图书介绍
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- 王金壮编著 著
- 出版社： 西安：西北工业大学出版社
- ISBN：9787561244814
- 出版时间：2015
- 标注页数：179页
- 文件大小：18MB
- 文件页数：190页
- 主题词：期权交易
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图书目录
基础篇3
第1章 期权的基础知识3
1.1 期权的概念4
1.2 期权的分类4
1.3 期权的特性5
1.4 期权的价格7
1.5 期权的风险指标8
1.6 股票期权的用途8
1.7 关于期权开户的参考知识10
实战篇19
第2章 单一期权交易策略19
2.1 买入买入期权策略22
2.2 卖出买入期权策略24
2.3 买入卖出期权策略26
2.4 卖出卖出期权策略27
2.5 不同的期权交易指令29
2.6 开仓保证金计算（选读）30
第3章 期权组合策略38
3.1 多头跨式期权组合39
3.2 多头宽跨式期权组合41
3.3 空头宽跨式期权组合42
3.4 牛市看涨差价期权组合44
3.5 牛市看跌差价期权组合45
3.6 熊市看涨差价期权组合46
3.7 熊市看跌差价期权组合47
3.8 看涨期权正向蝶式差价组合48
3.9 看涨期权反向蝶式差价组合50
3.10 看跌期权正向蝶式差价组合51
3.11 看跌期权反向蝶式差价组合52
3.12 铁蝴蝶53
3.13 对角期权54
理论篇73
第4章 股票期权的价值区间73
4.1 持有期内无红利发放的股票期权76
4.2 持有期内有红利发放的股票期权81
第5章 买入期权和卖出期权的平价关系85
5.1 标的股无红利派发的欧式看涨期权和看跌期权间的平价关系87
5.2 标的股支付已知红利的欧式看涨期权和看跌期权间的平价关系89
5.3 标的股无红利派发的美式看涨期权和看跌期权间的平价关系90
5.4 标的股支付已知红利的美式看涨期权和看跌期权间的平价关系91
第6章 股票期权定价模型95
6.1 布莱克 休尔斯期权定价公式96
6.2 二叉树股票期权定价模型100
第7章 静态保险策略104
7.1 买入买入期权静态保险策略104
7.2 买入卖出期权静态保险策略106
7.3 期权费用来自组合内部的卖出期权静态保险策略107
第8章 期权价格敏感性111
8.1 德尔塔（△）113
8.2 股票收益率的波动率和维伽（υ）114
8.3 利率和柔（ρ）115
8.4 距到期的时间和西塔（θ）116
8.5 拉姆达（λ）116
8.6 伽马（Γ）117
第9章 动态保险策略121
9.1 应用德尔塔和伽马动态保险策略122
9.2 指数卖出期权动态保险策略125
第10章 另类期权128
附录133
附录1 期权开户模拟题及参考答案133
附录2 常用金融衍生品词汇英中文对照表170
后记177
参考文献179