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第一章　导论1

第一节　金融机构1

一、存款性金融机构2

二、非存款性金融机构4

三、中央银行9

四、其他金融机构9

第二节　金融机构与金融业的基本功能与运行方式11

一、金融机构的特殊功能11

二、金融体系的6项基本功能14

三、金融业基本功能是随着条件和环境的变化而变化的16

第三节　金融业基本功能的重新整合及其演变趋势17

一、金融机构的四大创新变化17

二、业务分解、功能整合与传统银行的衰落18

三、基本功能的融合：内部分工的发展与最终产品配送的一体化趋势25

四、金融业的具体演变趋势28

五、金融业演变的决定因素与内在动力29

本章小结30

复习思考题31

第二章　金融机构业绩的计量与评估33

第一节　金融机构的会计报表33

一、资产负债表33

二、损益表35

三、现金流量表37

第二节　金融机构业绩的计量40

一、金融机构的价值衡量40

二、金融机构收益的计算44

一、银行风险的计量61

第三节　金融机构风险的计量61

二、银行收益与风险的关系68

本章小结69

复习思考题71

第三章　金融机构的战略规划与管理72

第一节　金融机构的目标72

一、公司目标：管理价值72

二、价值增值与增值激励73

第二节　财务管理与现代公司战略75

一、金融服务业的经营战略规划76

二、风险管理框架87

第三节　金融机构的功能定位91

三、公司控制战略91

一、理财咨询业地位的上升和金融服务功能的三分法92

二、功能分离：医疗模型的内在逻辑93

三、金融机构功能分离程度取决于目标市场的选择94

本章小结95

复习思考题96

第四章　金融产品的定价97

第一节　金融产品定价的一般原理97

一、独立定价方法98

二、关联定价方法103

第二节　商业贷款定价与盈利性分析107

一、贷款定价方法107

二、盈利性分析112

一、资金转移定价系统118

第三节　金融机构内部定价118

二、经济转移价格124

附录　贷款定价案例研究130

本章小结133

复习思考题133

第五章　金融机构经营风险与内部控制134

第一节　金融机构面临的主要风险134

一、市场风险134

二、外汇风险136

三、技术风险138

四、操作风险139

五、国家风险141

第二节　风险管理的职能144

六、其他风险144

一、作为战略实施的工具145

二、增强竞争优势的手段146

三、衡量资本充足率和偿付能力146

四、为决策提供支持148

五、为定价政策提供依据148

六、报告和控制风险149

七、管理交易组合150

第三节　风险管理的过程及其组织151

一、风险管理过程151

二、风险管理组织154

第四节　风险的内部控制159

一、控制系统的涵义159

二、金融机构内部控制系统160

三、风险的内部控制164

附录　巨额损失原因何在？166

本章小结168

复习思考题169

第六章　银行贷款与信贷风险管理170

第一节　银行贷款理论与贷款种类170

一、贷款理论170

二、贷款种类及特点173

三、银行贷款数额和组合的决定因素175

第二节　贷款政策与贷款程序178

一、贷款政策178

二、贷款程序181

一、违约风险189

第三节　信贷风险189

二、敞口风险193

三、追偿风险195

四、借贷风险与潜在损失196

第四节　信贷风险管理198

一、企业财务数据分析198

二、限额系统与信用甄别207

三、风险质量与评级207

四、信用改良208

附录　信贷风险管理案例研究209

本章小结211

复习思考题211

第七章　利率风险的计量与管理213

第一节　利率敏感性缺口管理213

一、利率敏感性缺口214

二、利率敏感性缺口管理215

三、对利率敏感性缺口管理的评价221

第二节　持续期缺口管理223

一、持续期的概念223

二、持续期缺口227

三、持续期缺口管理的应用229

四、凸性—持续期的修正233

五、对持续期缺口管理的评价235

第三节　金融衍生工具与利率风险管理236

一、金融期货237

二、利率期权241

三、利率互换244

四、利率保险、贷款期权与利率的封顶保底248

本章小结250

复习思考题251

第八章　流动性与流动性风险管理253

第一节　流动性的来源与应用253

一、商业银行流动性资金的来源253

二、商业银行流动性资金的运用256

三、商业银行面临的流动性问题257

四、流动性与盈利性之间的权衡259

五、银行流动性的功能261

第二节　现金匹配261

一、商业银行资金来源分类及其安排262

二、商业银行资金运用的分类和安排263

第三节　流动性管理267

一、流动性管理思想的演变268

二、流动性需求的估计271

三、流动性缺口的估算275

四、流动性管理策略276

本章小结277

复习思考题278

第九章　资本管理279

第一节　银行资本结构的理论与监管279

一、银行资本理论279

二、银行资本充足性291

第二节　资本管理303

一、市场对银行股票的估价303

二、最优资本结构与当前对银行股票的估价307

三、内源资本创造比率308

四、股息—支出比率311

五、银行外源资本312

六、资本形成策略316

第三节　金融机构风险资本理论321

一、风险资本322

二、风险资本的测量323

三、不同风险条件下风险资本CAR的测量328

四、风险资本CAR的应用——风险调整业绩、风险定价和风险资本配置331

附录　2001年新《巴塞尔资本协议》的主要内容335

本章小结337

复习思考题339

第十章　银行表外业务创新341

一、表外业务创新的外在环境344

第一节　表外业务创新的动力与环境344

二、表外业务创新的内在动力347

第二节　备用要求权业务349

一、贷款承诺350

二、票据发行便利353

第三节　担保业务356

一、保函356

二、备用信用证358

第四节　金融衍生产品交易360

一、远期利率协议360

二、互换业务363

三、期权367

四、期货371

第五节　贷款出售与资产证券化375

一、贷款出售376

二、资产证券化378

第六节　银行表外业务的风险与管理386

一、表外业务的宏观经济风险及其管理386

二、表外业务的微观风险及其管理389

本章小结393

复习思考题397

第十一章　银行再造的演变及其理论基础399

第一节　银行再造概念与银行再造的演变399

一、银行再造概念399

二、银行再造的诱因与演变路径401

一、效能优先原则408

第二节　银行再造的理论基础408

二、资源集成原则410

三、功能（资源）虚化原则412

四、银行流程再造的具体设计原则414

第三节　银行再造的发展阶段与类型417

一、银行再造的类型与发展阶段417

二、银行内部再造工程419

三、银行内部再造工程的扩展422

四、银行业务外包423

本章小结425

复习思考题426

第一节　核心银行业务系统的再造427

一、后台运作系统的再造427

第十二章　银行再造的设计原理427

二、前台运作系统的再造429

三、分销系统的再造431

四、客户关系管理434

第二节　银行绩效管理系统的再造438

一、成本管理制度的变革438

二、定价策略的调整442

第三节　业务外包447

一、银行技术系统业务外包447

二、外包的逆向运用：剩余能力的管理451

三、战略性外包下的银行再造453

四、基于战略联盟的银行再造455

本章小结457

复习思考题458

参考文献459