图书介绍
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- 沈根祥编著 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：9787564217518
- 出版时间：2013
- 标注页数：212页
- 文件大小：70MB
- 文件页数：223页
- 主题词：计量经济学－高等学校－教材
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图书目录
第1章 经济数据与计量经济学1
1.1 经济数据1
1.1.1 实验数据与观测数据1
1.1.2 经济数据的结构2
1.2 计量经济学4
1.2.1 计量经济学研究对象4
1.2.2 计量经济学研究方法4
1.2.3 计量经济学应用5
1.3 数据资源和软件5
重要概念6
习题6
参考答案6
第2章 概率统计复习和EViews简介8
2.1 概率论复习8
2.1.1 随机变量及分布8
2.1.2 随机变量数字特征13
2.1.3 随机向量14
2.1.4 极限定理17
2.2 统计学复习19
2.2.1 样本和统计量19
2.2.2 参数估计20
2.2.3 假设检验23
2.3 EViews 7.2简介25
2.3.1 建立工作文件25
2.3.2 生成新变量28
2.3.3 EViews数据处理30
重要概念35
习题36
参考答案37
第3章 一元线性回归分析40
3.1 一元线性回归模型40
3.2 一元线性回归模型参数估计42
3.2.1 回归系数估计42
3.2.2 误差估计——残差44
3.2.3 ？0和？1的分布45
3.3 更多假设下OLS估计量性质45
3.4 回归系数检验（t检验）49
3.5 拟合优度R2和模型检验（F检验）50
3.6 用EViews 7.2进行一元线性回归52
3.7 假设条件的放松54
3.7.1 假设条件的放松（一）——非正态分布误差项54
3.7.2 假设条件的放松（二）——异方差55
3.7.3 假设条件的放松（三）——非随机抽样和序列相关57
3.7.4 假设条件的放松（四）——内生性58
3.7.5 总结59
重要概念61
习题61
参考答案63
第4章 多元线性回归分析65
4.1 多元线性回归模型设定65
4.2 多元线性回归模型参数估计67
4.2.1 回归系数估计67
4.2.2 误差估计——残差69
4.2.3 ？j的分布70
4.3 更多假设下OLS估计量性质70
4.4 回归系数检验（t检验）73
4.5 调整R2、信息准则和变量选择74
4.5.1 调整R274
4.5.2 信息准则75
4.6 回归模型检验（F检验）75
4.7 用EViews 7.2进行多元线性回归76
4.8 假设条件的放松78
4.8.1 假设条件的放松（一）——非正态分布误差项78
4.8.2 假设条件的放松（二）——异方差79
4.8.3 假设条件的放松（三）——非随机抽样和序列相关82
4.8.4 假设条件的放松（四）——内生性84
4.9 自变量共线性84
重要概念87
习题87
参考答案89
第5章 线性回归模型的应用90
5.1 多元线性回归分析与因素控制90
5.1.1 多元线性回归与因素控制90
5.1.2 缺失变量偏差91
5.1.3 分割回归、F-W定理和影响消除93
5.2 模型中变量的形式93
5.2.1 对数模型和弹性93
5.2.2 非线性自变量95
5.3 虚拟变量98
5.3.1 虚拟变量引入模型的方式98
5.3.2 引入多个虚拟变量99
5.4 参数约束检验101
5.4.1 参数约束检验方法101
5.4.2 参数约束检验应用101
重要概念108
习题108
参考答案109
第6章 内生性和工具变量估计方法111
6.1 内生性111
6.1.1 OLS估计的不一致性111
6.1.2 内生性产生的原因113
6.2 工具变量估计方法113
6.2.1 工具变量估计法113
6.2.2 两阶段最小二乘法：TSLS119
6.3 内生性检验122
重要概念123
习题123
参考答案124
第7章 面板数据回归分析127
7.1 面板数据和面板数据模型127
7.1.1 面板数据127
7.1.2 面板数据模型129
7.2 固定效应模型估计及其应用132
7.2.1 固定效应模型估计132
7.2.2 用EViews 7.2估计固定效应模型134
7.3 随机效应模型估计及其应用137
7.3.1 随机效应模型估计137
7.3.2 用EViews 7.2估计随机效应模型138
7.4 固定效应还是随机效应？——Hausman检验140
7.4.1 Hausman检验原理140
7.4.2 用EViews 7.2进行Hausman检验140
重要概念141
习题141
参考答案143
第8章 二值因变量回归模型145
8.1 二值因变量模型145
8.1.1 效用理论和指标模型145
8.1.2 probit模型和logit模型146
8.2 二值因变量模型估计148
8.2.1 二值因变量模型极大似然估计148
8.2.2 用EViews 7.2估计二值因变量模型151
重要概念156
习题156
参考答案157
第9章 平稳时间序列分析158
9.1 时间序列的概念159
9.2 时间序列模型161
9.2.1 白噪声序列161
9.2.2 自回归模型162
9.2.3 移动平均模型162
9.2.4 自回归模型转化为移动平均模型163
9.3 自回归模型的平稳性和相关函数163
9.3.1 自回归模型的平稳性163
9.3.2 自回归模型的自相关函数164
9.4 自回归模型的定阶和估计167
9.4.1 自回归模型定阶167
9.4.2 自回归模型估计169
9.4.3 自回归模型再定阶——信息准则173
9.5 自回归分布滞后模型与格兰杰因果关系检验173
9.5.1 自回归分布滞后模型174
9.5.2 格兰杰因果关系检验176
9.6 ARCH模型177
9.6.1 ARCH模型的定义177
9.6.2 ARCH模型的估计180
重要概念184
习题184
参考答案185
第10章 非平稳时间序列分析187
10.1 随机游动和单位根187
10.1.1 随机游动和单位根概述187
10.1.2 伪回归189
10.2 时间序列的时间趋势189
10.3 单位根检验190
10.3.1 单位根检验概述190
10.3.2 单位根检验——ADF检验191
10.3.3 用EViews 7.2进行单位根检验192
10.4 单整序列和ARIMA模型199
10.5 协整与误差修正模型200
10.5.1 协整的定义200
10.5.2 协整检验——E-G两步法201
10.5.3 误差修正模型202
重要概念203
习题204
参考答案204
附录 统计分布表206
附表1 标准正态分布表206
附表2 x2分布临界值表207
附表3 t分布双侧临界值表208
附表4（一） F检验临界值表一：α＝0.01209
附表4（二） F检验临界值表二：α＝0.05210
附表5（一） 单位根检验中F检验临界值表211
附表5（二） 单位根检验中F检验临界值表211
附表5（三） 残差单位根ADF检验临界值表211
参考文献212