图书介绍
中国股指期货市场上投资者异质性及其投资策略研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 刘岚著 著
- 出版社： 北京：经济科学
- ISBN：7514172461
- 出版时间：2016
- 标注页数：166页
- 文件大小：17MB
- 文件页数：178页
- 主题词：
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 选题背景与意义1
1.2 投资者异质性基本内涵6
1.3 研究内容与思路11
第2章 投资者异质性研究理论基础与技术方法17
2.1 投资者异质性表现与分类17
2.2 投资者异质性演化与市场选择22
2.3 投资者异质性对资产价格的影响24
2.4 基于投资者异质性的投资策略31
2.5 投资者行为基本假设35
2.6 投资者异质性研究技术方法41
2.7 小结46
第3章 投资者异质性与期货合约异质性反应48
3.1 股指期货市场均衡推导49
3.2 投资者异质性对股指期货市场反应的影响54
3.3 隔夜信息存在下市场反应特征57
3.4 不可预期价格信号存在下市场反应特征66
3.5 小结71
第4章 投资者情绪异质性对期货价格影响的实证研究73
4.1 投资者异质性情绪影响的理论分析73
4.2 实证方法与数据75
4.3 主要数据与变量特征78
4.4 实证结果82
4.5 小结87
第5章 中国股指期货合约异质性反应实证90
5.1 期货合约异质性反应的研究方法90
5.2 期货合约异质性反应的理论分析93
5.3 股指期货市场日内反应特征实证95
5.4 股指期货市场日间反应特征实证101
5.5 小结105
第6章 投资者异质性约束下的期现套利策略107
6.1 投资者异质性约束107
6.2 期现套利研究方法108
6.3 相关市场现状与现货组合构建111
6.4 投资者异质性约束下的无套利区间115
6.5 数据与方法120
6.6 实证结果122
6.7 小结132
第7章 中国股指期货市场羊群行为研究135
7.1 羊群行为的分类与衡量135
7.2 假设的提出139
7.3 数据统计与假设检验142
7.4 小结144
结论与展望146
参考文献153
后记165