图书介绍
CAViaR模型方法及其实证研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 彭伟著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030519290
- 出版时间：2017
- 标注页数：108页
- 文件大小：45MB
- 文件页数：116页
- 主题词：金融风险－风险管理－研究－中国
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 研究背景1
1.1.1 风险管理的重要性1
1.1.2 风险管理的步骤3
1.2 风险管理概述8
1.2.1 风险管理简介8
1.2.2 金融机构的风险管理8
1.3 VaR模型简介11
1.4 分位数回归方法简介17
第2章 国内外相关研究21
2.1 VaR方法概述21
2.2 非参数方法研究综述22
2.2.1 历史数据模拟法22
2.2.2 蒙特卡罗模拟方法23
2.3 参数方法相关研究综述23
2.4 半参数方法相关研究综述26
2.4.1 极值理论26
2.4.2 分布函数不同的估计28
2.4.3 分位数回归28
2.5 CAViaR模型研究综述及创新点30
2.5.1 CAViaR模型的优点30
2.5.2 CAViaR模型的发展和改进30
2.5.3 基于门限函数和汇率风险的CAViaR模型31
2.6 房地产市场及其风险研究综述及创新点33
2.6.1 我国的房地产市场简述33
2.6.2 我国房地产市场的风险34
2.6.3 我国不同城市房地产市场的风险35
第3章 CAViaR实证研究模型36
3.1 CAViaR模型介绍36
3.1.1 分位数回归的优点36
3.1.2 分位数回归的结构36
3.1.3 CAViaR模型的具体形式37
3.2 CAViaR模型的改进与创新38
3.2.1 基于常数和门限间接AR-TGARCH模型的CAViaR38
3.2.2 基于CAViaR模型的汇率隔夜风险模型39
3.2.3 基于CAViaR模型的城区房地产风险模型40
3.3 CAViaR模型的参数估计41
3.4 CAViaR模型的检验44
3.4.1 DQ检验44
3.4.2 RQ值和LR统计量检验45
第4章 基于常数和门限间接AR-TGARCH模型的CAViaR研究——来自中国股指的证据47
4.1 实证分析47
4.1.1 实证数据描述47
4.1.2 实证参数结果及检验48
4.1.3 格兰杰因果检验69
4.2 本章小结71
第5章 基于CAViaR模型的汇率隔夜风险研究73
5.1 实证分析73
5.1.1 实证数据描述73
5.1.2 实证参数结果及检验74
5.2 本章小结83
第6章 基于CAViaR模型的城区房地产风险研究——来自湖北省武汉市的实证分析84
6.1 实证分析84
6.1.1 数据描述和城区分类84
6.1.2 SAV和AS模型结果及检验85
6.2 研究结论和政策建议94
6.2.1 研究结论94
6.2.2 政策建议94
第7章 研究总结与展望96
7.1 研究总结96
7.2 研究展望98
参考文献101