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量化投资的文艺复兴之道 基于群体行为金融的量化投资思想和方法
  • 路阳著 著
  • 出版社: 北京:光明日报出版社
  • ISBN:9787511246080
  • 出版时间:2013
  • 标注页数:238页
  • 文件大小:52MB
  • 文件页数:257页
  • 主题词:投资-基本知识

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图书目录

第1章 一个金工老兵的心路历程1

第一节 一个草丝的金融工程梦1

第二节 数理金融?行为金融?还是数据挖掘?6

第三节 做策略还是做量化10

第四节 Run!Run!Run!15

第2章 量化投资从炼金术走向文艺复兴20

第一节 量化投资是一门科学吗?20

第二节 宽客还是炼金术士29

第三节 文艺复兴科技的秘密33

第四节 再议宽客与炼金术士39

第五节 量化投资的核心力量44

第六节 国内量化投资的现状与问题51

第七节 《金融模型研发者宣言》58

第3章 量化投资第一步认识市场64

第一节 正确认识市场的意义64

第二节 市场的假说的批判66

第三节 具有文艺复兴色彩的行为金融70

第四节 投资大师的市场观78

第五节 探求股市的价值真相83

第六节 逐本溯源看市场的博弈本质88

第4章 量化投资的关键一深刻理解市场94

第一节 股市群体的一般行为特征分析94

第二节 有望获得诺贝尔经济学奖的群体行为资产定价理论之定价模型102

第三节 小盘股效应的群体行为定价理论解析112

第四节 群体行为资产定价模型的应用116

第五节 有望获得诺贝尔经济学奖的群体行为资产定价理论之群体行为周期124

第六节 从赢家看专业投机原理134

第5章 量化投资的方法论——群体行为资产组合管理理论145

第一节 单一资产的管理——择时模型145

第二节 多元资产的选择151

第三节 投资组合的优化配置158

第四节 投资组合的风险评估与管理162

第五节 组合管理的业绩归因分析——Luyang业绩归因模型167

第6章 量化投资的实践(上)——建模篇172

第一节 建模的思想与方法论172

第二节 数据探索和数据变换176

第三节 量化投资建模常用数学方法介绍180

第四节 模型的测试和优化184

第7章 量化投资的实践(中)——系统篇190

第一节 交易系统的组成与特征190

第二节 量化投资交易系统的核心原理195

第三节 量化投资交易系统设计最高指导原则199

第四节 交易系统的开发流程203

第五节 系统交易的执行和维护206

第六节 系统的评估与评价210

第8章 量化投资的实践(下)——产品篇213

第一节 量化投资绝对收益产品设计213

第二节 三款创新型指数产品设计219

第三节 产品设计的心得体会224

第9章 脚踏实地仰望星空227

第一节 大资产管理时代诚信创造价值227

第二节 特种宽客吉捷岛230

第三节 投资哲学与生活哲学232

第四节 仰望星空,如果咱真的有了钱235

附录 本书封面设计说明237

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