图书介绍
微观审慎和宏观审慎结合视角下的风险管理研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 史永奋著 著
- 出版社： 北京：人民出版社
- ISBN：9787010190044
- 出版时间：2018
- 标注页数：210页
- 文件大小：26MB
- 文件页数：219页
- 主题词：银行风险－风险管理－研究－中国
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图书目录
前言1
绪论1
第一节 微观审慎和宏观审慎相结合的监管框架1
第二节 研究方法7
第三节 研究意义14
整合风险管理篇23
第一章 整合风险管理技术：Copula理论与方法23
第一节 Copula函数的定义及常用Copula函数23
第二节 Copula函数的估计方法33
第三节 Copula函数的检验方法39
第四节 Copula函数的模拟算法41
第二章 商业银行的风险识别与度量46
第一节 商业银行风险识别46
第二节 信用风险及其度量方法47
第三节 市场风险及其度量方法55
第四节 操作风险及其度量方法70
第三章 商业银行的整合风险度量——基于14家上市银行的实证研究83
第一节 整合风险度量的内涵和研究方法83
第二节 常用的整合风险度量方法86
第三节 整合风险的Copula-VaR方法及分散化效应89
第四节 整合风险的实证分析91
第四章 商业银行风险的动态管理策略——以信用风险为例104
第一节 信用等级转移矩阵105
第二节 基于信用等级转移矩阵的企业贷款收益率和损失率106
第三节 动态均值-CVaR优化模型108
第四节 实证分析112
系统性风险管理篇125
第五章 系统风险的预警模型构建125
第一节 金融风险的内涵126
第二节 系统风险预警方法128
第三节 我国金融风险预警模型的实证分析143
第六章 系统性风险及其传染分析153
第一节 系统性风险的定义154
第二节 系统性金融风险成因的理论分析156
第三节 系统性风险的主要特征159
第四节 系统性风险的来源161
第五节 系统性风险传染分析165
第七章 系统性风险及边际风险贡献度量169
第一节 系统性风险度量的研究现状169
第二节 基于双边风险敞口的测量方法172
第三节 单个金融机构的边际风险贡献178
第四节 实证分析182
第八章 系统重要性金融机构的衡量与分析191
第一节 系统重要性金融机构的界定191
第二节 系统重要性金融机构的衡量方法193
第三节 衡量系统重要性金融机构的实证分析198
第四节 结论和政策建议203
参考文献205