图书介绍
分形市场分析 将混沌理论应用到投资与经济理论上PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）埃德加·E.彼得斯（Edgar E.Peters）著；储海林，殷勤译 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：7505828150
- 出版时间：2002
- 标注页数：317页
- 文件大小：11MB
- 文件页数：336页
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图书目录
目录1
丛书总序 汪良忠 1
中文版序言 陈关荣 1
前言 埃德加·E·彼得斯 1
致谢 埃德加·E·彼得斯 1
作者简介 1
第Ⅰ篇分形时间序列 1
1 分形时间序列介绍 3
1.1 分形空间 4
1.2 分形时间 5
1.3 分形数学 9
1.4 混沌游戏 10
1.5 何为分形 12
1.6 分形维 15
1.7 分形市场分析 16
2 高斯假设的失败 18
2.1 资本市场理论 19
2.2 市场的统计特征 20
2.3 易变性的期限结构 26
2.4 有界集 35
2.5 小结 36
3 分形市场假说 38
3.1 再访有效市场理论 38
3.2 稳定市场与有效市场 40
3.3 流动性的来源 41
3.4 信息集与投资起点 42
3.5 再访市场的统计特性 42
3.6 分形市场假说 44
3.7 小结 47
第Ⅱ篇分形的（R/S）分析 49
4 测度记忆——赫斯特过程与R/S分析 51
4.1 背景：R/S分析的发展 52
4.2 王牌效果 57
4.3 随机和持续：解读赫斯特指数 58
4.4 R/S分析：实际操作指南 59
4.5 一个例子：日元／美元的汇率 61
5 检验R/S分析 63
5.1 随机零假设 64
5.2 随机模型 72
5.3 小结 81
6 发现循环：周期与非周期 82
6.1 周期循环 84
6.2 非周期循环 88
6.3 小结 97
第Ⅲ篇 应用分形分析 99
7 案例研究方法 101
7.1 方法论 102
7.2 数据 103
7.3 稳定性分析 104
8 道·琼斯工业股票，1888～1990年：一个理想的数据集 106
8.1 观测值个数与时间长度 106
8.2 20日收益 107
8.3 5日收益 110
8.4 逐日收益 113
8.5 稳定性分析 118
8.6 原始数据与序列相关 121
8.7 小结 124
9 S P 500标记数据，1989～1992 年：过量抽样问题 125
9.1 未调整的数据 126
9.2 AR（1）的残差 131
9.3 暗示 134
10 易变性：反持续性研究 136
10.1 现实的易变性 138
10.2 暗示的易变性 141
10.3 小结 142
11 不足抽样问题：黄金与英国的通货膨胀 143
11.1 不足抽样类型Ⅰ：太少的时间 143
11.2 不足抽样类型Ⅱ：太低的频率 146
11.3 两个不确定的研究 147
11.4 小结 150
12 通货：一个真实的赫斯特过程 151
12.1 数据 152
12.2 日元／美元 153
12.3 马克／美元 155
12.4 英镑／美元 155
12.5 日元／英镑 156
12.6 小结 156
第Ⅳ篇 分形噪声 159
13 分形噪声与R/S分析 161
13.1 噪声的色彩 162
13.2 粉红噪声：0＜H＜0.50 163
13.3 黑噪声：0.50＜H＜1.0 173
13.4 镜子效应 177
13.5 分形差分化：ARFIMA模型 178
13.6 小结 186
14 分形统计 187
14.1 分形（稳定）的分布 188
14.2 加法下的稳定性 195
14.3 分形分布的特征 196
14.4 测量（α） 198
14.5 测量概率 201
14.6 无限可分性与IGARCH 202
14.7 小结 203
15 应用分形统计 205
15.1 资产组合选择 206
15.2 期权评价 211
15.3 小结 220
第Ⅴ篇 噪声混沌 223
16 噪声混沌与R/S分析 225
16.1 信息与投资者 226
16.2 混沌 228
16.3 应用R/S分析 230
16.4 区别来自分形噪声的噪声混沌 234
16.5 小结 239
17 分形统计，噪声混沌与FMH 240
17.1 频率分布 241
17.2 易变性期限结构 244
17.3 增时序的标准差与均值 246
17.4 测量α 249
17.5 噪声混沌的似然 250
17.6 轨道循环 251
17.7 自相似性 253
17.8 一个建议：联合GARCH、FBM以及混沌 256
18 理解市场 257
18.1 信息与投资起点 258
18.2 稳定性 258
18.3 风险 259
18.4 长期记忆 260
18.5 循环 260
18.6 易变性 261
18.7 展望更完美的市场理论 261
附录1 混沌游戏 263
附录2 GAUSS程序 265
附录3 分形分布表 275
参考书目 285
专业词汇 295
索引 305
译者后记 311