图书介绍
信用债券定价与风险评估PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 刘海龙，崔长峰，葛兴浪著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030580023
- 出版时间：2018
- 标注页数：235页
- 文件大小：75MB
- 文件页数：246页
- 主题词：债券－风险管理－研究
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 研究背景与意义1
1.2 信用债券与债权终止风险7
1.3 信用债券定价研究回顾13
1.4 信用债券定价研究评述与展望26
第2章 债权终止风险与信用债券定价31
2.1 信用债券的流动性度量31
2.2 信用债券的流动性风险定价35
2.3 债权终止风险度量37
2.4 信用债券定价模型45
2.5 本章小结51
第3章 风险相关性与信用债券定价52
3.1 引言52
3.2 风险相关性度量与风险相关性溢价53
3.3 风险相关时信用债券定价的性质58
3.4 尾部风险相关性溢价61
3.5 基于中国数据的风险相关性溢价分析64
3.6 本章小结67
第4章 投资者行为与信用债券定价68
4.1 引言68
4.2 投资者异质性与债券市场流动性69
4.3 信用债券利差变动中的资产配置79
4.4 本章小结91
第5章 债务人违约决策与信用债券定价93
5.1 引言93
5.2 基本模型94
5.3 资产的内涵及其价值分解95
5.4 股东价值的度量99
5.5 考虑流通期权的定价模型101
5.6 数值模拟分析106
5.7 本章小结109
第6章 信用风险评估方法评述110
6.1 引言110
6.2 现代信用风险评估方法113
6.3 信用风险评级115
6.4 违约概率估计117
6.5 非上市公司违约概率122
6.6 违约概率影响因素124
第7章 基于动态权重模型的信用评级126
7.1 引言126
7.2 构建指标原则127
7.3 动态权重模型128
7.4 动态权重模型实证131
7.5 本章小结141
第8章 动态KMV模型143
8.1 引言143
8.2 原始KMV模型概述144
8.3 指标选择与动态权重优化设计146
8.4 动态KMV模型参数估计148
8.5 动态KMV模型与OLS回归模型比较152
8.6 运用动态KMV模型预测非上市公司违约概率159
8.7 本章小结165
第9章 信用债券型基金的最优流动性风险准备金166
9.1 引言166
9.2 考虑流动性的信用债券投资收益167
9.3 最优流动性风险准备金求解168
9.4 实证分析172
9.5 本章小结176
参考文献177
附录188
附录1 动态权重模型核心代码188
附录2 动态权重评级部分结果194
附录3 运用原始KMV模型计算的违约概率最低的200家上市公司197
附录4 动态KMV模型违约概率部分结果203
附录5 截至2017年6月债券违约企业名单218
附录6 截至2017年12月杠杆率最低的上市公司220