图书介绍
金融风险管理 理论、技术与应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 谷秀娟著 著
- 出版社： 上海：立信会计出版社
- ISBN：7542917889
- 出版时间：2006
- 标注页数：351页
- 文件大小：13MB
- 文件页数：362页
- 主题词：金融－风险管理
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图书目录
第1章 金融风险管理概述1
1.1 金融风险的含义与特点1
1.2 金融风险管理的流程与策略5
1.3 金融风险管理的基本理论与技术发展19
本章小结29
第2章 估值基础30
2.1 资金的时间价值30
2.2 单一证券的收益与风险36
本章小结48
第3章 证券的风险与定价49
3.1 有效市场假说49
3.2 证券组合理论56
3.3 资本资产定价模型66
3.4 多变量和因素分析定价模型74
3.5 套利定价理论81
本章小结84
4.1 期权的到期日价值85
第4章 期权定价理论与投资策略85
4.2 期权价值的一般规律87
4.3 对冲头寸的二项式期权定价91
4.4 布莱克—斯克尔斯期权模型95
4.5 期权交易的投资策略111
本章小结129
第5章 利率风险管理130
5.1 利率风险的分类130
5.2 利率风险的衡量132
5.3 久期模型135
5.4 利率期货158
5.5 利率期权166
5.6 利率互换182
本章小结192
第6章 市场风险的度量193
6.1 市场风险测度的在险价值方法193
6.2 非参数VAR与参数VAR207
6.3 金融工具在险价值的计算210
6.4 在险价值的测定方法220
6.5 边际VAR、成分VAR和增量VAR225
6.6 市场风险的监管度量模型：巴塞尔委员会的标准化模型234
本章小结241
第7章 在险价值方法的应用242
7.1 运用在险价值进行风险的度量与控制242
7.2 运用在险价值进行积极风险管理246
本章小结255
第8章 信用风险管理256
8.1 信用风险的本质257
8.2 违约风险260
8.3 信用风险暴露272
8.4 信用风险度量与管理277
8.5 Credit Metrics模型281
8.6 Credit Risk＋模型286
8.7 信用风险的组合模型289
8.8 信用悖论及其解决296
本章小结304
第9章 操作风险管理305
9.1 操作风险的重要性305
9.2 操作风险的概念307
9.3 操作风险的度量312
9.4 操作风险的管理325
本章小结338
第10章 全面风险管理339
10.1 风险体系339
10.2 事件风险341
10.3 全面风险管理343
10.4 金融风险管理的意义345
本章小结348
参考文献349
后记352