图书介绍
基于宏观经济的信用风险度量与管理PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 郭培栋著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787514161113
- 出版时间：2018
- 标注页数：150页
- 文件大小：13MB
- 文件页数：158页
- 主题词：信用－风险管理
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图书目录
第一章 引言1
第一节 研究的背景和意义1
第二节 现代信用风险研究概述5
第三节 研究的基本思路与方法14
第二章 信用风险定价理论概述17
第一节 信用风险定价模型的基本理论17
第二节 衍生产品定价基本知识28
第三章 考虑宏观经济因素的可违约债券定价34
第一节 基本假设36
第二节 债券定价公式40
第三节 数值分析43
第四节 实证分析46
第四章 考虑汇率风险的可违约债券定价模型50
第一节 定价模型51
第二节 定价公式52
第三节 违约概率与信用价差55
第四节 数值模拟59
第五章 随机波动率下可违约债券定价63
第一节 随机波动率模型63
第二节 随机波动率下欧式期权的定价67
第三节 随机波动率下可违约债券的定价73
第四节 约化模型下可违约债券定价89
第六章 博弈期权的定价研究99
第一节 定价行为101
第二节 定价公式103
第三节 一般情形下永久博弈期权的定价公式106
第四节 回望情形下永久博弈期权108
第五节 回望情形下一般博弈期权114
第六节 双币种博弈期权119
第七章 结论133
参考文献137