图书介绍
资本充足性约束下银行风险偏好和行为研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 马理，代军勋，黄宪著 著
- 出版社： 武汉：武汉大学出版社
- ISBN：9787307095250
- 出版时间：2012
- 标注页数：290页
- 文件大小：12MB
- 文件页数：307页
- 主题词：商业银行－风险管理－研究
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图书目录
第一部分 资本充足性约束下银行行为问题的由来3
第一章 银行资本充足性约束制度的演进3
第一节 银行资本充足性约束制度的产生——巴塞尔协议4
一、巴塞尔协议的产生5
二、巴塞尔协议资本充足性约束的主要内容6
三、对早期巴塞尔协议资本充足性约束框架的评价12
第二节 银行资本充足性监管制度的发展——新资本协议14
一、新资本协议的产生14
二、新资本协议资本充足性约束的主要调整15
三、对新资本协议资本充足性约束的评价18
第三节 银行资本充足性约束制度的最新进展——巴塞尔协议Ⅲ20
一、《巴塞尔协议Ⅲ》的主要内容20
二、对巴塞尔协议Ⅲ资本充足性约束的评价26
第二章 银行资本充足性约束的国际实践28
第一节 美国和欧盟的实践28
一、美国29
二、欧盟31
第二节 其他国家和地区的实践36
一、亚洲国家和地区36
二、非洲国家40
三、加勒比国家41
四、拉丁美洲国家43
五、中东国家44
第三章 银行资本充足性约束的影响与争议46
第一节 银行资本充足性约束下的宏观经济影响与争议47
一、资本充足性约束下银行信贷紧缩的争议47
二、资本充足性约束下银行亲经济周期效应的争议49
第二节 资本充足性约束对银行和银行业的影响与争议52
一、资本充足性约束的双轨制及其影响52
二、资本充足性约束与监管资本套利53
第二部分 资本充足性约束下的银行行为机理67
第四章 资本充足性约束与银行风险偏好67
第一节 资本充足性约束下银行风险偏好改变的假说68
一、文献综述68
二、理论建模69
第二节 资本充足性约束下银行风险偏好改变的实证——基于中国银行业数据73
一、风险偏好指数的构造74
二、实证对象的异质性划分76
三、我国银行业资本充足性约束下风险偏好改变的实证分析77
四、实证结论的解释86
第五章 资本充足性约束与银行信贷行为90
第一节 资本充足性约束下银行信贷行为调整的假说90
一、文献综述90
二、理论建模92
第二节 资本充足性约束下银行信贷行为调整的实证——基于中国银行业数据98
一、实证对象设定98
二、政策效应点的检验99
三、资本充足性约束影响我国银行信贷规模的考察102
四、实证结论的解释107
本部分附录110
附录1：资本充足性约束下银行风险偏好调整实证数据110
附录2：资本充足性约束下银行信贷调整实证数据116
第三部分 银行资本充足性约束的经济影响123
第六章 银行资本充足性约束与小企业贷款歧视123
第一节 资本充足性约束下中小企业贷款歧视的假说124
一、文献综述124
二、理论建模126
三、仿真模拟132
第二节 资本充足性约束下小企业贷款歧视的实证——基于中国银行业数据136
一、实证对象136
二、变量的选择138
三、实证模型的建立与检验139
四、实证结论的解释148
第七章 银行资本充足性约束与宏观经济波动150
第一节 银行资本充足性约束下宏观经济波动的假说151
一、文献综述151
二、资本充足性约束下经济波动的理论建模153
第二节 银行资本充足性约束下宏观经济波动的实证——基于中国的数据156
一、银行信贷的约束条件156
二、信贷与产出的Granger因果关系检验160
三、实证结论与解释161
本部分附录165
附录1：资本充足性约束下银行小企业贷款歧视实证数据165
附录2：仿真模拟源程序代码172
附录3：银行资本充足性约束下宏观经济波动实证数据172
第四部分 我国银行业资本充足性约束的实践与反思第八章 我国银行业资本充足性约束的实践183
第一节 我国银行业资本充足性约束的制度安排183
一、历史演进183
二、未来规划185
三、实施概况187
第二节 资本充足性约束下我国银行业的达标策略选择192
一、达标策略分解的方法选择192
二、达标策略分解的实证194
三、达标策略差异性的经济解释200
第九章 我国银行业资本充足性约束的反思204
第一节 资本充足性约束制度的调整205
一、适用范围的调整205
二、监管资本标准的重新校准206
三、附属资本渠道的开放207
四、实行弹性资本充足性约束209
五、相关模型和技术指标的本土化210
第二节 小企业贷款歧视的减轻211
一、增加小企业贷款的风险缓冲和补偿手段211
二、中小企业规模设定的调整212
三、实施对小型存款性机构的差别化资本监管213
第三节 宏观经济波动的缓解214
一、降低内部评级法风险权重函数输入值的波动215
二、逆周期超额资本的科学使用215
三、优先股资本化217
四、公允价值的合理使用218
本部分附录220
附录1：资本充足性约束下我国银行业行为选择数据220
附录2：相对数分解体系推导223
全书附录226
附录1：巴塞尔协议Ⅲ：最低资本要求和超额资本226
附录2：《商业银行资本管理办法》（征求意见稿）（节选）254
参考文献278
后记286