图书介绍
金融数学 衍生产品定价引论PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （英）巴克斯特，（英）伦尼著；叶中行，王桂兰，林建忠译 著
- 出版社： 北京：人民邮电出版社
- ISBN：7115142041
- 出版时间：2006
- 标注页数：177页
- 文件大小：8MB
- 文件页数：189页
- 主题词：金融－经济数学
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图书目录
第1章 引言1
1.1 期望定价1
目录1
1.2 套利定价4
1.3 从套利到期望4
第2章 离散过程7
2.1 二项式分叉模型7
2.2 二叉树模型11
2.3 二项式表示定理20
2.4 对连续模型的启示29
3.1 连续过程31
第3章 连续过程31
3.2 随机积分36
3.3 It？微积分40
3.4 测度变换——C-M-G定理44
3.5 鞅表示定理55
3.6 复制策略57
3.7 Black-Scholes模型59
3.8 Black-Scholes的应用66
第4章 市场证券的定价71
4.1 外汇71
4.2 股权与红利76
4.3 债券80
4.4 风险的市场价格83
4.5 双重货币工具88
第5章 利率93
5.1 利率市场93
5.2 一个简单模型98
5.3 单因子HJM模型102
5.4 短期利率模型107
5.5 多因子HJM模型114
5.6 利率产品117
5.7 多因子模型124
6.1 一般股票模型129
第6章 更一般的模型129
6.2 对数正态模型131
6.3 多股票模型133
6.4 计价单位137
6.5 外国货币利率模型140
6.6 无套利完备模型143
附录1 进一步的阅读147
附录2 记号151
附录3 习题解答153
附录4 技术术语词汇159
索引171