图书介绍
资产组合风险度量与选择优化 理论分析与实证研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 刘志东著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：9787509506264
- 出版时间：2008
- 标注页数：245页
- 文件大小：8MB
- 文件页数：252页
- 主题词：资本市场－研究
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图书目录
第1章 引言1
1.1 本书研究的背景和研究的意义1
1.2 文献评述4
1.3 本书主要解决的问题17
1.4 本书的结构安排18
第2章 Downside-Risk风险度量方法22
2.1 方差作为风险度量方法的不足23
2.2 LPM风险度量方法25
2.3 VaR风险度量方法26
2.4 CVaR风险度量方法37
2.5 各种Downside-Risk风险度量方法的比较研究38
2.6 本章小结48
第3章 基于GARCH-EVT的金融资产风险度量方法50
3.1 金融资产动态风险度量模型51
3.2 无条件极值理论53
3.3 条件极值分布：无条件极值分布和GARCH模型的组合60
3.4 实证研究62
3.5 本章小结77
第4章 Copula函数在资产组合风险度量中的应用78
4.1 Copula函数与多元分布函数79
4.2 随机变量之间的相关性研究80
4.3 金融资产收益率的相关性分析85
4.4 选择合适的Copula函数度量资产组合风险88
4.5 基于Copula函数的资产组合风险度量模型93
4.6 实证研究：Copula函数在我国证券资产组合风险度量中的应用100
4.7 本章小结119
第5章 资产组合选择问题的理论分析121
5.1 关于资产组合选择的相关理论分析122
5.2 风险—收益准则下的资产组合选择问题125
5.3 均值—风险准则下的资产组合有效前沿131
5.4 VaR和CVaR风险度量方法对资产组合选择的影响146
5.5 本章小结150
第6章 收益率非正态分布条件下的资产组合选择152
6.1 资产组合选择面临的难题153
6.2 基于Copula函数的资产组合选择模型156
6.3 基于混合遗传算法的资产组合选择计算流程设计159
6.4 收益率非正态分布条件下的资产组合选择边界171
6.5 度量收益率的实际分布和相关性对资产组合选择绩效的影响177
6.6 基于均值—风险准则的资产组合选择模型效率实证研究182
6.7 本章小结195
第7章 结论与展望197
附录201
附表1 VaR返回测试结果一览表201
附表2 随机扰动项不同分布假设条件下的CVaR和VaR比例关系203
附表3 基于混合遗传算法的资产组合选择权重204
参考文献216
后记243