图书介绍
基于VaR和Es的利率风险度量PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 何启志著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787514105117
- 出版时间：2011
- 标注页数：262页
- 文件大小：11MB
- 文件页数：270页
- 主题词：利息率－风险管理－研究－中国
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 研究背景与研究意义1
1.2 研究现状4
1.3 现有成果存在的问题与缺陷13
1.4 本书的主要研究内容与结构14
第2章 相关的理论基础19
2.1 不同种类利率的概念19
2.2 收益曲线的形状和期限结构形成理论21
2.3 样条函数24
2.4 GARCH类模型族25
2.5 相关分布理论28
2.6 一致性风险测度29
2.7 VaR与ES的定义31
2.8 本章小结33
第3章 利率期限结构静态估计34
3.1 插值法得到利率期限结构35
3.2 最优化方法得到利率期限结构43
3.3 本章小结57
第4章 利率期限结构动态研究59
4.1 动态模型60
4.2 实证研究61
4.3 本章小结164
第5章 基于VaR和ES的利率风险度量166
5.1 VaR的计算167
5.2 后验检验167
5.3 ES的计算168
5.4 实证研究169
5.5 本章小结215
第6章 我国货币市场利率风险测度关系研究217
6.1 我国货币市场利率风险测度的统计特征分析217
6.2 我国货币市场利率风险测度的因果关系检验220
6.3 基于VAR的我国货币市场利率风险关系研究225
6.4 本章小结239
第7章 总结与展望242
7.1 本书的主要结论242
7.2 本书的主要创新点246
7.3 研究工作展望247
参考文献249
后记262