图书介绍
基于最优控制的金融衍生品定价模型研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 杜玉林著 著
- 出版社： 上海：复旦大学出版社
- ISBN：9787309086591
- 出版时间：2011
- 标注页数：152页
- 文件大小：32MB
- 文件页数：159页
- 主题词：最佳控制－金融衍生产品－定价模型－研究
PDF下载
下载说明
基于最优控制的金融衍生品定价模型研究PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第一章 引言1
第一节 研究的背景和意义1
一、选题的由来1
二、选题的理论和现实意义2
第二节 金融衍生品定价中的若干非线性偏微分方程3
第三节 研究思路12
第二章 基于最优控制框架的固定收益证券定价模型14
第一节Epstein-Wilmott模型简介15
一、没有限定利率变化速度的情形16
二、限定了利率变化速度的情形19
三、两种角度21
第二节 基于最优控制框架的Epstein-Wilmott模型25
一、问题转化与最优控制系统框架构建26
二、动态规划原理与Hamilton-Jacobi-Bellman方程29
三、Epstein-Wilmott模型解的适定性39
四、Epstein-Wilmott模型的解法40
五、小结52
第三节 特殊情形：零息债券定价54
一、零息债券定价模型评述55
二、最优控制框架下的零息债券定价64
第四节Epstein-Wilmott模型在中国固定收益证券市场的应用75
一、零息债券定价以及最优静态对冲76
二、收益率曲线包络87
第三章 基于随机最优控制框架的期权定价模型92
第一节 期权定价模型简介93
一、Black-Scholes公式93
二、随机波动率模型94
三、不确定波动率模型97
第二节 基于随机最优控制框架的不确定波动率模型100
一、问题转化与随机最优控制系统框架构建100
二、动态规划原理与Hamilton-Jacobi-Bellman方程101
三、不确定波动率模型解的适定性105
四、不确定波动率模型的解法106
第三节 不确定波动率模型在期权市场上的应用107
一、期权定价中的最优静态对冲107
二、不确定波动率模型在成熟期权市场上的应用109
第四节 考虑交易成本的期权定价模型112
一、考虑交易成本期权定价模型简述112
二、随机最优控制框架下模型的讨论113
结束语115
附录A最优控制理论简介117
第一节 最优控制问题概述及存在性117
第二节 变分法120
第三节 最大值原理121
第四节 动态规划原理123
第五节Hamilton-Jacobi-Bellman方程黏性解理论126
第六节 等价性128
附录B书中用到的程序131
参考文献143