图书介绍
衍生产品概论PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）罗伯特·A. 斯特朗（Robert A. Strong）著；王振山等译 著
- 出版社： 沈阳：东北财经大学出版社
- ISBN：781084427X
- 出版时间：2005
- 标注页数：353页
- 文件大小：15MB
- 文件页数：366页
- 主题词：金融体系－概论
PDF下载
下载说明
衍生产品概论PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第1章 绪论1
1.1 序言1
1.2 衍生产品的种类2
1.3 衍生产品的参与者3
1.4 衍生产品的用途5
1.5 有效研究衍生产品7
附录1A7
第2章 股票期权的基本原理10
2.1 什么是期权，它们从何而来10
2.2 期权为何是一种好想法15
2.3 期权在哪里交易，如何交易16
2.4 期权费21
2.5 期权的收益与损失23
第3章 基本期权策略：有抵补的看涨期权和有担保的看跌期权31
3.1 利用期权套期保值31
3.2 用期权获得收入39
3.3 稳定的股票头寸的损益图44
3.4 转好市况46
第4章 期权组合与价差51
4.1 组合期权51
4.2 价差56
4.3 非标准价差64
4.4 其他策略66
4.5 保证金要求69
4.6 评价价差71
第5章 期权的定价76
5.1 期权定价的简要历史76
5.2 套利与期权定价78
5.3 直观布莱克—斯科尔斯模型92
附录5A98
第6章 布莱克—斯科尔斯期权定价模型109
6.1 布莱克—斯科尔斯期权定价模型109
6.2 用历史数据计算布莱克—斯科尔斯价格116
6.3 隐含波动率119
6.4 用布莱克—斯科尔斯模型解看跌期权期权费127
第7章 期权的希腊字母131
7.1 主要的期权定价衍生产品131
7.2 其他衍生产品135
7.3 德尔塔中性138
7.4 两个市场：走向与震荡140
7.5 动态套期保值142
第8章 期货市场的基本原理150
8.1 期货合约的概念151
8.2 市场的技术性细节155
8.3 市场参与者159
8.4 清算过程163
8.5 期货合约定价的基本原理168
8.6 商品期货价差171
第9章 股票指数期货176
9.1 股票指数及其期货合约176
9.2 股票指数期货的用途183
9.3 用股票指数期货套期保值185
第10章 外汇期货194
10.1 外汇风险195
10.2 远期汇率199
10.3 外汇期货202
10.4 风险的处理204
第11章 利率期货的基本原理210
11.1 利率期货210
11.2 短期国债、欧洲美元及其期货合约211
11.3 用短期国债期货套期保值215
11.4 长期国债及其期货合约216
11.5 利率期货合约的定价223
11.6 用利率期货获得价差227
第12章 期货合约与投资组合管233
12.1 风险免疫的概念233
12.2 用期货改变资产配置244
第13章 互换和利率期权250
13.1 利率互换251
13.2 外币互换258
13.3 交叉互换260
13.4 利率期权261
第14章 互换定价270
14.1 直观互换定价270
14.2 确定互换价格271
14.3 离市互换定价277
14.4 互换的套期保值277
14.5 货币互换定价281
第15章 其他衍生资产285
15.1 期货期权285
15.2 期货期权的定价290
15.3 认股权证292
15.4 其他衍生资产296
第16章 金融工程和风险管理301
16.1 金融工程301
16.2 风险管理308
第17章 当代问题研究316
17.1 长期资本管理公司316
17.2 风险值318
17.3 新产品的发展319
17.4 程序交易324
17.5 财务会计准则133号（FAS 133）326
术语表329
自测题答案346