风险475
第四节 技术系统风险480
第五节 外部事件风险484
本章小结487
第十八章 操作风险建模基本技术488
引言488
第一节 操作风险建模的方法论489
第二节 巴塞尔Ⅱ操作风险计量框架495
第三节 操作风险高级计量模型502
第四节 操作风险模型应用与量化趋势515
本章小结517
第十九章 操作风险控制基本策略518
引言518
第一节 建立银行全面内部控制机制519
第二节 操作风险管理教育培训机制527
第三节 建立模型风险控制长效机制530
第四节 外部保险对操作风险的缓释535
第五节 制定和完善业务持续性计划540
本章小结544
第二十章 银行资本需求总量评估545
引言545
第一节 资本概念演进及其功能546
第二节 银行三类资本及相互关系551
第三节 银行集团经济资本总需求557
第四节 银行内部资本评估程序571
本章小结574
第二十一章 银行经济资本优化配置575
引言575
第一节 经济资本配置理论背景576
第二节 经济资本配置规则程序581
第三节 自上而下配置经济资本587
第四节 自下而上配置经济资本594
本章小结603
结束语 顺应全面风险管理变革 追求银行股东价值增值604
主要参考文献612
后记624