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绪论1

考试特点分析1

应试技巧3

第1章 风险管理基础6

考情分析6

重点与难点7

1.1 风险与风险管理7

1.1.1 风险、收益与损失7

1.1.2 风险管理与商业银行经营8

1.1.3 商业银行风险管理的发展9

1.2 商业银行风险的主要类别11

1.2.1 信用风险11

1.2.2 市场风险11

1.2.3 操作风险11

1.2.4 流动性风险12

1.2.5 国家风险12

1.2.6 声誉风险13

1.2.7 法律风险13

1.2.8 战略风险13

1.3 商业银行风险管理的主要策略14

1.3.1 风险分散14

1.3.2 风险对冲15

1.3.3 风险转移15

1.3.4 风险规避15

1.3.5 风险补偿16

1.4 商业银行风险与资本16

1.4.1 资本的概念和作用16

1.4.2 监管资本与资本充足率要求17

1.4.3 经济资本及其应用18

1.5 风险管理的数理基础19

1.5.1 收益的计量19

1.5.2 常用的概率统计知识19

1.5.3 投资组合分散风险的原理21

历年真题回顾21

同步试题演练24

参考答案及解析26

本章小结29

第2章 商业银行风险管理基本架构考情分析30

重点与难点31

2.1 商业银行风险管理环境31

2.1.1 商业银行公司治理31

2.1.2 商业银行内部控制31

2.1.3 商业银行风险文化33

2.1.4 商业银行管理战略35

2.2 商业银行风险管理组织35

2.2.1 董事会及最高风险管理委员会35

2.2.2 监事会36

2.2.3 高级管理层36

2.2.4 风险管理部门36

2.2.5 其他风险控制部门／机构37

2.3 商业银行风险管理流程38

2.3.1 风险识别／分析39

2.3.2 风险计量／评估39

2.3.3 风险监测／报告40

2.3.4 风险控制／缓释41

2.4 商业银行风险管理信息系统41

历年真题回顾42

同步试题演练45

参考答案及解析46

本章小结47

第3章 信用风险管理49

考情分析49

重点与难点50

3.1 信用风险识别50

3.1.1 单一法人客户信用风险识别50

3.1.2 集团法人客户信用风险识别54

3.1.3 个人客户信用风险识别56

3.1.4 贷款组合的信用风险识别58

3.2 信用风险计量59

3.2.1 客户信用评级59

3.2.2 债项评级63

3.2.3 信用风险组合的计量66

3.2.4 国家风险主权评级67

3.3 信用风险监测与报告68

3.3.1 风险监测对象69

3.3.2 风险监测主要指标70

3.3.3 风险预警72

3.3.4 风险报告74

3.4 信用风险控制75

3.4.1 限额管理75

3.4.2 信用风险缓释79

3.4.3 关键业务流程／环节控制82

3.4.4 资产证券化与信用衍生产品84

3.5 信用风险资本计量87

3.5.1 标准法87

3.5.2 内部评级法87

3.5.3 内部评级体系的验证88

3.5.4 经济资本管理89

历年真题回顾89

同步试题演练92

参考答案及解析95

本章小结98

第4章 市场风险管理100

考情分析100

重点与难点101

4.1 市场风险识别101

4.1.1 市场风险特征与分类101

4.1.2 主要交易产品及其风险特征103

4.1.3 资产分类105

4.2 市场风险计量107

4.2.1 基本概念107

4.2.2 市场风险计量方法111

4.3 市场风险监测与控制115

4.3.1 市场风险管理的组织框架115

4.3.2 市场风险监测与报告116

4.3.3 市场风险控制117

4.4 市场风险监管资本计量与绩效评估119

4.4.1 市场风险监管资本计量119

4.4.2 经风险调整的绩效评估119

历年真题回顾120

同步试题演练122

参考答案及解析125

本章小结127

第5章 操作风险管理129

考情分析129

重点与难点130

5.1 操作风险识别130

5.1.1 操作风险分类130

5.1.2 操作风险识别方法134

5.2 操作风险评估135

5.2.1 操作风险评估要素和原则135

5.2.2 操作风险评估方法136

5.3 操作风险控制139

5.3.1 操作风险控制环境139

5.3.2 操作风险缓释140

5.3.3 主要业务操作风险控制142

5.4 操作风险监测与报告149

5.4.1 风险监测149

5.4.2 风险报告149

5.5 操作风险资本计量150

5.5.1 标准法151

5.5.2 替代标准法153

5.5.3 高级计量法153

历年真题回顾155

同步试题演练157

参考答案及解析159

本章小结161

第6章 流动性风险管理163

考情分析163

重点与难点163

6.1 流动性风险识别163

6.1.1 资产负债期限结构164

6.1.2 资产负债币种结构165

6.1.3 资产负债分布结构165

6.2 流动性风险评估166

6.2.1 流动性比率／指标法166

6.2.2 现金流分析法169

6.2.3 其他流动性评估方法169

6.3 流动性风险监测与控制171

6.3.1 流动性风险预警171

6.3.2 压力测试171

6.3.3 情景分析172

6.3.4 流动性风险管理方法173

历年真题回顾175

同步试题演练177

参考答案及解析179

本章小结181

第7章 声誉风险管理和战略风险管理考情分析182

重点与难点182

7.1 声誉风险管理182

7.1.1 声誉风险管理的内容及作用183

7.1.2 声誉风险管理的基本做法183

7.1.3 声誉危机管理规划186

7.2 战略风险管理187

7.2.1 战略风险管理的作用187

7.2.2 战略风险管理的基本做法188

历年真题回顾191

同步试题演练194

参考答案及解析195

本章小结196

第8章 银行监管与市场约束198

考情分析198

重点与难点198

8.1 银行监管198

8.1.1 银行监管的内容199

8.1.2 银行监管的方法203

8.1.3 银行监管的规则211

8.2 市场约束212

8.2.1 市场约束与信息披露212

8.2.2 外部审计215

历年真题回顾217

同步试题演练219

参考答案及解析222

本章小结224

中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（一）225

中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（二）239

中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（一）参考答案及解析253

中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（二）参考答案及解析260