量化投资以MATLAB为工具 第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

量化投资以MATLAB为工具 第2版PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

基础篇1

第0章 N分钟学会MATLAB（60＜N＜180）1

0.1引言1

0.2基础知识1

0.3输入/输出10

0.4数据处理12

0.5数学运算18

0.6字符操作25

0.7日期时间27

0.8绘图相关28

0.9数学、金融、统计相关34

0.10其他47

高级篇51

第1章 基于MATLAB的优化问题51

1.1基于MATLAB的线性优化51

1.1.1背景介绍51

1.1.2线性优化MATLAB求解52

1.1.3含参数线性规划56

1.2基于MATLAB的非线性优化57

1.2.1背景介绍57

1.2.2理论模型58

1.2.3MATLAB实现60

1.2.4扩展阅读70

1.3优化工具箱参数设置73

1.3.1优化工具箱参数说明73

1.3.2优化工具箱参数设置方法78

1.3.3参数设置实例演示80

第2章 MATLAB与Excel的数据交互81

2.1数据交互函数81

2.1.1获取文件信息xlsfinfo函数81

2.1.2读取数据xlsread函数82

2.1.3写入数据xlswrite函数84

2.1.4交互界面uiimport函数85

2.2Excel-Link宏87

2.2.1加载Excel-Link宏88

2.2.2使用Excel-Link宏89

2.2.3Excel2007加载与使用宏91

2.3交互实例92

2.3.1基金相关性的计算92

2.3.2多个文件的读取和写入93

2.4数据的平滑处理94

2.4.1smooth函数94

2.4.2smoothts函数99

2.4.3medfiltl函数102

2.5数据的变换104

2.5.1数据的标准化变换105

2.5.2数据的极差规格化变换107

第3章 MATLAB与数据库的数据交互110

3.1MATLAB实现110

3.1.1Database工具箱简介110

3.1.2Database工具箱函数111

3.1.3数据库数据读取112

3.1.4数据库数据写入117

3.2系统数据源配置119

第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现122

4.1K线图的MATLAB实现123

4.1.1MATLAB内置函数candle实现123

4.1.2自己编写函数实现124

4.2常用技术指标的MATLAB实现128

4.2.1简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）129

4.2.2自适应移动平均线（AMA）133

4.2.3指数平滑异同移动平均线（MACD）138

4.2.4平均差（DMA）140

第5章 基于MATLAB的行情软件143

5.1基于MATLAB的行情软件使用介绍145

5.1.1面板介绍145

5.1.2功能介绍145

5.2基于MATLAB的行情软件建立过程148

5.2.1GUI版面布局设计148

5.2.2核心函数编写150

5.3扩展阅读159

5.3.1MATLAB通过网页抓取从雅虎网站获取股票历史数据159

5.3.2MATLAB通过网页抓取从新浪获取股票实时数据163

第6章 基于MATLAB的随机模拟167

6.1概率分布167

6.1.1概率分布的定义167

6.1.2几种常用的概率分布167

6.1.3概率密度、分布和逆概率分布函数值的计算171

6.2随机数与蒙特卡罗模拟174

6.2.1随机数的生成174

6.2.2蒙特卡罗模拟178

6.3随机价格序列180

6.3.1收益率服从正态分布的价格序列180

6.3.2具有相关性的随机序列182

6.4带约束的随机序列184

第7章 基于MATLAB的风险管理188

7.1背景介绍188

7.1.1VaR模型188

7.1.2VaR计算方法190

7.2MATLAB实现191

7.2.1数据读取191

7.2.2数据处理200

7.2.3历史模拟法程序201

7.2.4参数模型法程序203

7.2.5蒙特卡罗模拟程序205

7.2.6计算结果比较208

第8章 期权定价模型的MATLAB实现209

8.1概述209

8.1.1关于布莱克、斯科尔斯和莫顿的故事209

8.1.2Black-Scholes定价模型210

8.2Black-Scholes定价模型及希腊字母研究211

8.2.1Black-Scholes微分方程的推导211

8.2.2希腊字母研究及MATLAB仿真测试217

8.3二叉树定价模型研究233

8.3.1期权定价的数值方法概述233

8.3.2二叉树定价模型235

8.3.3二叉树模型下的希腊字母计算和测试240

8.3.4美式期权与欧式期权的风险指标对比243

8.4BAW定价模型研究247

8.4.1美式期权定价模型方法概述247

8.4.2BAW定价模型247

8.4.3BAW定价模型仿真测试250

第9章 基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用253

9.1背景介绍253

9.1.1SVM概述253

9.1.2LIBSVM工具箱255

9.2上证指数开盘指数预测257

9.2.1模型建立257

9.2.2MATLAB实现258

9.3上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测264

9.3.1信息粒化简介264

9.3.2模型建立267

9.3.3MATLAB实现267

9.4基于C-SVM的期货交易策略272

9.4.1引言272

9.4.2模型建立273

9.4.3MATLAB实现273

9.5扩展阅读287

9.5.1MATLAB自带的SVM实现函数与LIBSVM的差别287

9.5.2关于SVM的学习资源汇总288

第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信291

