图书介绍
商业银行操作风险的度量与控制研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 陈晓慧著 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：9787509613238
- 出版时间：2011
- 标注页数：205页
- 文件大小：11MB
- 文件页数：217页
- 主题词：商业银行－风险管理－研究
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图书目录
第一章 绪论1
第一节 选题背景及研究的重要意义1
一、国外商业银行操作风险及控制状况1
二、我国商业银行操作风险的严峻性5
三、本书研究问题的提出11
第二节 研究文献及评述14
一、对商业银行操作风险内涵的研究14
二、对商业银行操作风险度量模型的研究16
三、对商业银行操作风险的实证研究17
四、对商业银行操作风险控制的研究19
五、我国操作风险度量与控制研究中存在的主要问题20
第三节 研究方案22
一、研究目的与目标22
二、研究的基本思路23
三、研究的主要内容24
四、研究的技术路线与主要方法25
第四节 研究的理论意义与应用价值28
一、研究的理论意义28
二、研究的应用价值29
三、本书的主要观点及创新点30
第二章 商业银行操作风险度量与控制的基础理论33
第一节 商业银行操作风险度量的界定33
一、操作风险的构成33
二、操作风险的度量属性41
三、操作风险与其他风险的关系43
第二节 商业银行操作风险度量的常用方法45
一、巴塞尔委员会选定的度量方法45
二、理论研究中操作风险的常用高级计量方法50
三、度量方法的比较与选择56
第三节 商业银行操作风险控制理论与方法57
一、操作风险控制的基本思路57
二、操作风险的预警理论与方法58
三、内部控制的理论与方法59
四、本书中控制理论与方法的选择65
第四节 商业银行操作风险的影响因素分析66
一、宏观影响因素分析66
二、微观影响因素分析68
三、国际金融环境的影响76
第五节 巴林银行破产的案例分析77
一、巴林银行的基本情况77
二、里森和他的错误账户77
三、发生巨额损失的过程78
四、巴林银行倒闭的主要原因80
第六节 本章小结82
第三章 商业银行系统操作风险度量及其局限性分析83
第一节 商业银行系统操作风险度量的基础资料分析83
一、数据资料收集的基本要求及其差异83
二、我国商业银行操作风险的趋势状况分析84
三、我国商业银行操作风险类型构成状况分析86
四、我国商业银行操作风险区间分布状况分析88
五、我国商业银行操作风险的业务线分布状况分析89
第二节 基于极值理论的VaR操作风险度量模型构建91
一、损失分布函数的确定91
二、阈值模型的构建94
三、阈值的选取95
四、模型的检验97
五、模型参数的估计98
六、分布函数的估计98
七、VaR与ES的确定99
第三节 系统风险度量模型的应用100
一、样本的正态性检验与分布函数确定100
二、阈值的选取和参数估计101
三、在险价值与条件风险价值的确定102
第四节 商业银行系统操作风险度量研究的局限性103
一、度量基础数据的局限性104
二、度量方法的局限性105
三、度量结果的局限性106
第五节 本章小结107
第四章 商业银行内部操作风险度量方法研究109
第一节 商业银行内部操作风险计量对象的选择分析109
一、内部操作风险样本对象选择的基本思路109
二、中国工商银行的基本情况110
三、以二级分行作为内部操作风险度量对象的可行性与局限性111
第二节 商业银行内部操作风险的度量思路与数据分析114
一、商业银行内部操作风险的界定114
二、商业银行内部操作风险的度量思路115
三、商业银行内部操作风险的数据分析116
第三节 商业银行内部操作风险的趋势预测120
一、商业银行操作风险预测模型的构建120
二、商业银行内部操作风险损失预测126
三、商业银行内部操作风险损失频度预测128
第四节 商业银行内部操作风险范围的确定131
一、内部操作风险范围的界定131
二、样本分布函数的检验132
三、阈值的确定134
四、参数的估计136
五、商业银行操作风险损失上限边界的确定137
第五节 商业银行内部操作风险度量结果综合评价修正140
一、综合评价修正的基本思路140
二、商业银行内部操作风险管理状况综合评价指标的选择141
三、操作风险管理状况综合评价模型的构建143
四、操作风险度量结果修正模型的建立145
五、综合评价模型及度量结果修正模型的应用146
第六节 商业银行内部操作风险预警控制研究152
一、商业银行操作风险预警控制灯区的设置152
二、商业银行操作风险预警控制模型的构建153
三、商业银行操作风险预警控制的应用156
第七节 本章小结163
第五章 商业银行操作风险的生态内部控制系统及其优化165
第一节 商业银行操作风险的生态内部控制环境建设165
一、生态内部控制环境的内涵165
二、生态内部控制环境建设的主要内容166
三、规范与完善商业银行操作风险生态内部控制环境的主要措施170
第二节 商业银行操作风险生态内部控制系统构建及其优化研究173
一、商业银行操作风险生态内部控制系统的基本框架173
二、商业银行操作风险生态内部控制系统的主要内容174
三、商业银行操作风险生态内部控制系统的优化策略179
第三节 商业银行操作风险内部控制的博弈分析181
一、商业银行操作风险内部控制的博弈性特征181
二、商业银行操作风险内部控制的完全信息静态博弈分析182
三、商业银行操作风险内部控制的不完全信息静态博弈分析184
第四节 本章小结186
第六章 研究结论与展望189
第一节 主要研究结论189
第二节 未来研究展望193
参考文献195
后记207