图书介绍
熵 大偏差及其在金融领域的应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 姜昱汐著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787514179859
- 出版时间：2017
- 标注页数：244页
- 文件大小：22MB
- 文件页数：255页
- 主题词：金融风险－量化分析－研究
PDF下载
点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用种子下载[BT下载速度快]温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢] [在线试读本书] [在线获取解压码]
下载说明
熵 大偏差及其在金融领域的应用PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第1章 熵与大偏差原理1
1.1 大偏差原理2
1.2 信息熵与熵优化原理15
1.3 小结21
第2章 基于熵—CVaR的股票投资组合问题研究23
2.1 金融风险度量的相关理论23
2.2 组合投资与风险28
2.3 基于熵—CVaR的股票投资组合模型构建与实证31
2.4 基于Markowitz投资组合模型和熵—CVaR模型的对比分析48
2.5 小结71
第3章 基于最大熵原理和多阶矩信息的投资组合问题研究72
3.1 最大熵—组合收益率多阶矩投资组合模型73
3.2 实证分析78
3.3 小结88
第4章 大偏差、重要性抽样和组合资产巨额损失概率90
4.1 重要性抽样的基本思想90
4.2 基于大偏差原理的重要性抽样方法92
4.3 重要性抽样和组合资产巨额损失概率93
4.4 数值计算95
4.5 小结127
第5章 基于最小叉熵原理的死亡率预测问题研究128
5.1 生存分析与风险控制128
5.2 基于最小叉熵原理的死亡率预测模型132
5.3 小结170
第6章 熵、风险度量与保费定价171
6.1 风险度量与保费定价173
6.2 熵与风险度量175
6.3 实效保费定价原理的修正方法178
6.4 小结185
第7章 大偏差、重要性抽样与破产概率187
7.1 稀有事件与大偏差原理188
7.2 短期个别风险模型的破产概率研究190
7.3 小结223
附录1225
附录2227
附录3230
参考文献235