图书介绍
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- 程希骏，胡达沙编著 著
- 出版社： 合肥：安徽科学技术出版社
- ISBN：7533722817
- 出版时间：2001
- 标注页数：348页
- 文件大小：13MB
- 文件页数：356页
- 主题词：
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图书目录
目 录1
第一章基本知识1
第一节投资机会1
第二节效用函数8
第三节随机优势准则14
第四节Merton比率20
第二章平衡定价模型24
第一节 引言24
第二节单期平衡定价27
第三节多期平衡定价35
第四节两个模型的导出36
第五节 利率理论中的CIR模型41
第三章无套利定价模型45
第一节不确定性决策与信息结构45
第二节单期无套利定价模型50
第三节多期无套利模型概述58
第四节计算实例69
第一节模型的叙述74
第四章 无套利定价模型的深入研究74
第二节两个状态价格过程和鞅测度78
第三节资产定价基本定理88
第四节 随机现金流定价94
第五节 多期模型的完整性99
第六节连续套利定价理论101
第七节实例计算104
第五章组合投资理论110
第一节M-V准则110
第二节组合投资理论114
第三节最优组合系数的求解123
第四节最小方差集128
第五节最小方差集的几何算法136
第六节包含外国证券的组合投资141
第七节非负性组合系数的求解144
第八节单指数模型148
第九节多期最优组合选择模型159
第一节CAPM模型及其条件166
第六章资本资产定价模型166
第二节CAPM模型的另一种推导方法169
第三节CAPM模型的应用172
第四节 关于CAPM的实证研究178
第五节 条件放宽下的CAPM模型186
第六节套利定价模型193
第七节 跨期资本资产定价模型（ICAPM）195
第七章债券投资与期度分析202
第一节债券、利率与期度202
第二节 违约风险和购买力风险的规避213
第三节利率风险的规避216
第四节 多期固定债务的匹配221
第五节债券的进取型投资模型228
第六节Brown运动和Ito定理231
第七节 连续型利率期限结构理论239
第八节实例、解析和计算246
第八章欧式期权定价研究252
第一节期权综述252
第二节 未定权益的定价253
第三节期权的二叉树定价模型259
第四节 欧式期权的Black-Scholes方程271
第五节非完整市场下的期权定价模型281
第六节实例运算和问题分析285
第九章 美式期权和其他期权292
第一节美式期权综述292
第二节美式期权的二叉树模型定价294
第三节美式期权定价理论296
第四节永久美式期权的定价305
第五节俄式期权和后顾期权309
第十章远期合同和期货314
第一节期货概述314
第二节期货的离散型定价模型315
第三节利率期货保值的期度分析322
第四节 商品期货价格的确定325
第五节期货价格的动态方程329
附录 注释332