图书介绍
驯化黑天鹅 重尾性操作风险的度量精度与管理参数研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 莫建明，高翔著 著
- 出版社： 成都：西南财经大学出版社
- ISBN：9787550426283
- 出版时间：2016
- 标注页数：149页
- 文件大小：16MB
- 文件页数：160页
- 主题词：度量－精度管理－研究
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驯化黑天鹅 重尾性操作风险的度量精度与管理参数研究PDF格式电子书版下载
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图书目录
1 绪论1
1.1 引言1
1.1.1 国际背景1
1.1.2 国内背景3
1.2 操作风险概念界定4
1.3 操作风险度量的基本方法7
1.3.1 基本指标法7
1.3.2 标准法8
1.3.3 高级计量法9
1.4 损失分布法综述12
1.4.1 操作损失数据样本13
1.4.2 内外部损失样本共享问题16
1.4.3 极值模型法在尾部风险度量中的应用19
1.5 操作风险管理研究综述25
1.5.1 国外操作风险管理研究现状25
1.5.2 国内操作风险管理研究现状27
1.6 问题提出和研究意义30
1.7 研究内容与结构32
1.8 主要创新点33
2 操作风险度量偏差的影响因素35
2.1 引言35
2.2 样本异质性对分布模型的影响36
2.2.1 门槛导致的样本异质性37
2.2.2 除门槛外其他因素导致的样本异质性39
2.3 分布模型外推导致的偏差41
2.3.1 样本内估计操作风险价值42
2.3.2 样本外估计操作风险价值43
2.4 本章小结43
3 重尾性操作风险度量精度45
3.1 引言45
3.2 Pareto分布下操作风险度量的精度47
3.2.1 操作风险度量的精度48
3.2.2 操作风险度量精度及其灵敏度50
3.2.3 结论70
3.3 Weibull分布下操作风险度量的精度71
3.3.1 操作风险度量的精度71
3.3.2 操作风险度量精度及其灵敏度72
3.3.3 结论87
3.4 本章小结88
4 重尾性操作风险关键管理参数90
4.1 引言90
4.2 Pareto分布下操作风险关键管理参数92
4.2.1 Pareto分布下操作风险价值度量92
4.2.2 关键管理参数判别模型92
4.2.3 示例分析100
4.2.4 结论105
4.3 Weibull分布下操作风险关键管理参数106
4.3.1 Weibull分布下操作风险价值度量106
4.3.2 关键管理参数判别模型107
4.3.3 示例分析117
4.3.4 结论120
4.4 本章小结121
5 操作损失强度分布选择123
5.1 引言123
5.2 操作风险价值度量124
5.3 操作风险价值灵敏度的比较分析126
5.4 本章小结131
6 结束语132
6.1 总结与创新点132
6.2 研究展望135
参考文献137