图书介绍
大宗商品资产战略配置模型研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 尹力博著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787514178418
- 出版时间：2017
- 标注页数：203页
- 文件大小：28MB
- 文件页数：213页
- 主题词：商品市场－资产管理－研究
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图书目录
第1章 绪论1
1.1选题背景1
1.2研究意义2
1.2.1理论意义2
1.2.2应用价值4
1.3国内外研究现状5
1.3.1投资价值研究5
1.3.2投资策略研究6
1.3.3价格演化影响因素研究8
1.3.4大宗商品市场的新特征——商品金融化12
1.4主要内容15
1.5特色与创新之处16
1.5.1本书的特色16
1.5.2创新之处17
第2章 商品期货资产配置的战略意义18
2.1战略资源储备配置途径18
2.2投资主体与战略性实现20
2.2.1主权财富基金界定20
2.2.2主权财富基金的战略使命21
第3章 商品期货价格波动影响因素分析25
3.1基于广义视角的分析25
3.1.1基于广义视角分析的必要性25
3.1.2实证分析框架26
3.1.3变量选取及数据处理28
3.1.4实证结果与分析31
3.1.5对于商品资产配置的启示47
3.2量化宽松与国际大宗商品市场47
3.2.1溢出性、非对称性和长记忆性48
3.2.2量化宽松与国际大宗商品市场——公众预期的作用66
3.3宏观不确定与国际大宗商品市场——以黄金为例89
3.3.1问题提出89
3.3.2黄金避险价值回顾92
3.3.3变量选取与数据处理93
3.3.4模型设定95
3.3.5实证结果与分析97
3.3.6小结103
第4章 商品资源和证券资产均衡配置的理论模型——基于新古典的角度104
4.1模型假设104
4.1.1关于厂商的假设104
4.1.2关于家庭的假设105
4.1.3关于经济系统的假设107
4.2微观行为描述107
4.2.1厂商行为107
4.2.2家庭预算约束108
4.2.3家庭效用最大化109
4.3经济系统动态演化路径110
4.3.1单位有效劳动商品资源储备的动态演化路径110
4.3.2单位有效劳动资本的动态演化路径111
4.3.3相图分析111
第5章 传统金融资产与商品期货资产的混合配置模型115
5.1效用函数选择115
5.2 VAR模型设定116
5.3模型求解118
5.4实证结果与分析119
5.4.1数据说明119
5.4.2需求水平层面120
5.4.3稳健性讨论123
5.4.4需求波动层面127
5.4.5期望效用水平130
5.5本章小结131
第6章 实现行业调整的大宗商品战略配置策略132
6.1问题提出132
6.2行业配置的文献评述134
6.3模型框架136
6.3.1关于均衡超额收益率137
6.3.2关于不确定性度量138
6.3.3关于观点矩阵138
6.3.4基于FIGARCH模型的观点生成140
6.3.5贝叶斯后验分布融合及模型求解142
6.4实证结果和分析143
6.4.1数据143
6.4.2参数设定144
6.4.3基于FIGARCH拟合的模型预测观点145
6.4.4 B—L结果分析149
6.5本章小结156
第7章 基于通胀风险对冲的大宗商品微观选择策略158
7.1问题提出158
7.2解决思路159
7.3模型框架161
7.3.1问题描述和模型选择161
7.3.2未来不确定性刻画162
7.3.3模型建立164
7.4实证结果和分析168
7.4.1数据选择和参数设置168
7.4.2样本外追踪效果169
7.4.3通胀保护能力实证检验172
7.5本章小结176
结论与展望177
参考文献180
后记202