图书介绍
风暴潮灾害的巨灾债券定价与运作模式PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 赵昕，潘艳艳，丁黎黎著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787514174991
- 出版时间：2017
- 标注页数：230页
- 文件大小：24MB
- 文件页数：239页
- 主题词：风暴潮－灾害保险－证券交易－研究－中国
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图书目录
第1章 绪论1
1.1研究背景与意义1
1.1.1研究背景1
1.1.2研究意义2
1.2国内外研究现状3
1.2.1巨灾与巨灾风险3
1.2.2巨灾风险的可保性与可负担性4
1.2.3巨灾风险管理的工具5
1.2.4巨灾风险管理的技术与方法7
1.2.5述评9
1.3研究内容与研究方法10
1.3.1研究内容10
1.3.2研究方法12
1.4研究思路13
第2章 巨灾风险管理理论基础16
2.1灾害研究背景16
2.1.1灾害的基本概念16
2.1.2灾害的基本属性17
2.1.3灾害的分类18
2.1.4巨灾与风暴潮灾害20
2.2风险管理研究的理论基础25
2.2.1风险及风险区划25
2.2.2巨灾风险29
2.2.3巨灾风险管理模式与工具40
2.3巨灾债券研究的理论基础55
2.3.1巨灾债券概述55
2.3.2巨灾债券的设计58
2.3.3巨灾债券的运行69
2.3.4巨灾债券的定价70
2.4本章小结81
第3章 风暴潮巨灾债券发行的驱动因素识别82
3.1我国风暴潮巨灾损失时空分布特征提取82
3.1.1风暴潮巨灾损失时间分布分析83
3.1.2风暴潮巨灾损失空间分布分析89
3.2我国风暴潮巨灾债券发行的需求动因分析92
3.2.1国家财政承受力的约束92
3.2.2商业保险赔偿的压力95
3.2.3再保险供给的有限性96
3.3我国风暴潮巨灾债券发行的客观基础阐释97
3.3.1巨灾债券的特性97
3.3.2全球巨灾债券发行的实践98
3.3.3保险与资本市场的环境99
3.4本章小结102
第4章 风暴潮巨灾债券运作模式与风险分担机制构建104
4.1风暴潮巨灾债券运作模式构建104
4.1.1风暴潮巨灾债券运行的参与主体确定105
4.1.2风暴潮巨灾债券微观结构分析107
4.1.3风暴潮巨灾债券发行方式与发行规模选取109
4.2风暴潮巨灾债券风险分担决策过程博弈分析110
4.2.1政府公共部门与保险市场的风险分担策略求解110
4.2.2政府公共部门与资本市场的风险分担策略求解123
4.3风暴潮巨灾债券风险分担机制设计134
4.4本章小结135
第5章 风暴潮巨灾债券融资规模测度137
5.1风暴潮巨灾风险损失分布拟合138
5.1.1风暴潮巨灾风险损失分布特征辨析139
5.1.2风暴潮巨灾风险损失分布特征刻画140
5.2风暴潮巨灾风险损失分布拟合有效性检验146
5.2.1检验方法选择146
5.2.2基于风暴潮巨灾损失数据的实证分析147
5.3基于GPD-VaR的风暴潮巨灾债券融资额度估计150
5.4本章小结151
第6章 固定利率条件下单事件触发风暴潮巨灾债券定价152
6.1触发条件比较与选择152
6.1.1触发条件设定152
6.1.2定价模型构建154
6.2单期风暴潮巨灾债券价格确定155
6.2.1本金有风险债券价格计算155
6.2.2本金部分有风险债券价格计算155
6.2.3本金无风险债券价格计算156
6.3跨期风暴潮巨灾债券价格确定156
6.3.1本金有风险跨期债券价格计算156
6.3.2本金部分有风险跨期债券价格计算156
6.3.3本金无风险跨期债券价格计算157
6.4本章小结158
第7章 随机利率条件下单事件触发风暴潮巨灾债券定价159
7.1风暴潮巨灾债券估值体系159
7.1.1巨灾债券定价模型假设159
7.1.2定价模型中的利率动态过程160
7.1.3财产保险累积损失过程164
7.2风暴潮巨灾债券定价模型的参数估计方法165
7.2.1财产保险损失分布的极大似然估计法165
7.2.2扩散过程的参数估计方法166
7.3构建基于Vasicek与CIR的风暴潮巨灾债券定价模型168
7.4风暴潮巨灾债券定价中的混合逼近算法171
7.4.1逼近算法的基本原理171
7.4.2混合逼近算法步骤172
7.5基于Vasicek与CIR的风暴潮巨灾债券定价实证分析174
7.5.1样本数据的选择与处理174
7.5.2风暴潮巨灾损失分布函数选取176
7.5.3风暴潮巨灾发生次数的索赔计数过程179
7.5.4风暴潮巨灾债券定价各风险因子影响比较分析182
7.6本章小结190
第8章 随机利率条件下多事件触发风暴潮巨灾债券定价192
8.1风暴潮巨灾债券定价模型导入194
8.2风暴潮巨灾债券多指标损失联合分布拟合195
8.2.1单个指标的边缘分布刻画195
8.2.2基于Archimedean Copula函数的联合分布拟合199
8.3风暴潮巨灾债券定价数值分析203
8.3.1风暴潮巨灾债券定价随机利率路径模拟203
8.3.2风暴潮巨灾债券定价数值模拟206
8.4风暴潮巨灾债券定价的利率敏感性分析211
8.4.1债券价格对远期利率均值的敏感性分析211
8.4.2债券价格对利率波动率的敏感性分析211
8.5本章小结213
第9章 结论与展望215
9.1研究结论215
9.2展望217
参考文献219
后记229