图书介绍
股指期货 第3版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （英）查尔斯·M·S·萨克里弗著 著
- 出版社： 北京：中国青年出版社
- ISBN：7500680007
- 出版时间：2008
- 标注页数：462页
- 文件大小：32MB
- 文件页数：465页
- 主题词：股票－指数－期货交易－基本知识
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图书目录
序7
前言9
致谢11
缩略词13
第1章 股票市场指数21
1.1衡量市场范围价格变动所需21
1.2股票市场指数类型22
1.3股票市场指数计算24
1.4几何平均和算术平均股票市场指数的比较24
1.5金融时报100指数计算详述29
1.6主要股票市场指数30
1.7股票市场指数的一些问题31
1.8结论34
第2章 期货交易介绍35
2.1远期合约和期货合约35
2.2期货市场机制36
2.3金融时报每日交易报告介绍48
2.4远期合约的回报49
2.5回报的定义50
2.6价格变动或者回报的分布54
2.7交易过程的分类54
2.8远期和期货市场对比56
2.9股指期货的优势57
2.10差价合约和价差投注61
2.11交易所交易基金62
2.12个股期货63
2.13结论64
第3章 套利与股指期货定价65
3.1假设65
3.2无套利条件的推导65
3.3无套利条件的重新表述70
3.4套利过程72
3.5套利头寸提前平仓76
3.6套利头寸延迟平仓／滚动套利82
3.7合成期货合约88
3.8其他形式的套利89
3.9结论91
第4章 套利实务93
4.1期货高估还是低估93
4.2套利反应的动态过程103
4.3定价偏差和现货波动性112
4.4套利交易的一些实例113
4.5结论118
第5章 放宽假设后的套利119
5.1没有逐日盯市119
5.2借货利率相等120
5.3无风险利率不变120
5.4没有税负123
5.5红利确定125
5.6没有交易成本125
5.7不考虑初始保证金132
5.8不考虑连续复利132
5.9不考虑指数权重133
5.10不考虑算术平均指数133
5.11不考虑价格指数134
5.12不考虑当前价格136
5.13不考虑卖空137
5.14不考虑卖空所得139
5.15同步交易140
5.16不考虑交割价格风险142
5.17不考虑指数调整142
5.18资产完美可分143
5.19不考虑冲击效应144
5.20不考虑股票交割滞后145
5.21清仓时收到资本收益或损失145
5.22不考虑违约风险146
5.23股票和合约乘数使用相同货币146
5.24表决权及其他权利的价值为零146
5.25不良投资147
5.26不考虑贮存成本147
5.27指数独立性147
5.28结论148
附录A：连续复利的无套利条件148
第6章 基差、价差和风险溢价151
6.1基差151
6.2基差投机152
6.3基差和期限154
6.4基差风险155
6.5现货和期货价格的协整关系157
6.6信息、调整速度和价格发现159
6.7基差和1987年10月股灾180
6.8价格波动率的领先-滞后关系183
6.9价差交易185
6.10同品种价差186
6.11跨品种价差189
6.12价差比190
6.13合成股指期货191
6.14关于价差的实证研究192
6.15风险溢价193
6.16预期现货价格193
6.17现货升水、现货溢价和现货贴水194
6.18股指期货的风险溢价195
6.19结论198
第7章 期限、价格波动率和成交量199
7.1指标计算199
7.2价格波动率和期限202
7.3价格波动率和成交量209
7.4价格波动率和成交量的“因果关系”215
7.5成交量和期限217
7.6结论218
第8章 市场效率219
8.1 弱有效219
8.2半强有效230
8.3强有效234
8.4与时间相关的异常现象234
8.5结论247
第9章 套期保值249
9.1套期保值的目的249
9.2风险最小化和组合方式253
9.3另类避险比率256
9.4期货合约的选择和交叉套期保值258
9.5测算套期保值的有效性261
9.6利用贝塔再解释避险比率263
9.7对冲多种风险头寸265
9.8复合对冲266
9.9广义对冲267
9.10尾部风险和尾部对冲267
9.11红利风险270
9.12对冲和公司价值271
9.13风险最小化避险比率的估计273
9.14实证研究277
9.15结论294
第10章 股指期货在基金管理中的应用295
10.1股指期货的两个特性295
10.2基金经理如何运用股指期货301
10.3股指期货应用322
10.4股指期货的其他应用325
10.5结论325
第11章 股指期货合约的设计和监管327
11.1初始和维持保证金的选择327
11.2流动性要求和变动保证金340
11.3价格限制343
11.4交易时间349
11.5期货交易税负350
11.6最小价格变动和价格聚集351
11.7合约乘数353
11.8合约交割月份354
11.9最后结算价格的操纵356
11.10指数选择357
11.11双重上市358
11.12交易机制361
11.13双重资格365
11.14决定成功的因素369
11.15结论370
第12章 股指期货的未来课题371
12.1股指期货及股市的波动371
12.2投资组合保险与股价波动性400
12.3股指期货存在的其他一些影响402
12.4资本市场和期货市场的联系405
12.5结论410
问题411
术语表415
参考文献425