10.1DataHouse平台MATLAB接口介绍291

10.1.1DataHouse平台简介291

10.1.2MATLAB接口简介293

10.2Wind平台MATLAB接口介绍308

10.2.1Wind平台简介308

10.2.2MATLAB接口简介309

第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析313

11.1品种的流动性313

11.2品种的波动性316

11.3小结320

第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析321

12.1背景介绍321

12.2MATLAB实现324

12.2.1计算相关性的时间长度和时间周期的选择325

12.2.2不同交易品种（资产）的时间轴校正327

12.2.3全市场品种的相关性图形展示327

12.3扩展阅读329

第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案333

13.1国内期货柜台系统介绍333

13.2MATLAB对接CTP的各种方式335

13.3开发前准备336

13.3.1文档下载336

13.3.2MATLAB安装336

13.3.3监控工具337

13.3.4开发工具338

13.4C＃版对接原理338

13.5XAPI版项目介绍339

13.6MATLAB对接期货接口介绍（XAPI项目.NET版）340

13.6.1导入C＃库341

13.6.2启动行情连接341

13.6.3显示连接状态345

13.6.4订阅行情348

13.6.5行情连接参数349

13.6.6启动交易连接349

13.6.7交易的相关事件349

13.6.8下单350

13.6.9撤单352

13.6.10退出352

13.6.11改进352

13.7MATLAB对接期货接口介绍（XAPI项目COM版）353

13.7.1COM组件注册353

13.7.2COM组件运行354

13.7.3COM事件注册356

13.7.4下单357

13.8MATLAB对接证券接口358

13.9MATLAB对接个股期权接口360

第14章 构建基于MATLAB的回测系统361

14.1基于MATLAB的量化回测平台框架介绍361

14.1.1回测平台实现细节思考361

14.1.2回测平台框架363

14.2简单均线系统的MATLAB实现364

14.3基于MATLAB的策略回测模板样例369

14.3.1模板结构369

14.3.2相关回测变量和指标的定义369

14.3.3策略描述370

14.3.4数据准备373

14.3.5回测计算374

14.3.6策略评价379

14.4其他基于MATLAB的回测平台展示385

14.4.1HTS1.0——基于MATLAB设计的回测平台体验版385

14.4.2GreenDragon期货交易算法研发平台387

14.4.3交易策略回测GUI [Trading strategy back tester]388

第15章 基于MATLAB的多因子选股模型的实现389

15.1多因子模型介绍389

15.1.1背景389

15.1.2因子种类389

15.1.3因子库390

15.1.4全局参数390

15.1.5初始股票池391

15.1.6股票组合392

15.1.7情景分析392

15.1.8测试流程393

15.1.9评价体系393

15.2MATLAB实现394

15.2.1主脚本394

15.2.2提取数据396

15.2.3因子选股398

15.2.4回测399

15.2.5策略评价403

15.3总结405

第16章 基于MATLAB和Wind的量化交易终端AsTradePlatform介绍与使用406

16.1背景介绍406

16.2面板介绍406

16.3模块介绍408

16.3.1前期准备408

16.3.2初始化412

16.3.3登录/登出模块413

16.3.4策略控制模块419

16.3.5标的池模块446

16.3.6策略监控模块456

16.3.7账户信息模块465

16.3.8手动交易467

16.3.9选股模型468

16.4总结与改进472

第17章 基于MATLAB的BP神经网络在量化投资中的应用473

17.1基础概述473

17.1.1BP神经网络简介473

17.1.2基于MATLAB的BP神经网络的非线性系统建模480

17.2基于MATLAB的BP神经网络对股指连续收盘价进行预测484

17.2.1数据与指标选取484

17.2.2基于BP神经网络的股指连续的预测实现484

第18章 基于MATLAB的广义极值分布在量化投资中的策略挖掘与回测487

18.1背景介绍487

18.1.1广义极值分布487

18.1.2GEV分布与目标价格的突破概率490

18.2GEV策略与回测的MATLAB实现495

18.2.1策略准则495

18.2.2GEV策略构建500

18.2.3HS300回测507

18.2.4股指期货5分钟连续主力合约回测511

第19章 基于MATLAB的正则表达式基础教程517

19.1引言517

19.2.单个字符的匹配518

19.2.1句点符号518

19.2.2方括号符号519

19.2.3方括号中的连接符519

19.2.4特殊字符519

19.2.5类表达式520

19.3字符串的匹配521

19.3.1多次匹配521

19.3.2逻辑运算符522

19.3.3左顾右盼——利用上下文匹配523

19.4标记（tokens）523

19.4.1什么是标记523

19.4.2如何使用标记524

19.5多行字符串与多正则表达式525

19.5.1多个字符串与单个正则表达式匹配525

19.5.2多个字符串与多个正则表达式匹配526

19.5.3多字符串的替换526

19.6应用实例526

第20章 FQuantToolBox股票期货数据获取＆量化回测工具箱的介绍与使用528

20.1FQuantToolBox是做什么用的528

20.2FQuantToolBox工具箱内容简介529

20.3行情数据和基本面数据获取函数530

20.4工具箱各版本更新说明557