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第1章 导论1

1.1计量经济学1

1.1.1计量经济学的含义1

1.1.2计量经济学的发展史1

1.1.3计量经济学与相关学科的关系2

1.2计量经济学建模过程3

1.2.1计量经济学模型的设定4

1.2.2数据的收集与整理4

1.2.3计量经济学模型参数的估计5

1.2.4模型的评价6

1.2.5模型的应用6

1.3计量经济学软件8

1.3.1 Eviews软件8

1.3.2 R软件9

习题9

第2章 线性回归模型10

2.1一元线性回归模型10

2.1.1一元线性回归模型的基本假定11

2.1.2最小二乘估计及其性质12

2.1.3极大似然估计及其性质18

2.1.4模型的检验与评价19

2.1.5预测25

2.2多元线性回归模型28

2.2.1多元线性回归模型概述28

2.2.2多元线性回归模型的基本假定29

2.2.3最小二乘估计及其性质30

2.2.4极大似然估计及其性质34

2.2.5模型的检验与评价35

2.2.6预测41

2.3案例分析与Eviews实现43

习题47

第3章 线性模型的问题与发展48

3.1序列相关48

3.1.1序列相关的内涵48

3.1.2序列相关的检验51

3.1.3序列相关时的参数估计57

3.2异方差61

3.2.1异方差的原因与后果61

3.2.2 异方差的检验64

3.2.3异方差时的参数估计70

3.3多重共线性74

3.3.1什么是多重共线性74

3.3.2多重共线性产生的原因与后果75

3.3.3多重共线性的检验77

3.3.4多重共线性的处理81

3.4案例分析与多种模型的Eviews实现83

习题88

第4章 线性模型的扩展89

4.1虚拟变量89

4.1.1虚拟变量的定义89

4.1.2虚拟变量的设置规则89

4.1.3虚拟变量引入的模式90

4.2结构变化的检验92

4.3模型的设定分析95

4.3.1模型设定偏误的分类95

4.3.2模型设定偏误的危害96

4.3.3模型设定偏误的检验101

4.4非线性回归模型102

4.4.1非线性回归模型概述102

4.4.2非线性回归模型参数估计103

4.5分布滞后模型106

4.5.1分布滞后模型的分类106

4.5.2分布滞后模型的估计问题107

4.5.3几种特殊的分布滞后模型108

4.6案例分析与Eviews实现111

习题115

第5章 联立方程组模型117

5.1联立方程组基本概念117

5.1.1联立方程组的定义117

5.1.2联立方程组中的变量分类118

5.1.3联立方程组模型的分类118

5.2联立方程组的识别122

5.2.1模型的识别122

5.2.2识别的类型123

5.2.3模型识别的统计形式判断125

5.2.4模型识别的阶条件和秩条件126

5.3联立方程组的估计方法130

5.3.1间接最小二乘130

5.3.2两阶段最小二乘131

5.3.3工具变量法132

5.4案例分析与Eviews实现134

习题138

第6章 时间序列分析139

6.1时间序列的几个基本概念139

6.1.1平稳时间序列的定义139

6.1.2时间序列特性分析140

6.2平稳时间序列分析143

6.2.1几个基本概念143

6.2.2自回归模型144

6.2.3移动平均模型148

6.2.4自回归移动平均模型150

6.2.5平稳时间序列建模154

6.3非平稳时间序列分析155

6.3.1非平稳时间序列155

6.3.2单位根检验157

6.3.3协整分析161

6.3.4虚假回归分析165

6.3.5误差修正模型165

6.4案例分析与Eviews实现167

习题173

第7章Eviews软件使用初步175

7.1 Eviews软件简介175

7.1.1主窗口简介175

7.1.2 Eviews工作文件基础176

7.1.3 Eviews序列对象的基本操作178

7.2 Eviews软件的基本数据处理180

7.2.1样本180

7.2.2数据的输入输出181

7.2.3 Eviews数据分析的基本操作181

7.3线性回归的Eviews基本操作183

7.3.1变量之间关系的初步探讨183

7.3.2变量之间简单相关分析185

7.3.3最小二乘估计186

7.3.4残差分析187

7.3.5预测189

习题190

第8章 综合案例分析192

8.1中国税收收入的影响因素分析192

8.1.1研究目的192

8.1.2研究假设192

8.1.3模型设定与估计193

8.1.4结论与对策198

8.2中国消费、投资和出口与经济增长关系研究——基于联立方程组的分析199

8.2.1研究目的199

8.2.2中国国内生产总值与消费、投资和出口关系分析199

8.2.3变量选择与模型选取200

8.2.4 数据来源200

8.2.5模型设定与选择202

8.2.6联立方程模型的模拟208

8.2.7情景分析212

8.2.8结论与对策213

习题214

附录A标准正态分布表215

附录B t分布分位数表216

附录C F分布分位数表217

附录D x2分布表219

附录E DW检验临界值表（α＝0.05）221

参考文献222